白糖期货波动特征实证检验

对我国郑州商品交易所白糖期货在2006—2011年收益率序列的波动特征进行了实证检验。研究结果表明:白糖期货的收益率分布均表现出尖峰厚尾特征,GARCH(1,1)模型检验结果发现,其α+β值小于1,但非常接近1,表明都具有很强的波动持续性;EGARCH(1,1)和TGARCH(1,1)模型估计的结果则表明白糖期货表现出正的杠杆效应。     

基于黄金分割二分法鞍点线抽样的可靠性分析

为解决非正态变量空间中复杂多变的隐式非线性功能函数的可靠性问题,融合鞍点估计与线抽样法的优点,结合二分法的特点与黄金分割法的求解效率,提出基于黄金分割二分法的鞍点线抽样法.在标准化变量空间中,沿重要线抽样方向,利用黄金分割点的二分法快速找到各样本点对应于功能函数的零点,从而可按照鞍点估计的思想将结构的失效概率转化为一系列线性功能函数失效概率的算术平均值.研究表明:基于黄金分割二分法的鞍点线抽样法在求解非正态变量空间中复杂多变的隐式非线性功能函数的结构可靠性时不仅精度高,而且速度快.     

漫友福音：国庆假期，动漫双展“对捍”广州

第三届广东动漫艺术节 金灿灿的十月，有大家都期盼已久的国庆黄金周。第三届广东动漫艺术节也将在这个充满激’隋的10月国庆假期与各位动漫迷见面!     

基于EMD-LSTM的国际黄金期货价格预测

黄金是一种特殊的金融商品,黄金期货作为黄金市场的衍生品,其价格受到多方面的影响,且具有金融序列非线性不平稳的特点,因此传统的统计预测模型通常难以预测其走势.将美元指数、纳斯达克综合指数、道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数作为国际黄金期货价格的影响因素,选择2011―2021年交易日收盘价基于EMD-LSTM的组合模型进行预测,并通过与SVR、RF、RNN和LSTM模型对比分析,结果表明：EMD-LSTM模型在国际黄金期货价格的预测上具有更良好的效果,精度更高,能更准确地预测国际黄金期货价格走势.     

关于（CZCE）绿豆期货01D价格波动隐周期的一种计算方法

依据郑州商品交易所绿豆期货（CZCE）的历史数据,利用时间序列分布分析的隐周期理论,对绿豆期货01D价格波动建立数学模型进行模拟,并对结果进行了初步分析。     

塞岛风云

告诉你一个真实的塞浦路斯塞浦路斯从来没有像今天这样全球瞩目。千百年来地球上一半人从不提起、另一半压根不知道它。如今,却先是爆     

股指期货的风险度量方法研究

股指期货是以某种股票指数为标的资产的期货合约.由于股票指数本身的波动性很大,因此对股指期货风险的度量就有较大的难度.通过对VaR模型、ES模型、POT模型的研究比较,找到其中比较适合我国股指期货的风险度量模型.     

基于持有成本理论与统计原理的期货套利模型研究——沪深300指数期货套利实证研究

由于持有成本理论结论与市场实际情况相去甚远,在持有成本理论形成的理论区间上,利用统计原理和SAS软件对区间进行修正,则可以使模型符合市场的需要,在此基础上对沪深300指数期货合约交易进行实证分析.     

扛起历史的魂灵

2012年第三届“在场主义新锐奖”颁给了艾云的《黄金版图》,笔者不禁想起当初读完这篇大散文后,那份难以排遣的沉重。有人不无戏谑地称历史是位随意打扮的小丑,但当历史的迷雾拨开,被遮蔽的历史现场重新呈现在眼前时,又将带给人怎样的冲击和思索？《黄金版图》的颁奖辞是这样的：“试图以丰富多彩和小心翼翼的虚构,不动声色地为我们还原事物、事件本身,找回历史片段记忆。叙述结实饱满,同时兼具纤弱光润的女性肌肤特质。     

探讨商品期货投资企业的会计处理

期货交易是在现货交易基础上发展起来的，企业投资期货，可以独立申请会员资格，直接进入期货交易所自营期货交易，也可以不申请会员资格，委托期货经纪公司代理投资期货交易。