双β-衰变研究现状及展望

本文分析了近年来无中微子双β-衰变的实验结果，介绍了今后几年将进行的双β-衰变实验情况。     

单室箱梁考虑剪切与剪滞双重效应的挠曲函数

基于单室箱梁翼缘板选取最大剪切位移差函数为广义剪力滞位移函数,通过假定箱梁竖向变形由腹板剪切变形与翼板剪滞效应引起的位移,利用变形协调条件和能量变分法最小势能原理推导了特定边界和荷载条件下考虑剪切变形的单室箱梁的挠曲位移表达式。利用推导的挠曲微分方程计算了单室简支箱梁承受均布荷载作用下的挠度,对靠近梁端部采用挠度修正系数线性内插求解竖向变形,建立单室简支箱有限元分析模型;对比解析解和数值解。结果表明:剪切变形对简支单室箱梁承受均布荷载作用的挠度具有一定的影响;利用推导的公式能够快速、有效地计算简支单室箱梁承受均布荷载下剪切与剪滞双重效应的挠度;跨中挠度与数值解差6%,吻合良好。     

基于RWEQ模型的典型沙区风蚀治理成效研究

以通辽市科尔沁左翼后旗(科左后旗)为研究区, 通过修正的风蚀方程(revised wind erosion equation, RWEQ)计算科左后旗2010-2016年的风蚀强度时空变化, 评价通辽市开展科尔沁沙地“双千万亩”综合治理工程的风沙治理效果。研究结果表明: 1) 2010- 2016年, 科左后旗风蚀强度呈现明显下降的趋势, 总风蚀量从2010年的3893.87万t下降到2016年的1883.56万t, 降幅为51.63%; 2) 工程实施区内平均风蚀强度高于全旗平均风蚀强度, 且相对风蚀系数在2016年明显下降, 说明项目建设成效显著, 有效地削弱了风蚀较高的项目区内的侵蚀; 3) 项目区建设具有一定的域外效应, 范围在3 km左右, 项目实施后, 不同距离缓冲区的相对风蚀系数均明显下降, 且越靠近项目区下降越明显, 从而减小了缓冲区之间的差距。     

学科评估结果的理性评判及其与世界一流学科建设的关系

高校学科评估结果及其变化与学科发展的动态性和参评规则紧密相关,需在理性评判的基础上读懂学科评估的本质。学科评估与世界一流学科建设在性质与目的、管理对象和管理方式等方面存在较大差异,但也可以通过目标引领、管理互补和制度构建实现一定程度的结合与统一。学科评估与世界一流学科建设的现实路径与根本出路还在于学科国际评估与认证制度。我国大学需要积极参与学科国际评估与认证,逐步形成和内化学科评估国际化理念,建立常态化学科国际评估机制,加强同区域内国际评估与认证机构的联系,推进国内学科国际评估体系建设,并注重学科国际评估文化的培育。     

支持向量机和人工神经网络在期权价格预测中的比较研究

期权定价已成为金融市场的重要组成部分之一。 由于市场是动态的,准确预测期权价格非常困难。 因此,设计和发 展了各种机器学习技术来预测期权价格未来趋势。 比较了支持向量机(ＳＶＭ)模型和人工神经网络(ＡＮＮ)模型在期权价格预 测中的有效性。 在测试和训练阶段,２ 种模型都使用公开可用的基准数据集 ＳＰＹ ｏｐｔｉｏｎ ｐｒｉｃｅ－２０１５ 进行测试。 ２ 种模型均采 用主成分分析(ＰＣＡ)转换后的数据,以达到更好的预测精度。 另一方面,为了避免过拟合问题,将整个数据集划分为训练集 (７０％)和测试集(３０％)２ 组。 将支持向量机模型与基于均方根误差(ＲＭＳＥ)的神经网络模型的结果进行了比较。 实验结果 表明:神经网络模型优于支持向量机模型,预测的期权价格与相应的实际期权价格吻合良好。     

经理股票期权激励计划——上市银行的适应性与政策建议

目前,我国有九家银行已经在香港和国内上市交易,为了提高银行经营绩效,降低代理成本,有些银行正着手制定股票期权激励计划。然而,银行实施经理股票期权激励需要考虑多方面有效性假定条件。分析中国银行业改革与发展状况,九家上市银行经营业绩,以及经理权力制约的现状,可探讨经理股权激励计划在中国银行业发展路径。     

可转换公司债券复合期权定价方法

基于多期复合期权理论,建立了可转换公司债券定价的控制方程,依据可转债的特征提出了相应的边界条件和终端条件,并采用有限差分方法进行了数值模拟,从而克服了复合期权模型中求解高维嵌套积分的困难,显著地提高了计算效率。实例计算表明,采用普通债券与欧式期权价值相加的定价方法大大低估了可转换公司债券的内在价值,复合期权定价方法为可转换公司债券的设计与定价提供了一种新的思路。     

Windows95与DOS、Windows3.x双重引导的实现方法

利用OS／2操作系统硬盘分区功能，在同一硬盘上建立两个主分区，再在两个主分区上安装两个操作系统称为双重引导。本文详细介绍了这一方法，为解决现有某些软件和硬件与Windows95不兼容问题，找到了较好的途径。     

信用担保的两阶段定价模型

随着金融市场的日渐完善,信用担保的使用日趋频繁。目前对担保的定价是在单阶段清偿的前提下,采用经验定价和单阶段期权定价两种方法。注意到在担保中存在很多展期的情况。据此,提出了两阶段担保模型,并给出其理论定价及计算实例。     

再装股票期权执行价格最低水平的决定

执行价格是股票期权的一个重要变量。通过研究认为再装股票期权以再装日股票价格作为新的执行价格不一定是一种好的方案,提出了计算再装股票期权执行价格最低水平的试探性方法,并进行了实例验证。