基于双边随机边界模型的新股询价效率实证度量

利用询价制下新股发行价格由发行人、承销商和询价对象等多方力量的博弈共同决定这一特点,本文将折价效应和溢价效应同时纳入到前沿双边随机边界模型框架下对我国IPO的询价效率进行了有效度量。结果表明:2006～2010年,我国IPO公司整体上表现为发行折价,平均折价幅度约为6.4%;进一步的分析发现29.9%的样本公司为溢价发行,实际价格超出其最优水平的5.5%;而70.1%的IPO公司为折价发行,实际价格较其最适水平低了11.5%.本文的研究证实了股票定价的市场化必须以供给市场化为前提,在此基础上供需双方才能通过直接交易和博弈机制形成真正的市场化定价。     

一类模型模糊系统的模型参考自适应控制

针对一类模型可用一组模糊规则来描述的系统,提出了一种模型参考自适应控制律。根据 Ｌｙａｐｕｎｏｖ理论证明了闭环系统是稳定收敛的。仿真例子证实了该方法的有效性。     

基于MSV类模型的中国汇市与股市间溢出效应

金融市场波动特征及溢出效应一直是经济、金融学界研究的热点问题之一,SV模型作为一种有效刻画金融时间序列波动的工具,极具应用前景,但用于测度溢出效应的向量SV模型由于参数估计困难而鲜见于文献。本文借助WinBUGS软件,采用基于Gibbs抽样的MCMC方法,运用DC-MSV模型和GC-MSV模型分别对汇市与股市间的动态价格溢出效应和波动溢出效应进行研究。实证结果表明,汇市与股市间的价格溢出具有明显的时变特征,总体为负相关关系;汇市与股市间存在双向波动溢出效应,但汇市对股市的波动溢出要强于股市对汇市的波动溢出,呈现不对称性。     

一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型及其算例

期望产出的生产过程通常伴随着对环境造成一定程度破坏的副产品的生成,但经典的DEA模型很难解决考虑非期望产出的效率评价问题。本文给出了一种改进的环境效率评价ISBM-DEA模型,并构造一个算例,将这一改进的模型与环境评价经典模型SBM的评价结果进行对比,结果表明新模型的计算结论和使用SBM得到的效率评价值相关程度很高,而且比SBM模型更加注重非期望产出对生产效率的影响,说明此模型具有更为广泛的应用价值。     

一种混沌神经网络及其在优化计算中的应用

研究了一种具有混沌特性的神经网络 ,该网络具有瞬态混沌响应 ,类似于Hopfield网络的结构 ,但有比Hopfield网络更加丰富的动力学特征、更强的全局搜索能力。通过把混沌动力学与收敛动力学相结合 ,使网络逐渐由混沌神经网络向Hopfield网络过渡 ,达到控制混沌的目的 ,并且提供一个在全局最优解附近的初值 ,有效地解决了Hopfield网络的局部极值问题。该网络模型可以用来解决复杂的非线性优化问题。     

Petri网建模工具的面向对象设计

Petri网建模环境的开发有利于Petri网应用理论的验证和实现。介绍一个Petri网建模工具的面向对象设计方法 ,并且主要给出了该建模工具的结构组成、建模工具条、Petri网图形元素的构造方法以及Petri网点火机制的计算机实现方法。成果为基于Petri网的系统分析方法的研究提供了一个灵活可用的辅助工具。     

数乘变换下GM(0,N)模型中的参数特征

在灰色系统理论中 ,生成是一个重要的概念和方法 ,而数乘变换则是灰色建模的基础。讨论了原始数据的数乘变换对GM( 0 ,N )模型的影响问题 ,指出了系统的预测值只与系统主行为原始数据的数乘变换方式有关 ,而与系统行为因子的数乘变换无关。该结果对评价系统的参数变化有重要意义。     

CSCW系统中协同机制及协同活动模型

分析了当前计算机支持协同工作 (ComputerSupportedCooperativeWork ,CSCW)系统普遍存在的问题 ,首先定义了协同的基本概念和类型 ,并引入协同代理的新概念 ,研究了CSCW这样的人机结合系统中协同成员间的语义通信机制和信息共享机制。在此基础上 ,分离出协同活动中的独立信息实体 ,建立了面向对象的协同活动模型。最后 ,用协同活动模型分析了一个典型的协同工作的实例。     

C3I系统模型与仿真研究

Ｃ３Ｉ系统是一类复杂大系统,借助模型和仿真手段对其进行研究是唯一的途径。作者将Ｃ３Ｉ系统模型分为本征模型和派生模型两个层次,在此基础上对Ｃ３Ｉ系统模型进行了分类,详细介绍了面向实现、面向过程和面向对象的Ｃ３Ｉ系统本征模型,以及现有的各种仿真模型和仿真方法。     

基于设计者智能主体模型的产品开发过程仿真

产品开发过程仿真是对产品开发过程进行预测、管理、评价和改进的有效手段.为了对产品开发过程中的人与组织因素进行仿真,提出了一种设计者驱动的产品开发过程仿真原理.重点对设计者智能主体模型进行了研究,采用INTERRAP混合结构建立了设计者智能主体结构模型,用分层有色随机Petri网描述了设计者的个体行为过程与协作行为过程.最后进行了系列仿真实验,初步证明了模型的有效性.基于设计者智能主体模型的过程仿真可在过程预测与评价、人因及组织分析、设计过程改进等方面发挥重要作用.