柯西分布族对数似然方程根的大样本性质

文章针对一类具体的分布族———柯西分布族中参数θ,证明了存在θ的一个强相合且最好渐近正态估计^θ,它以概率1当样本量n充分大时是对数似然方程的根。     

带有不完全信息随机截尾试验中参数MLE的似然比检验

研究了带有不完全信息随机截尾试验数据,当失效显示概率pi(i=1,2,…,n)不相等时,在条件(Ψ)下,对参数M LE的进行似然比检验,证明了2logΛn(x)依分布收敛于k2χ-r.     

蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用

在扩散方程对股价运行描述的基础上，用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解．运用这一结果，给出了一定概率意义下未来股价的置信区间，作出了对实际投资有一定参考价值的风险分析．在对我国股市中上证指数的转移概率密度进行实证分析中，显示了该方法对未来股价走势的判断是正确的．     

带Gauss型误差具有Rao简单结构的GMANOVA-MANOVA模型中未知参数的MLEs及其数字特征

文章利用极大似然估计的方法探求了带Gauss型误差具有Rao简单结构的GMANOVA—MAN0vA模型中未知参数的极大似然估计，并求出了其数字特征，由此可更好地了解此模型的理论意义和实用价值。     

更新过程中分布参数MLE的重对数律

本文我们进一步讨论更新过程中间隔分布多数的最大似然估计（ＭＬＥ），特别对其收敛速度作了研究，证明了其收敛于真值的速度符合重对数律，并对渐近正态性也作了讨论。     

二元极值分布参数的最大似然估计与分步估计

考虑二元极值分布参数的最大似然估计与分步估计的渐近协方差阵，得到分步估计关于最大似然估计的渐近效率，表明分步估计是一种实用的方法。     

基于随机维纳过程的产品加速因子分布确定方法

针对新研产品加速因子难以确定的问题,提出基于随机维纳过程的产品加速因子分布确定方法。首先根据相似产品信息,利用整体极大似然函数(MLE)和Fisher信息矩阵确定相似产品加速因子先验分布;其次根据专家经验信息给出新研产品加速因子先验分布;再其次通过加权融合思想,将相似产品加速因子先验分布和专家经验加速因子先验分布融合,给出新研产品加速因子最终的先验分布;然后根据新研产品内场试验信息,给出Wiener过程的参数估计;最后利用Bayes理论,充分利用产品低层试验信息对加速因子分布进行更新得到后验分布。以某型新研加速度计为实例,验证了所提出的方法适用性和有效性。     

基于极大似然估计法的磁力计误差补偿算法

针对现有三轴磁力计误差补偿速度慢、需要外部辅助设备、磁力计和惯性传感器组合存在多传感器轴位敏感重合误差问题,提出了一种基于极大似然估计法(maximum likelihood estimation,MLE)的快速有效的磁力计误差补偿算法.根据传感器组合系统中误差来源建立测量误差模型,建立高斯分布的极大似然参数估计模型,用牛顿最优法解算出误差补偿参数,并给出求解理想初始值的算法.仿真数据显示,补偿后的磁力计航向角解算精度达到0.81°,相比补偿前精度提高94.9％.实验结果表明,该算法可简单快速的实现误差补偿,多传感器轴位敏感重合误差得到校准.     

定量恒加试验含无失效数据下Weibull分布参数的极大似然估计

本文给出了几种定量截尾恒定应力加速寿命试验中含无失效数据下Weibull分布参数的极大似然估计法，最后，将所提供的方法与现场数据估计结果进行了比较。     

EM算法收敛的必要条件

本文从变换Ｊａｃｏｂｉａｎ阵角度出发指出了ＥＭ算法收敛的必要条件，并给出了验证这一条件的近似方法，这为ＥＭ算法的实际应用提供了一定的帮助，而且避免了文章［２］，［４］中的纯数学条件