欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在现实中的应用不断地发展,陆续出现了许多新的期权品种,这促进了金融市场的繁荣和稳定.鉴于我国金融衍生市场的发展尚处于初级阶段,引入Black-Scholes期权定价模型的确是十分必要的.     

电子效应参数和拓扑指数用于双苯甲酰胺环脲衍生物—HIV—1蛋白酶抑制剂的QSAR研究

基于基因的电子效应和分子图的拓扑性质，计算了极化效应（PE），场效应（F），共轭效应（C）和边度－距离指数（ED），并用其对29个双苯甲酰胺环脲衍生物的抗HIV－1蛋白酶性进行相关分析，得到较高的相关系数（r=0.9085)，和较低的标准偏差（s=0.26)，表明从电子效应和拓扑性质方面探讨化合物结构－活性之间的关系是一条新的切实可行的思路。     

基于分数次Logistic方程的技术创新传播模式的稳定性分析

利用分数次微分方程的定性理论,给出了基于分数次Logistic方程网络式技术创新传播模式平衡点的稳定性分析,为创新技术的开发与积累提供了理论依据.     

山梨醇和有机磷类成核剂对聚丙烯性能和结晶行为的影响

研究了有机磷类成核剂Irgastab NA—11和ADKNA-21以及山梨醇衍生物类成核剂Irgaelear DM和MiUad3988对聚丙烯性能和结晶行为的影响．研究结果表明，有机磷类成核剂对聚丙烯力学性能的改善效果要优于山梨醇类成核剂，而后者对聚丙烯透明性能的改善效果要优于有机磷类成核剂．同时，有机磷和山梨醇类成核剂对聚丙烯结晶峰温度的影响相类似．当成核剂的浓度为0．2wt％时，与空白聚丙烯相比，IrgastabNA—11和ADKNA-21成核聚丙烯拉伸强度和弯曲模量分别提高19．35％，17．67％和29．48％，24．84％，雾度分别降低43．58％和44．01％；而Irgaclear DM和Millad 3988成核聚丙烯的拉伸强度和弯曲模量分别提高7．03％，7．46％和7．20％，11．96％，雾度分别降低51．03％和52．23％．此外，微观形态研究表明，有机磷和山梨醇类成核剂的加入都可以显著降低聚丙烯的球晶尺寸．     

On the Toughness and Fractional Perfect Matching of Graphs

In this paper, we prove the following results： let G be a graph with even order P ≥ 2k ＋ 2, if t（G） 〉 k, then the subgraph of G obtained by deleting any 2k-edges or 2k-vertices has a fractional perfect matching.     

用碱乳化合脂的研究

本文详述了乳化液组成物和乳化工艺对乳化、乳化液的主要性能的影响,介绍了两种性能较好的碱乳合脂。此外,作者还就用碱乳化合脂的机理提出了看法。     

O_H~5O~3 ■T~1结构空间群母分系数的计算

OH5O3■T1摘要:将陈金全的本征函数法应用于空间群链,计算了晶体第一布里渊区中*X(?)*M→*X耦合的母分系数。与传统群论方法相比,其理论本身显示出许多特有的优越性, 概念简单,简明易懂,与量子力学关系密切,便于理解和应用,且易于程序化。计算结果表明所得母分系数满足幺正性、归一性,证明了本征函数法处理群论问题的正确性和简洁性。     

分数阶微分方程非局部初值问题解的存在性

考虑相对于另一个函数的Caputo型分数阶导数,利用Krasnoelkii定理和Banach不动点定理得到初值问题解的存在性和唯一性的结果.     

基于变指数分数阶全变差和整数阶全变差的图像恢复算法

结合变指数全变差(totalvariation, TV)和整数阶TV,提出一种变分图像恢复算法。该变分问题的能量泛函主要分为三个部分:变指数p(x)的分数阶TV正则化项、整数阶TV正则化项和数据保真项。该模型中的指数p(x)是与图像的梯度信息有关的函数。在理论上,由于分数阶导数和整数阶导数的结合,使得所提方法不仅能有效地去除图像噪音,保护图像的边界高频信息,还能更好地保留图像的纹理细节等中低频信息,同时可以极大地消除图像处理中产生的阶梯效应和散斑效应。在模型的求解上,利用变分法可以简单地将极小化泛函的优化问题转化为梯度下降流方程。最后,通过模拟数据和真实数据对本文所提方法进行了验证。试验结果表明,该方法可以去除噪声的同时,有效保持边界和纹理细节,并且对噪声是鲁棒的,具有一定的实际应用价值。     

广义自回归条件异方差模型加速模拟定价理论

研究了广义自回归条件异方差(GARCH)模型下方差衍生产品的加速模拟定价理论.基于Black-Scholes模型下的产品价格解析解以及对两类标的过程的矩分析,提出了一种GARCH模型下高效控制变量加速技术,并给出最优控制变量的选取方法.数值计算结果表明,提出的控制变量加速模拟方法可以有效地减小Monte Carlo模拟误差,提高计算效率.该算法可以方便地解决GARCH随机波动率模型下其他复杂产品的计算问题,如亚式期权、篮子期权、上封顶方差互换、Corridor方差互换以及Gamma方差互换等计算问题.