银企信贷重复博弈的模型分析

银企关系的稳定与否最终体现在信贷关系上，在信息不对称的前提下，基于企业对其声誉的考虑，本文论述了银企信贷重复博弈的理性选择路径，从而最大限度地预防和解决银企单次信贷博弈的负面作用和影响。     

开放基金业绩评价的实证研究

以经典单因素模型，利用日数据，对我国续存期超过两年的17只开放基金的收益和风险水平，分2003、2004两个年度进行了评价。主要结论是：基金业绩与市场状况密切相关．在市场不断下滑的情况下,基金虽然能够跑赢指数，但部分没有超过银行存款利率，为了应付赎回压力，基金经理采取更为进取的投资策略．导致风险水平偏高。     

机会约束下的均值-VaR组合投资问题

结合均值一方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaB模型，它是以期望收益率与置信水平为导向的．在假设投资收益率服从正态分布的条件下，建立了其数学模型，讨论了最优解的存在性与唯一性，得到了最优解的解析表达式，并用Matlab语言给出求解程序，最后举例予以说明并验证了两个重要结论．     

地铁深基坑施工安全评估FDEMATEL-TOPSIS模型及应用

基坑施工过程中风险因素众多且相互关联,现有研究中缺乏对模糊环境下风险因素间相互关系的考虑,导致风险因素权重的计算结果不够合理.为此提出一种基于模糊决策与试验评价实验室(fuzzy decision-making trial and evaluation labora-tory,FDEMATEL)与优劣解距离法(tech...     

基于F&EI的新兴有机材料生产过程风险分析

新兴民营企业在运营流程中采取行政安全一手抓的管理模式,在新型有机材料生产和加工的过程中出现诸多新的安全问题.为规避此类问题带来的事故风险,以浙江某新兴材料企业为例,通过实地调研、定性分析和定量评估相结合的方法,对其物料、工艺、设备及维护过程中的危险源及有害因素进行风险分析.基于现场勘察获得引起生产加工过程中危险物质泄漏...     

基于人民币升值广义事件窗的美元/人民币汇率风险评价

本文选取了近两年来美元/人民币的日汇率样本作为广义事件窗中的样本信息,以2005年7月21日这一日期为时间分界点.分别研究人民币升值前后即广义事件窗中该汇率的各种统计特性,利用非线性时间序列模型的方法,分别对汇率的收益率序列建立合适的模型,用以分析人民币升值前后汇率风险水平的变化,即汇率风险评价.     

基于PRA方法的风险分析系统设计

探讨了应用概率风险评估（PRA）方法进行工程项目风险分析的可行性,在此基础之上研究给出了一个基于PRA方法的风险分析系统。该系统可用于工程项目的风险分析建模和评估,具有一定的理论及工程实用价值。     

随机现金流下的违约回收率模型

违约回收率是信用风险管理的基础变量,债务人的财务状况是影响违约回收率的重要因素之一。当公司遇到财务困难时现金流的不确定性非常高,本文利用连续时间资产定价理论,研究了债务人随机现金流情况下的违约回收率,违约回收率是公司现金流状况的内生变量。违约回收率与公司现金流压力,现金流漂移率,公司违约区间相对长度正相关,与现金流波动率负相关。用四川大额不良贷款数据验证了模型结果。     

日用英文词语在国际经贸实务中的术语化

术语是特定学科或特定使用范围内具有准确限定意义的单词及各种短语。随着社会经济和科技的发展,海量的国际经贸术语仍然有增无已,它们是国际经贸领域各学科基本概念的载体和全球市场交流的重要元素。为掌握较困难的术语,可联系它在日用词语中最切近的等值词义,反过来再通过经贸实务语境理解其专门用法,即理出从日用英语词语到专业术语的＂词义衍进＂线索。这比在孤立、机械地记忆术语的基础上去大量阅读能获得更好的效果。现择经贸实务中最常用的一些词语讨论如下。     

以风险决策为基础的流域防洪系统规划

针对期望值方法的缺陷，将分区多目标方法应用到防洪系统最优规模决策中。该方法既考虑了经济上的最优性，又充分考虑了洪灾的风险性，克服了期望值方法的缺陷。应用表明，该法适合于具有风险因素的防洪系统规模的决策问题。