一类商品期权定价

Black-Scholes期权定价模型成功解决了有效市场下的欧氏期权定价问题,然而,在现实的证券市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易费用。随着期权以及期权理论的不断发展,期权定价问题引起了越来越多的研究者和投资商的不断关注。文章针对在波动率s（t）,无风险利率r（t）,红利率q1（t）,储藏支付率q2（t）均为时间t的确定性函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧氏商品期权的定价公式,从而获得欧氏看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式。     

分数布朗运动下带红利的欧式期权定价

基于股票价格遵循有分数布朗运动驱动的分数阶随机微分方程.运用Black-Scholes方程理论建立带红利的欧式看涨期权定价模型,根据分数阶随机微分方程理论将方程的求解问题转化为偏微分方程的求解问题,给出期权定价的解析解.     

Unique sex chromosome mediated behavioral response specificity of hybrid male European corn borer moths

Unlike the narrow response windows exhibited by the parent races, hybrid male European corn borers resulting from crosses of the E and Z races respond to a wide range of sex pheromone blends. The F₁ response profile consists of some individuals that respond to both the Z pheromone and the 6535 E/Z blend produced by F₁ females. Some F₁ males fail to respond to any blend and some do not respond as broadly as others. The hybrid male populations, however, are not tuned optimally to the pheromone blend produced by F₁ females and there is no coupling of F₁ blend production and response.     

从职业指导到生涯辅导：欧美高校的就业指导及启示

欧美高校的就业指导经历了职业指导、职业辅导到生涯辅导的历史演变．不仅从侧重静态指导向提供动态辅导转变,而且由聚焦职业选择向更广的生涯发展规划转变。借鉴欧美国家的发展经验,我国高等学校需要在自主择业、双向选择的市场就业机制下,更加科学、全面地认识大学生的就业指导工作,构建融研究、指导、服务功能为一体的全方位工作体系,将就业指导贯穿学生学习生活的全过程。     

The generation of new ‘white’ muscle fibers by budding in the lateral musculature of elversAnguilla anguilla (L.) during normal development

Summary The elver is a developmental stage of the European eel Anguilla anguilla (L.). During its growth, relatively large numbers of new muscle fibers are formed in the lateral musculature. We investigated the origin of these fibers. They proved to originate from already existing fibers by budding.     

棉麻混纺比图像处理测试系统的开发研究

采用微机图像处理与模式识别技术,依据对纱中纤维的纵向几何形态差异的分析,建立了多参数分层识别模型,对棉麻混纺纱混纺比的测试系统进行了研究。实测结果表明,所开发的系统能够实现棉麻混纺比的自动测试。     

互文性指涉：欧美公路影像之比较研究

以旅途为叙事重心的公路电影在欧美影史上各有经典，但欧洲的公路电影极少像美国公路电影一样获得热切的关注，这与欧美公路电影在文化地理空间的展示以及影像美学风格上的差异不无关系。不过，受文化亲缘关系的影响，欧美公路电影彼此间的相互渗透也极其深刻，它们之间的亲缘性与相似性是亚洲公路电影所无法比拟的。     

函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

研究了在一个完备和连续的市场模型中，资产价格的运动过程服从对数正态分布，利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型，利用Jto引理和Black—Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题．     

论欧洲联盟向联邦转化的可能性

欧洲联盟这一不断演进的区域一体化组织引起了许多学者的关注。不仅其内部组织结构形同主权者——国家,而且在许多领域实际上行使着过去属于国家的主权权利。它是国际法中的特殊主体,它不同于一般的国际组织,具备了联邦国家的诸多因素。本文从联邦理论、欧盟已具备的联邦因素及其向联邦转化的有利因素和不利因素来分析它向联邦转化的可能性。     

非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black—Scholes方程

仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同,这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,上此获得了联系于跳跃扩散型多股标价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Fenman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。