用级数法求解机组稳态运动方程

求解稳定运动时期机组的非线性微分运动方程所用的通常积分方法如龙格－库塔法，欧拉法等是费机时的，并且积分步长不能太大，否则解会发散。为了克服这些困难，提出了一种级数求解法。用这种方法，微分方程将变为一组代数方程．它们很容易求解。最后给出了一数值例子。     

多变量ARMAX模型结构和参数的辨识

本文讨论了多变量ARMAX模型结构和参数的辨识问题。根据[1]的论述,采用BIC准则判定模型的阶;并用递推的极大似然法辨识参数。根据估计参数的渐近正态性进一步确定模型的子阶和时滞。由于采用了BIC准则,避免了F检验定阶的主观性。因此本方法比文献[2]、[3]中的方法优越。仿真算例证明了本方法的有效性。     

液压串联缸同步回路动态性能研究

利用数字仿真技术分析了串联缸同步回路的动态性能,讨论了负载类型等因素对其同步精度的影响,提出了该回路的适用范围和改进其性能的有效措施。     

滕北煤系上覆地层的孢粉组合及其地层意义

本文根椐腾北煤田煤系上覆地层中发现的生物化石组合,进一步阐述了鲁西南地区晚侏罗世地层的存在,并首次发现了该区零星分布的老第三纪中—晚始新世官庄组沉积,为本区中、新生代地层层序的建立奠定了基础。     

明安图是卡塔兰数的首创者

本文叙述组合数学中著名的卡塔兰数在西方发展的历史和现代研究的概况,指出中国清代蒙古族数学家明安图(约1692—1763)在18世纪三四十年代先于欧拉(1758)和卡塔兰(1838)提出并应用了这一序列。本文将明安图的首创性成果表示成现代的形式,说明他在无穷级数研究中求卡塔兰数的两种方法各具特色,与现今所知的求法都不相同,值得进一步研究。     

ARPE功率谱估计方法

本文提出了一种新的功率谱估计方法--ARPE 法。该方法吸取了 PER 方法和 AR 方法各自的优点。它主要适用于短的谐波加随机噪声信号的功率谱估计。文中给出了该方法的原理,编制了计算程序,并在 HP9826型微机上实现。文中给出的仿真例子说明了该方法的可行性。     

控制熔体浓度三维稳定态方程的精确解

研究了一类关于浓度的三维稳态晶体生长控制方程.这类问题由于带有远场条件,无法按常规方法给出其解析解或数值解.在复数域内利用分离变量法,得到了这类方程的级数形式的解析解,而最后的解是实数形式.结果表明,固液界面前沿浓度是指数震荡衰减的.     

Bias‐corrected bootstrap prediction regions for vector autoregression

This paper examines small sample properties of alternative bias‐corrected bootstrap prediction regions for the vector autoregressive (VAR) model. Bias‐corrected bootstrap prediction regions are constructed by combining bias‐correction of VAR parameter estimators with the bootstrap procedure. The backward VAR model is used to bootstrap VAR forecasts conditionally on past observations. Bootstrap prediction regions based on asymptotic bias‐correction are compared with those based on bootstrap bias‐correction. Monte Carlo simulation results indicate that bootstrap prediction regions based on asymptotic bias‐correction show better small sample properties than those based on bootstrap bias‐correction for nearly all cases considered. The former provide accurate coverage properties in most cases, while the latter over‐estimate the future uncertainty. Overall, the percentile‐t bootstrap prediction region based on asymptotic bias‐correction is found to provide highly desirable small sample properties, outperforming its alternatives in nearly all cases. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.     

我国物价指数的时间序列分析

借助于SAS软件,首先将时间序列的ARIMA模型应用于我国的物价指数分析,通过分析其拟合与预测误差可以发现该模型效果良好.然后运用ARCH模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上,ARIMA模型的效果要好于ARCH模型.     

中国入境旅游者增长的周期性波动

用环比法和前向移动平均法对中国入境旅游者人数的年度资料(1978-2002年)、月度资料(1989-2002年)进行周期波动的时间序列分析,分析结果表明,入境旅游者人数增长呈不规则周期性波动.年度资料可分为三个周期,前两个周期振幅较大,周期长度相对较短,后一个周期振幅相对较小,周期长度较长.月度资料可划为一个周期,该周期属前峰型周期,收缩期相对较长.目前,中国入境旅游仍处于收缩期,增长率可能会在2003年明显下降,使谷底位置进一步降低.