死亡强度服从Ornstein-Uhlenbeck跳过程的长寿债券定价模型

长寿风险不仅使寿险公司和社会保障部门不堪重负,而且对经济和社会的发展产生严重威胁.以对冲长寿风险为目的,根据我国国情设计一种长寿债券,与债券相关联的生存指数是通过Ornstein-Uhlenbeck跳(OUj)过程刻画的死亡强度得到的.考虑到我国利率市场和保险市场的特点,利用正双曲利率模型对债券进行贴现,并通过王氏变换给出不完全市场中的长寿债券定价模型.最后,依据我国生命表数据进行实证研究.     

可转换债券债性和股性的模糊优化分析

债性和股性是可转债性质中较难把握的部分属性，对它的界定存在着模糊的因素．本以股价变化为出发点，以债券和股票作为其模糊性的两极，通过建立相关评判指标的相对隶属函数，给出了判断可转债债性和股性的模糊优化方法，用数学模型刻画了可转债的债性和股性特征，为投资运作可转债提供了有益的参考。     

国债发行对财政经济影响的分析

本利用统计学中的主成分分析法，定量地研究了中国国债发行对财政经济的影响，得到了一些有益的结论，希望能对政府的责务规律管理提供参考。     

双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价

主要讨论在带Lévy跳的Vasicek随机利率模型下，当标的资产的价格也由带Lévy跳的模型给出时，用标的资产和零息债券两种计价单位对相应的欧式期权进行定价。计算中主要用到计价单位转换原理，即将风险中性测度下的计算转换到两种计价单位对应的概率测度下进行，得到了双Lévy跳扩散模型下的欧式期权定价公式。     

液压系统的键合图建模法

叙述了液压控制系统设计中的动态分析问题，着重介绍了动态模型的有力工具－功率键合图的有关概念、建模方法，以及在液压系统中的应用。     

我国可转换公司债券赎回公告效应的实证研究

运用事件研究法研究我国可转换公司债券的赎回公告效应.结果表明A股市场上可转换债券发行公司的股票在赎回公告发布前一个交易日的累积平均异常收益率为负且不显著,在赎回公告发布当日及后一个交易日的累积平均异常收益率显著为正,随着时间远离赎回公告日,累积平均异常收益率出现下降趋势,在中期累积平均异常收益率为负也不显著,这些现象可以理解为由中国股市的非对称效应和转股套现所引起的卖方压力所导致的.     

键角定义及标示方法

对键角的定义及标示方法进行了探讨，明确了重键的键角标示方法，阐述了弯曲键之间键角的标示方法，提出了键角的较为完整的定义。     

企业期权债券筹资的风险与防范策略

期权债券兼具股票和债券特征的金融创新产品,已逐渐成为我国企业重要的融资渠道。但是利用期权债券筹资具有一些特定的风险。如果企业不加以重视,必将造成重大损失。因此,如何规避风险成为企业利用期权债券筹资所需要解决的重点问题。     

配位聚合物[Ni(4,4''''-bpy)(H2O)4]·(SO42-)·(CH3OH)·(H2O)的合成与晶体结构

通过NiSO4·6H2O与4,4'-联吡啶在H2O-CH3OH混合溶液中反应,制备了配位聚合物[Ni(4,4′-bpy)(H2O)4]·(SO42-)·(CH3OH)·(H2O),并使用X射线单晶衍射技术对其结构进行了表征.此配合物含有三种分别沿[100]、[010]、[110]方向排列的无限长链,并通过其配位水分子与位于层间位置的SO42-形成氢键而连接成为超分子结构.     

不可赎回可转换债券的价格分析

作者通过把可转换债券的定价问题化为Black-Scholes 方程的双自由边界问题，证明必存在最优转股边界和最差转股边界。当公司价值超过最优转股边界时，转债持有人应立即实施转股，此时收益最大。当公司价值跌破最差转股边界时，转债持有人如果实施转股，将血本无归。