p（x）拉普拉斯方程Dirichlet条件多解性问题研究

应用Ricceri变分原理研究了p(x) 拉普拉斯方程Dirichlet问题解的存在性和多重性, 得到了在所考虑条件下方程至少有3个解的充分条件,并得到了一个相应结果的一般性结论.     

关于部分变元全局渐近稳定性的一个定理

本文利用Liapunov直接方法得到了关于部分变元全局渐近稳定性的一个判别准则。     

谱正Lévy过程及其在风险理论中的应用

在古典风险模型中,当初始准备金充分大,并且索赔额分布为轻尾形式,破产概率的渐进行为满足指数形式Ce-Ru,C为某个常数,R为某个方程的根.本文研究了推广的风险模型,包括:带干扰的复合Posisson模型,带干扰的Gamma风险模型,带干扰的逆Gaussian风险模型.由于这三类模型均为Lévy过程,跳点仅由索赔引起.我们应用谱正Lévy过程的性质对其研究,证明了这三类风险模型同古典风险模型一样,破产概率的极限行为也满足指数形式.     

局部彩色图像的篡改检测与内容修复方法研究

彩色图像的篡改检测与内容修复是一项富有挑战性的研究工作。以四元数指数矩理论为基础,提出了一种适合于彩色图像的局部图像篡改检测与内容修复方法。该方法首先根据四元数指数矩幅值的旋转不变特性,对彩色图像的复制-旋转-粘贴篡改进行检测,以检测出篡改区域和被复制区域;然后结合噪声估计技术对篡改区域与被复制区域进行区分,以定位出篡改区域;最后利用总体变分模型对篡改区域进行修复,以得到修复后的彩色图像。仿真实验表明,该方法具有良好的局部图像篡改检测、定位和自修复能力。     

应用小波变换进行信号消噪处理

小波分析在时域与频域同时具有良好的局部化性质,可以利用信息信号和噪声信号在小波变换下具有截然不同的奇异性来区分信息信号与噪声信号。根据信号与噪声在二进制小波变换随尺度参数减小时信息信号和白噪声信号的小波变换的模极大值点变化的不同性质做消噪处理,然后再重建消噪后的信号。采用本研究所给出的方法对实际数据进行处理,其结果表明应用小波分析可以明显地抑制噪声,提高信噪比。此方法具有很好的实用价值。     

非线性Volterra积分微分方程解的稳定性

通过构造Liapunov泛函V(t,x(.)),减弱对V(t,x(.))和D V(t,x(.))的要求,得到一些保证非线性Volterra积分微分方程解稳定的充分条件,改进Burton T A(1983)中的相应结果.     

基于指数型快速终端滑模的有限时间混沌同步

为了解决混沌同步有限时间的实现问题,基于指数终端吸引子的有限时间快速收敛特性,设计了指数型快速终端滑模,并将其引入到一类混沌系统中,提出了一种新的滑模变结构控制,以实现该类混沌系统的状态同步.系统状态变量能以较快的速度在有限时间内到达各级滑模面,最终使系统状态收敛到平衡点.系统具有良好的动态性能,同步时间可以估计和控制,且实现了混沌系统的有限时间完全同步.以Chen混沌系统为例研究验证同步策略的可行性和有效性.     

带有临界指数的Kirchhoff方程最小能量变号解的存在性

研究了一类带临界指数的Kirchhoff方程■其中a,b0,p∈(4,6).利用Nehari流形和变分法获得了该方程的最小能量变号解.     

具临界指数的强阻尼波方程依赖时间全局吸引子

本文考虑具有临界增长指数的强阻尼波方程解的长时间行为,得到了过程的耗散性, 利用过程分解技巧得到了过程的渐近紧性, 最后给出了方程依赖时间吸引子的存在性.     

中外几大股票市场差异的分形研

运用了分形理论中的R／S分析法对中国的三大股市（上证,深证和香港的恒生指数）以及欧美的三大股市（道琼斯、纳斯达克以及标普500指数）的近10年（2002～2011）的股票指数作了差别研究．我国股市的月对数收益率的Hurst指数为0．74左右;而国外的则在0．77左右．国内三大股市的平均循环周期在600d左右,而国外三大股市在1150d左右．道琼斯指数对上证指数价格变化影响较大;恒生指数对深证指数的价格波动影响要比上证指数的价格波动影响大．中外股指均具有比正态分布更高的峰度,且在最初的一到两个周期内,数据呈现右偏尖峰后尾的分布特征,之后则呈现左偏尖峰后尾的分布特征．而国外股指的数据分布更接近于正态分布．本研究对股市研究者了解和借鉴近年来国外股市行情有着一定的指导意义．