吉林省产业结构与经济增长的关系分析

通过趋势分解方法，对吉林省经济的产业结构进行实证分析，发现在产业结构中，第二产业特别是工业对经济增长的贡献最大，而且工业增长对经济增长趋势的贡献具有一定持续性，即工业增长加强了经济增长的潜在能力。从投入要素角度的分析可以发现，第二产业的投资及第三产业的劳动分别对经济增长具有即时性和长期性的影响，这说明投资的“质量”有待提高。     

投入与经济增长的协整关系分析

根据中国1987～2002年的有关统计数据,通过Engle-Granger两步法检验R&D投入与经济增长之间是否存在协整关系,并进一步建立格兰杰(Granger)因果关系检验模型,检验二者之间是否存在因果关系.检验结果表明,二者之间存在协整关系,并随滞后期数不同存在不同的因果关系.     

中国货币政策利率传导机制的实证研究：1998～2008年

采用格兰杰因果检验、协整检验，以及脉冲响应函数、方差分解等VAR分析，对中国1998～2008年货币政策利率传导机制进行了实证研究。结果表明货币供应较之货币市场利率和银行贷款利率在货币传导中发挥了更为重要的传导效应，利率渠道还不是现阶段货币政策传导的主要途径。进一步推进利率市场化，构建货币市场利率和信贷市场利率之间的有效联系，是疏通利率渠道、发挥利率传导效应的主要措施。     

A note on in‐sample and out‐of‐sample tests for Granger causality

This paper studies in‐sample and out‐of‐sample tests for Granger causality using Monte Carlo simulation. The results show that the out‐of‐sample tests may be more powerful than the in‐sample tests when discrete structural breaks appear in time series data. Further, an empirical example investigating Taiwan's investment–saving relationship shows that Taiwan's domestic savings may be helpful in predicting domestic investments. It further illustrates that a possible Granger causal relationship is detected by out‐of‐sample tests while the in‐sample test fails to reject the null of non‐causality. Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd.     

内蒙古知识产权与科技进步关系的实证研究

根据内蒙古自治区知识产权保护与科技进步的实际情况,运用时间序列动态均衡关系的分析方法,选取2001～2011年《内蒙古统计年鉴》和2001～2011年《中国科技统计年鉴》的统计数据,通过建立长期均衡模型与误差修正模型,实证研究内蒙古知识产权保护与科技进步的动态均衡关系,并利用格兰杰因果关系检验方法系统分析二者之间的双向影响关系,从而得出相关结论。     

基于格兰杰因果检验的过程波动路径及根源识别分析

为解决流程工业中大范围过程变量波动时波动传播路径的确定和波动源所在回路的定位问题,提出了一种基于格兰杰因果检验的分析方法。该方法结合已有的频域分析方法,筛选出含相近频率成分的受扰波动变量,对其进行格兰杰因果检验,检验得到的回路变量间的因果影响关系表征了波动干扰的传播路径,以因果关系图的形式直观表达。利用先验过程知识化简因果关系图,并通过切除阈值搜索方式过滤掉次要因果关系分支,得到波动干扰的主要传播路径,由此定位波动源。仿真及工业数据的验证结果表明该方法是可行的。     

Conditional Estimation of Wind Velocity Based on VAR Model

The vector autoregressive （VAR） model is established with the wind velocity data from four wind observations, which are established on the Sutong Bridge reach of the Changjiang River and in Changshu, Haimen and Nantong meteorological observation stations. Based on the VAR model, the result of Granger causality test indicated that there is Granger causality between most of the variables. Consequently the missing wind velocity values of Sutong bridge are estimated with the condition of the wind velocity data from the other three observatories, and the result of the conditional estimation is comparatively perfect.     

中国旅游业与经济增长关系的实证研究

通过实证研究，发现我国国内旅游、经济增长、入境旅游之间存在长期稳定的协整关系，并构建了一个协整模型来测度它们之间的量化关系。在长期，经济增长对国内旅游的弹性为0．21，入境旅游对国内旅游的弹性为1．02。Granger因果检验发现存在经济增长到国内旅游，入境旅游到国内旅游的单向因果关系。最后通过预测方差分解，分析了三个变量每一结构冲击对内生变量变化的贡献度。     

基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出

采用线性及非线性Granger因果检验的方法,对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究.通过比较Granger (1969)线性因果检验和 Hiemstra and Jones(1994)非线性因果检验, 发现中国大陆市场和世界其他主要股票市场之间存在非线性信息溢出效应;随着中国大陆市场改革的深入和全球经济一体化的发展,信息溢出的程度也在提升; 在建立风险预警机制时,需要充分考虑其他市场的信息.     

中国房地产市场与金融市场的Granger因果关系分析

在中国1997到2003年间房地产市场与金融市场的月度数据基础上,建立了两个市场之间相互作用的误差修正模型(ECM模型).通过基于ECM模型的线性Granger因果检验,发现中国房地产市场的发展与金融市场的发展在长期和短期都存在着双向线性因果关系,它们具有一定程度的共生性.