股票期权在我国的实践与思考

简要说明了股票期权制度在我国实践的概况及在我国企业改革中所起的作用，并进一步分析、论述了我国实行股票期权制度的障碍及应采取的对策。     

几类能控系统的控制函数的性质

本文主要研究几类能控系统的控制函数的性质。这些性质对于控制理论、控制设计与控制实施都是重要的。     

期权理论与公司证券定价

介绍了现代期权定价理论的基本框架,阐明了公司股票和债券是基于公司资产的期权,分析了用期权理论给股票、债券定价的方法,讨论了公司金融决策中股东和债权人之间的利益关系．     

旅游行业竞争评估

从市场营销的角度,对旅游业的核心行业———旅游地行业竞争进行了初步研究。通过区分行业竞争者和市场竞争者,识别竞争者;在综合运用"特而菲法"与统计分析法的基础上,建立竞争者优劣势评价模型、"游客评价表"和游客价值评价模型,定量分析旅游地竞争优劣势、量化旅游地总游客价值和总游客成本,从而对潜在的行业竞争者进行选择;并运用"游客/旅游产品盈利分析法"和"产品成长—份额矩阵"进行游客和旅游产品选择。     

关于信息技术创新项目的决策分析

在信息技术创新项目生命周期的各个阶段上，包含有多种形式的实物期权。从不同形式实物期权的角度，探讨信息技术创新项目决策分析的内容和目标及其过程和准则。对于促进信息技术的发展具有突出的理论意义和实际价值。     

风险投资项目价值评估的一种实物期权方法

首先分析了风险投资项目的期权特性,把风险投资项目看作是由一系列欧式期权构成的复合期权;然后提出了适用风险投资项目价值评估的一种实物期权模型及算法,从而对传统的净现值(NPV)法忽视项目灵活性价值的缺陷进行了修正·最后给出了一个算例·     

企业实施经理股票期权的制度障碍及其对策

对我国企业实行经理股票期权制度存在的障碍进行了分析。指出将经理人的收入与个人的努力程度及对公司业绩和贡献挂钩，将是国有企业深化改革的重要内容，并提出了相应的对策和建议。     

标的股票服从几何分数Liu过程的幂期权定价模型

考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α的情况下给出数值算例.     

分数布朗运动环境中交换期权的定价模型

考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。     

新型二叉树参数模型在亚式期权定价中的应用

借助于概率论中矩的思想,通过精确求解得到一种新的二叉树参数模型,并用新的二叉树参数模型为亚式期权定价,具有很高的计算精度.