银行间债券市场回购利率的波动性分析

引入了状态转移TGARCH模型(称为SW-TGARCH模型),并对我国银行间债券市场回购利率进行分析.与ARCH类模型相比,SW-TGARCH模型能够更好地描述其波动性,并解决了GARCH模型高持续性及状态转移问题.实证分析表明,造成我国银行间债券市场回购利率波动性状态转移的最主要原因是政策因素.     

一类广义的Black-Scholes模型的数值解

 用有限差分法研究一类带有参数α的广义Black -Scholes模型的数值解,并将其应用于实例中,得到了满意的数值结果.     

利率服从Vasicek模型下的欧式期权定价

本文提供一种随机利率模型下的欧式期权定价的解析解。首先对不支付红利的零息票债券进行定价,提高其精度。然后利用股票、债券、期权进行投资组合得到欧式期权满足的随机微分方程,并通过变换得到它的显式解。最后通过数值试验验证其有效性,同时分析了随机利率对欧式看涨期权的影响。     

风险投资中企业家人力资本的模糊实物期权定价

风险投资是新经济的孵化器,昭示了新经济条件下企业家人力资本的重要性。围绕风险投资中企业家人力资本特性开展研究,作为一种边际报酬递增的异质性人力资本,企业家人力资本可视为一种特殊的实物期权,其价值具有很大的不确定性。因此可以使用期权定价模型对企业家人资本进行定价研究,并进一步将模糊数学引入期权定价模型,使这一改进的模型更符合实际。     

ARCH类模型在金融市场中的应用

本文较系统地介绍了ARCH类模型的发展及各个模型的特点。利用这些模型可以分析我国金融市场的有效性,测度金融市场的系统风险,寻求最优动态无风险策略,帮助政府制订和完善金融政策。     

轮胎纵向力的神经网络模型

将人工神经网络方法用于轮胎纵向力特性的建模，建立了以滑移(转)率为变量，以垂直载荷为参变量的轮胎纵向力神经网络模型。对轮胎实测数据与神经网络模型预测结果的对比表明，轮胎神经网络模型的精度能满足工程要求，BP前馈神经网络可有效地应用于车辆轮胎纵向力特性的数学建模，且建模过程简单，模型计算较快，预测精度较高。     

连续进出水间歇曝气工艺硝化与反硝化动力学

在完全混合式曝气池进行连续进出水间歇曝气工艺的生产性试验研究所得数据的基础上 ,通过动力学推导建立了未作稳态假设的硝化与反硝化动力学模型 ,并推导了有关的参数 .通过验证 ,该模型具有良好的出水氨氮和硝酸盐氮质量浓度预测能力 ,可以用于工艺设计和运行优化     

多市场非均衡模型的模拟建模方法

将模拟方法引入到无样本分割信息的多市场非均衡计量经济模型中,建立起多市场非均衡模型的GHK模拟极大似然法,并通过仿真实验说明了该模拟方法的有效性。     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在...     

充填节理破坏机理及实验

充填节理的破坏主要有充填物破坏和充填物与节理接触面破坏两种形式,其抗剪强度与最小抗剪部分的强度相同.当充填物破坏时,单独对充填物部分进行受力分析,得到此时的节理抗剪强度公式.讨论了充填节理强度随法向压应力及充填厚度的变化规律:随着法向压应力的增加先增大后减小,但随充填厚度的变化并不十分明显.对不同厚度的砂浆充填节理进行直剪试验.结果表明:其剪切强度与破坏模式有关;在同一破坏模式下,不同充填厚度的节理其剪切强度变化不大.