马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价

研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题．假定资产价格过程为 {At=exp（∫^t 0rsds）, St=S0exp（∫^t0（μs-1/2σ^2s）ds＋∫^t0σsdBs＋∫R0log（1＋k（x））N（t,dx））,其中（Bt,0≤t≤T）是标准Brown运动,N（t,·）是一Poisson随机测度,（Xt,0≤t≤T）是开关马氏过程,且它们三者相互独立;μs=（Xs,μ）,σs=〈Xs,σ〉,rs=〈Xs,r〉均受开关马氏过程的影响．对此模型,作Esscher测度变换,得到一个等价鞅测度,该测度可使定义的相关熵达到最小．在该测度下给出了欧式期权定价的一般方法．推广了Elliott等人的结论．     

测度链上非线性二阶中立型动力系统的振动性与渐近性

考虑了测度链上非线性二阶中立型动力系统的振动性与渐近性,获得了系统所有解振动或渐近趋于零及所有解的导数振动的充分条件.     

局部李氏与局部线性增长条件下的带跳扩散过程的依全变差稳定性

用耦合的方法并结合Foster-Lyapunov漂移条件考察了一类扩散系数和漂移系数满足局部Lipscitz条件与线性增长条件下的带跳扩散过程的依全变差稳定性.类似于席福宝(2005)构造了过程的一个耦合算子,并验证了其耦合的成功性.借助Feller连续性及Foster-Lyapunov漂移条件证明了不变测度的存在性.基于席(2005)建立了这类过程在一些条件下的依全变差稳定性.     

λ-模糊Choquet积分的收敛性

在一般模糊测度空间上,针对给定的非负可测函数定义了λ-模糊Choquet积分,并将这种模糊积分整体看作一般模糊测度空间上的集函数,进而讨论了这种模糊积分的一些基本性质和收敛性．     

等鞅测度下的供应链期权合同平价

研究供应链期权合同间的关系,通过引入资产定价的"鞅"方法,借助测度理论,以供应链达到协调为前提,分析看涨、看跌期权合同的关系,得到等鞅测度下供应链看涨-看跌期权合同平价公式及相关结论,该结论可以为供应链合同选择以及合同组合定价提供新思路.     

模糊熵、贴近度与距离测度及其内在联系探讨

给出了模糊熵的结构表达式,在介绍模糊贴近度与距离测度概念的基础上,对其性质进行了探讨,揭示了模糊度、贴近度和距离测度三者之间的内在联系。     

不可测集的性质

研究了不可测集的性质:如果一列互不相交的集合并集的外测度小于外测度的和,则其中至少有两个是不可测集。通过具体例子说明:存在一列互不相交的不可测集使得它们并集的外测度小于外测度的和。     

关于Sierpinski垫片的Hausdorff测度的上限估值

该文利用自相似集的部分估计原理,得到了Sierpinski垫片的Hausdorff测度的上限估值为0.835 615 1,这是迄今为止利用手工计算的最好结果.     

符号测度中Hahn分解定理的推广

首先讨论了变差函数的上变差和下变差函数所生成的测度及符号测度Hahn分解中的具体问题,在此基础上得到了变差过程"生成测度"Jordan分解的一个结论.此外对经典Hahn分解、Radon导数及条件期望的概念作了进一步的推广并得到了相应的结论.     

可加测度上的一类容度在对策论中的应用

0讨论D.(s)kulj所提出的来自可加测度上的一类容度的性质,结合这些性质探讨其在合作对策论中的应用,得到了合作对策论中几个定义和相关定理的连续情形.