基于最小扰动相关去噪法股票投资组合风险优化

金融相关矩阵的计算是构建金融投资组合的基础.为解决金融相关矩阵的“维数灾祸”问题,进而促进金融投资组合风险的优化,受基于随机矩阵理论(RMT)和特征向量的Krzanowski稳定性的KR去噪法的启发,对收益相关矩阵特征值增大时的特征向量最小扰动进行了数学推导,并将以该扰动衡量的特征向量的Krzanowski稳定性引入到RMT去噪法中,进而建立对金融收益相关矩阵去噪的KRMIN方法. KRMIN法对KR法的算法进行了两方面的优化.一方面, KRMIN法对KR法的特征值设定方法进行了扩展; 另一方面, KRMIN法采用模拟退火算法计算特征值.理论研究表明,由于在收益相关矩阵特征向量的稳定性和特征值算法准确性上的优势, KRMIN方法将获得比KR法更好的组合风险优化效果.通过bootstrap方法,开展了将LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法用于不同数量股票的投资组合优化的实证研究.结果表明: LCPB法、PG+法、KR法和KRMIN法都能通过股票收益相关矩阵去噪而带来投资组合风险的优化;基于收益相关矩阵特征向量的Krzanowski稳定性的KR法和KRMIN法的组合风险比其他两种方法更低;由KRMIN法得到的收益相关矩阵的特征向量稳定性和组合风险优化效果好于KR法.     

影响项目管理实施的企业内部环境分析及改善建议

本文首先定义了影响项目管理实施的企业环境体系;其次,提出＂两体分离＂才是项目管理模式与传统管理模式的最大区别;同时,从企业环境体系的角度分析了各个环境要素的特征及对项目管理模式的影响;最后,依据资源基础,项目管理体系和组织管理环境三者之间的关系,对如何提高项目管理水平进行了理论分析,以供企业参考。     

解决矩阵秩最小化问题的一个新算法

介绍一种新的不动点迭代算法,用于解决矩阵秩最小化问题.此算法是在原不动点算法基础上,将收缩算子与单位算子做一个凸组合,进行加速.并证明了新算法的收敛性.     

《中国科学技术大学学报》2014年第44卷 总目次

正~~     

新知短信

智能电脑人问世英国最新研制一款智能聊天语言系统,可以赋予计算机类似人类的思维。该计算机系统能够让测试者无法辨识究竟是计算机还是人类,在印度古瓦哈提市召开的计算机科学节上,一款叫做智能机器人的软件     

基于零相关区的最佳重组杂交桥函数序列族设计

基于序列码研究对重组杂交桥函数序列进行了最佳搜索设计,介绍了最佳重组杂交桥函数序列族设计的一般思想,提出了以零自相关区为搜索标准的最佳序列族设计方法,通过Matlab编程和仿真实现,分别给出了16长和32长重组杂交桥函数在不同零元素个数情况下的序列族设计结果;进一步完善了杂交桥函数序列的应用设计研究。     

矩阵及其乘法应用实例举例

本文主要列举了矩阵及其乘法运算的应用实例。在矩阵教学中列举应用实例的目的是使学生易于理解,掌握和牢记其基本概念及理论,以收事半功倍之效。     

渐近拟非扩张型的映像不动点的Ishikawa迭代逼近

在新的条件之下,研究了渐近拟非扩张型的映像具误差项的Ishikawa迭代逼近不动点的问题,同时给出了强收敛定理。在主要结果中,满足有界Ishikawa迭代序列{xn}的某些条件下,不需要集合K和T的值域的有界性。     

塞曼哈密顿在|~3 PJM_J〉表象中的矩阵元

以多电子原子塞曼哈密顿的球张量形式为基础,借助单体和双体算符在Slater表象中的矩阵元公式,利用不可约张量理论和角动量耦合理论推导出了包含磁场二次项的塞曼哈密顿在|3PJMJ〉表象中矩阵元的一般表达式。以氦原子1s4p组态为例,计算了氦原子43P态的精细结构裂距,并绘出了能级分裂图。