一类加权损失函数下正态分布均值参数的同时估计

1 引言 设X_i,i=1,2,…,p是相互独立的服从正态分布的随机变量,其均值参数为O_i,方差为1。在讨论均值参数O=(O_1,O_2,…,O_p)的同时估计问题时,当损失函数是平方损失函数,即     

多组独立样本下一般统计函数的渐近性质

统计学家PaulJanseen等人于1984年引入了一般统计函数类，巧妙地运用Gateaux微分及U统计量的一些结果得到了一般统计函数类的渐近正态性质，本文在他们工作的基础上进行了推广，引入了多组样本条件下的一般统计函数类，并利用Generalized-U统计量的性质及Gateaux微分得到了多组独立样本下一般统计函数的渐近正态性质。     

分布时滞模糊BAM神经网络模型的指数稳定性

详细介绍了一类具分布时滞的模糊BAM（Bi·direction Associate Memory）神经网络模型．在合适的条件下,通过数学分析技巧和压缩映像原理,证明了模型平衡点的存在唯一性;通过构造Liapunov泛函,利用Lipschitz激励函数性质,获得了平衡点的指数稳定性．     

最近邻预测问题中条件风险估计量的完全收敛性

设(X,θ)是随机向量,X∈R~d、θ∈R~1;(X_i,θ_i)是(X,θ)的i.i.d.随机样本,i=1,…,(?)bjL_n是平方损失下最近邻(NN)预测的条件风险.设是L_n的估计量,其中θ_(nj),是按训练样本(X_1,θ_1),…,(X_(j-1),θ_(j-1)),(X_(j+1),θ_(j+1)),…(X_n,θ_n)与观察到的X_j对θ_j所作的NN预测。众所周知,在一定的条件下,L_n→2R~*,α,s.,其中R~*是Bayes风险。本文得到了L_n的完全收敛速度,即在E|θ|~(2+δ)<∞(δ>0)及其它条件下证明了     

Dziok-Srivastava算子的应用

∑p表示E0={z：0〈｜z｜〈1}内解析且形为f（z）=z^-p＋∑^∞ n=1anz^n-p的P叶函数全体组成的类。主要研究Dziok—Srivastava算子Hp,q,s（α1）一些性质。     

宁夏生态功能区划研究

运用GIS技术,采用定性与定量相结合的方法,对宁夏生态环境现状、生态环境敏感性和生态服务功能重要性进行了分析评价,形成了宁夏生态功能区划方案,将宁夏生态环境划分为3个生态区,10个生态亚区,37个生态功能区．根据不同生态功能区特点,确定了区域生态环境特征、生态系统服务功能重要性与生态环境敏感性空间分异规律,提出了保护时策,对维护区域生态安全、促进社会经济可持续发展提供了科学依据．     

状态变权的公理化体系和均衡函数的构造

改造了原始的状态变权向量公理化定义,给出了若干变权实例,构造了两种常用的均衡函数     

基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究

Copula已被广泛地应用于金融领域,特别在金融市场上的风险管理,投资组合的选择,资产定价等方面,并成为解决金融问题的一个有力工具.本文以南方高增长基金的前10支股票为例,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.结合Monte Carlo模拟技术,利用Copula理论计算投资组合的VaR,并与传统的VaR方法进行比较,实证结果表明基于Copula的VaR方法能够更加有效地测量开放式基金投资组合的风险.     

一般二叉树型分层模糊系统的通用逼近性

为解决多变量模糊系统中的“维数灾”问题,该文提出了一般二叉树型分层模糊系统,简化了多输入复杂模糊系统的分析,并研究了它的通用逼近性。利用分片线性函数理论和中值定理,证明了该二叉树型分层模糊系统具有通用逼近性,并得到了该通用逼近性的充分条件。相对于一般模糊系统,分层模糊系统大大减少了系统的规则数。仿真结果表明:在同样的逼近精度下,二叉树型分层模糊系统的规则数比一般模糊系统减少了10倍左右,从而大大简化了系统的设计。     

基于Gaussian Copula与t-Copula的沪深股指相关性分析

针对沪深股指,讨论了Gaussian Copula与t-Copula的密度函数,并进行相关性建模,采用二步估计法对所建模型进行参数估计并给出了相关性指标。 最后,通过Monte Carlo模拟的方法比较了Copula关联结构之间的差异。