有交易成本的欧式期权定价公式

在波动率σ(t),红利率q(t),无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下,得到了欧式期权的定价方程,从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式．     

基于二叉树模型期权定价的矩阵形式算法

二叉树模型是使用范围最广的期权定价方法之一.该文根据期权定价的二叉树模型思想,从矩阵的角度考虑二叉树模型的期权定价,给出了一种基于二叉树模型期权定价的新方法———矩阵形式算法,并通过实例说明了其应用.     

微生物快速脱胶法在温水沤麻中的应用研究

以果胶酶产生菌HDYM-01和HDYM-02为出发菌株,经扩大培养后加入到沤麻池中进行温水沤麻试验。试验结果表明加菌沤麻工艺出麻率较正常沤制高,进行F检验证明差异极显著。利用加菌沤麻所得沤麻水进行回用沤麻试验,结果表明加菌沤麻水回用工艺出麻率较正常沤制高,经F检验差异显著。两项工艺均可使沤麻时间缩短24h,提高强度20～30N(牛顿)。     

有交易成本且标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用下的欧式期权定价

基于标的资产在布朗运动和泊松运动共同作用的假设下,在存在交易费用的实际金融市场中,利用Ito公式,保值策略,得出了该形式下的欧式期权定价模型。并利用随机微分方程的有关知识给出了模型的求解。     

Manufacture of Flax Reinforced PP Laminates and Research on the Tensile Properties

Flax fiber was used to reinforce Polypropylene （PP） owing to its lower impact on environment and suitable mechanical behaviors. To overcome the difficulty of penetrating fibers due to the high viscosity of thermo-plastic resin, PP filaments wrapping around the linen yam produced commingled yams, which were woven into fabrics as preforms to make laminates by optimum hot-pressing technology. The effects of fiber volume fraction, fabric density and structure on tensile properties of composites were researched through analyzing the tensile test results and the scanning electronic microscope （SEM） micrographs of fracture surface. Conclusions are drawn that the properties of laminates with fiber volume fraction of 0.50 are better than those with the other two fractions. For plain structure, the tensile properties in warp direction decrease according to the increase of weft density while in weft direction increase. For different fabric structures, properties of laminates with structures of plain 3, twill 2/2 and twill 3/1 increase gradually. And properties in weft direction are prior to those in warp direction for each laminate.     

一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价

利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程, 建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式, 从而给出了混合跳-扩散分数布朗运动欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。     

标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价

假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式．     

水分胁迫下亚麻种子萌发的生理响应

为了解水分胁迫对亚麻种子萌发的影响以及为亚麻抗旱栽培技术和育种方法提供理论依据,以亚麻076、075、陇亚8号的种子为试验材料,分别用不同质量分数(0%、10%、15%、20%、25%、30%)的聚乙二醇(PEG-6000)处理,研究水分胁迫对亚麻种子的萌发的影响。结果显示:随着PEG质量分数的增加,亚麻种子的发芽势、发芽率下降,其中陇亚8号下降幅度最大。亚麻种子在PEG质量分数增加时,电导率呈现了低高低的趋势,其中076的电导率的变化较明显。适宜质量分数的PEG胁迫可以提高种子的活力指数,而较高质量分数的PEG则降低种子的活力指数。试验可知,这3个品种的种子在抗旱性上有明显的差异,076抗旱性强,075较抗旱,陇亚8号不抗旱。     

标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价

假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.     

不同借贷利率下欧式双向期权的定价

假设借贷利率不相同,在考虑股票和债券价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了不同借贷利率下欧式双向期权的定价公式。