基于不确定故障树的软件可靠性分析方法

故障树是用来评估系统可靠性或风险的有效方法之一,其中基本事件故障发生概率通常为常数或随机变量.在实际软件可靠性测试过程中,可得到的故障数据量非常少且存在大量的认知不确定性,因此使用传统故障树评估方法是不合理的.为此,本文提出基于不确定故障树的软件可靠性分析方法.故障树中基本事件发生故障的信度用不确定测度表示,以不确定环境下"与门"和"或门"的运算法则计算系统的可靠度.最后,对某装备的软件系统进行可靠性分析及灵敏度分析,使该方法的合理性得以验证.     

旅游交错带概念与测度的研究

提出旅游交错带的概念,基于景观生态学理论,认为旅游交错带具有5个基本特征、2种基本类型,并具有不同的空间尺度与多维结构.据此,探讨了不同尺度水平上的旅游交错带结构分析测度指标,主要包括交错带形状指标、分维、丰富度、多样性、聚集度等.旅游交错带的景观尺度、空间格局与过程的研究,对交错带这一特殊类型区域发展趋势的动态预测,以及旅游区域规划设计和管理目标的确立具有现实的指导意义.     

三分Sierpinski垫上的Cauchy变换的两个性质

考虑了三分Sierpinski垫上的α(=1+(log2/log3))维Hausdorff测度的Cauchy变换F(z),得到了牛顿势函数的一个性质和F(z)的一个导数性质.     

Banach空间一阶非线性混合型积微分方程正解的存在性

通过构造一个闭凸集合并利用全连续算子的不动点理论,对Banach空间中混合型一阶非线性奇异脉冲积微分方程进行了研究, 获得了正解的存在性结果。     

基于GJR模型的EVT动态风险测度研究

通过运用ARMA-GJR模型捕获上证综指的损失序列的自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,用极大似然估计(MLE)估计模型参数以求出条件均值和条件方差以及标准残差序列;然后假设沪市指数损失标准残差序列近似满足EVT条件,分别取175、105和35个极值数据并运用MLE来估计广义帕累托分布(generalized Pareto distribution,GPD)的参数,进而估计出q分位数对应的动态风险值VaR(value at risk)和ES(expected shortfall);最后对风险测度方法的估计效果进行分析.实证结果表明:标准残差序列的极值尾部近似服从GPD,ES是相对于VaR更保守的风险测度方法.     

基于熵测度的多元化模式研究

为了分析国内企业集团多元化经营的基本模式及战略选择方法,本文采用熵测度与Rumelt鲁梅尔特分类方法相结合,通过矩阵法构建了国内企业集团多元化的分类模型及战略选择模型,确立了国内企业集团多元化经营的九种模式.在此基础上,基于国内60个上市公司的数据对国内企业集团多元化经营模式进行了评析.研究表明,国内有57%的企业集团采用了非关联高度与关联高度多元化,采用非关联低度和关联低度多元化的企业极少,企业集团的多元化经营模式存在着很大差异.企业集团的多元化经营的模式演进要根据其市场与竞争地位选择不同多元化经营模式.     

基于广大极值分布的高频极值条件VaR模型

在考虑当前预期和波动性条件下,为了有效地捕获极端条件下收益率时间序列动态特征,提高VaR的度量精度,建立了基于高频数据的条件极值VaR模型.应用智能优化算法对条件极值分布的时变参数进行估计,考察了在不同样本容量分块下的条件极值VaR,并对VaR计算结果的精度进行了Kupiec-LR检验和动态分位数检验.研究结果表明,基于高频数据的条件极值分布较好地拟合了极端条件下的收益率特征,与McNeil提出的传统条件极值VaR相比,应用高频数据建立在条件广义极值分布基础上的条件极值vaR的Kupiec检验DQ检验值都较为理想,表明该模型能够捕捉到我国市场风险特征,提高极端情况下风险测度能力.     

对数学质量的指标体系的分析

用属性识别的理论研究数学质量的指标体系 .提出了一种直观简捷的属性测度函数的确定方法及三个数学质量的评价准则 .     

半马氏市道轮换利率期限结构模型——基于最小Tsallis熵鞅测度

基于Ho-Lee模型,讨论零息债券价格的演变,应用无套利原理和鞅测度的方法,建立了一个离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模型.运用最小Tsallis熵鞅测度(the minimal Tsallis entropy martingale measure,MTEMM)处理上述模型,并在马氏和半马氏市道下给出在欧式债券期权定价方面的应用.研究发现模型结果与最小熵鞅测度下的结果具有一致性.