不确定条件下不同交货期窗口的Flow Shop调度

研究了具有不同交货期窗口的Flow Shop的提前／拖期调度问题，并考虑了处理时间的不确定性。采用三角模糊数表示不确定性信息，引入两种模糊运算，建立了问题的模糊规划模型，并采用“中间值最大隶属度”的算法将模糊规划模型转化为清晰的非线性规划模型。针对清晰的数学模型提出了基于遗传算法的优化方法，最小化对所有工件提前／拖期惩罚。最后，大量仿真实验验证了算法的有效性。     

投资者对待损失的态度与套期保值策略间的关系

对于理性的投资者而言,对待损失都持厌恶的态度,但在进行套期保值交易时,很少有人考虑对待损失的态度对套期保值策略的影响。文中计算了考虑投资者对待损失态度的情况下的最优套期保值比率,并与传统的不考虑的情形进行了对比,然后研究了在不同情况下,投资者对待损失的态度如何影响套期保值策略,最后算例分析,进一步验证了结论的正确性。     

商品期货成交量的“分享蛋糕”效应

期货市场的风险溢价理论认为套期保值者向投机者转让风险溢价,使得期货价格偏离无套利均衡价格.对该理论进行了扩展,指出随着套期保值者转让的风险溢价增加,基差绝对值增加,吸引更多投机者进入市场分享"蛋糕",从而导致成交量增加.对中国商品期货四个代表性品种的检验在很大程度上支持了上述假设.     

IFF算法求解顺序依赖的单机总权重拖期调度问题

转换(启动)时间是工业中带有清洗、更换物料工序的生产过程所需要的, 该时间一般很大程度上依赖于紧接工序. 这种环境下的调度问题都是工件顺序依赖的. 本文研究顺序依赖的单机总权重拖期调度问题, 为NP难的组合优化问题. 针对该问题, 提出了一种迭代的过滤-扇出算法(IFF), 算法以分支树的结构形式在解空间中搜索. 在算法中, 当分支移动不能改进根节点时, 重新产生有继承性的根节点, 使得算法继续进行. 根据问题特性, 提出了带序列片段重组和参考局部搜索的分支移动策略, 获得分支节点. 对文献中的120组数据的算法测试结果表明: 对大多数实例, IFF算法的计算结果优于或不劣于DE算法和DPSO算法的计算结果, 同时改进了42个实例的最好解.     

基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略

下偏矩作为风险的度量更适用于风险规避者。推导出考虑跳跃、对冲现货资产的最小下偏矩动态套期保值比率的估计量并构造套保策略。在实证中以中国沪深300指数为例运用股指期货构建套保组合,发现加入共跳因素后,无论对于多头还是空头套期保值者,对冲下偏风险的套保效率都有明显提升。     

期货市场套期保值的等待价值

研究了期货套期保值的等待价值问题 ,利用期权定价公式得出了期货套期保值等待价值的解析表达式 .     

短期生产计划中产品完成期的动态决策

生产计划和决策是一个企业成功运营的关键。在研究了产品完成期的基础上提出了动态甘特图 ,用于短期生产计划中产品完成期的动态决策。该动态甘特图具有形象、直观和易于决策等特点。仿真结果表明了它的有效性。     

期货市场套期保值非线性风险-收益策略

针对已有的非线性策略的缺陷,提出一类将最大效用方法中的风险厌恶系数与最小风险方法相结合的非线性风险-收益策略,并分析了套期保值者的风险态度对套期保值策略的影响,提出策略中参数的选择原则应该确保不能产生对风险厌恶系数的新投机风险.     

双寡头市场下可替代产品的价格与交付期决策模型

针对价格、时间敏感需求，研究双寡头市场下可替代产品的价格与交付期决策问题。构建了相关决策模型，对模型进行最优性分析，在此基础上提出一个求解最优解的算法。通过数值算例，探讨不同企业及市场特征对竞争策略的影响。研究结论可以为相关企业进行产品价格与交付期决策提供有益的指导。     

美国东北部早熟和晚熟玉米杂交种年际间产量稳定性

玉米是美国东北部奶牛业的主要能量来源，杂交种的选择是提高玉米产量、降低生产成本的关键和前提。连续5年在美国麻省大学农学实验站的典型砂壤土耕地上进行试验，结合当地气象部门提供的生育期间玉米的生长期生长度日数和降雨量，对3个早熟杂交种和3个晚熟杂交种的产量进行了年际间稳定性比较。结果表明：产量与年际间气候条件无关，无论是青贮饲料产量还是穗棒产量，晚熟品种的产量均高于早熟品种（2001年杂交种E409L）。5年平均晚熟品种的青贮饲料产量和穗棒产量分别比早熟品种高出10．9％和8．0％。相同年份品种间产量存在差异，同一品种年际间产量差异显著。低温年份，相对冷凉的生育前期和温热的生育后期不利于美国东北部玉米生产。生育期间较高的降雨量有利于青贮产量的形成。选择种植晚熟品种是该区农民提高玉米产量、降低生产成本的有效途径。只有热量多且雨量充沛的年份才有利于玉米产量潜力的挖掘。有关某种玉米基因型对当地气候适应性方面的知识，将有利于育种者选择有价值的种质资源。表6，参17。