改进的通道补偿法检测高频雷达机动目标

通过FFT进行相干积累以提高SNR的高频雷达传统信号处理方式无法有效发现机动目标。基于低的算法复杂度和处理实时性的考虑,提出了改进的多通道补偿算法检测高频雷达机动目标。首先对补偿后的通道-多普勒谱图进行频率校正以弥补补偿导致的信号频率偏移,进而根据选大的原则以及设置掩模函数进行通道合成以实现抗杂波发散的单通道检测,最后引入峰值检测进一步降低运算量和虚警。理论分析和数据处理都表明该算法具有低运算量、低虚警以及稳健的特点,因而具备较强的工程实用性。     

高频地波雷达海杂波神经网络选择集成预测

针对高频地波雷达海杂波的混沌特性,提出了一种新的海杂波神经网络集成预测方法。该方法在重构的相空间中估计所有神经网络在预测样本邻域内的预测性能和错误关联,进行神经网络的自适应选择和动态集成,实现海杂波的神经网络集成预测。在OSMAR2000高频地波雷达系统海洋目标实测数据上的测试结果表明,该方法具有较高的海杂波预测精度。     

多频高频地波雷达同步控制系统设计

针对高频地波雷达多频探测的同步时序要求,提出了一种基于以太网的多频雷达同步控制系统设计方案.该方案利用DSP搭建以太网通信平台,由上位机将同步控制配置参数通过以太网下载到FPGA中,并根据GPS同步时钟产生一系列雷达时序控制脉冲信号,用于控制多频雷达发射、接收及数据采集与处理.与传统单频地波雷达同步控制相比,该系统可使雷达工作在多种工作状态,具有参数变更灵活、方便试验等优点,提高了雷达的整体性能.实验结果验证了设计方案的正确性.     

基于状态空间法的三相VSR组合建模策略研究

一般模型对整流器动态响应分析不够精确,针对这个不足,根据开关函数及状态空间理论建立了三相电压型整流器的数学模型,并利用傅里叶分解将数学模型分解为高频和低频。对高频模型,通过公式推导分析了输入电流谐波与输出电压纹波跟系统参数之间的动态特性关系。对于低频模型,利用坐标旋转将模型变换到两相静止坐标系,简化了模型的分析和控制。为了实现高功率因数整流,控制策略采用双闭环控制。电流内环采用滞环控制,使得电流变化快速跟踪指令值。电压外环采用PI控制,以稳定直流侧电压。在MATLAB/Simulink中进行了仿真,验证了模型的正确性。     

电力电子平面化高频电感器气隙扩散磁通损耗及绕组结构

通过电磁场有限元数值分析对电力电子高频平面化电感器的气隙扩散磁通损耗作了深入研究 .提出了绕组“避让”区域的概念 ,以降低平面化电感器的气隙扩散磁通损耗 .并提出了方便、合理地确定“避让”区域的设计原则 .据此设计原则 ,提出了“阶梯状”平面绕组结构 ,并具体应用于 6 0W带功率因数校正功能的平面功率变流器中     

三相电机智能控制模块

介绍了一种智能三相电机控制模块组成的系统,能在串电阻(电抗)起动、反接制动和换向控制的基础上进行欠压检测、过载检测、断相检测及电机故障保护．尤其适用于起动、制动和换向控制频繁的电机控制场合．     

钢超塑焊接接头变形、焊合率与强度分析

通过对整体淬火和局部高频淬火预处理后 4 0Cr、T1 0钢超塑焊接接头变形量和焊缝非焊合区线长度的测量 ,探讨了接头变形与焊合率变化规律及其与组织性能间的关系。试验表明 :在超塑焊接过程中 ,形成与母材等强接头时的应变量小于 6%～ 7% ,高频淬火试样焊后应变甚至小于 3 % ,易于实现精密焊接 ;接头焊合率随时间延长而增加 ,当焊合率达到临界值 ( 65%～ 70 % )后 ,接头可与母材等强 ,在相同工艺条件下 ,高频淬火试样的焊合率大于整体淬火试样。     

基于滑模的三维Coullet系统鲁棒控制

研究三维Coullet系统的鲁棒控制问题.首先,通过绘制系统时域波形图、混沌吸引子图和Lyapunov指数图验证系统复杂的动力学行为;其次,分别用滑模控制方法、基于滑模的高频鲁棒控制方法和高增益鲁棒控制方法设计控制器,并对系统进行控制;最后,通过数值仿真验证控制器的有效性.     

基于高频数据的金融市场风险溢出研究

近年来,金融市场间的联动现象日趋频繁,跨市场的风险溢出进一步增强.2015年以来,中国股票市场迅速发展,但也出现了大幅度的波动.因此,在维护金融稳定、防范金融风险的背景下,加强对中国股市的风险监控,降低外部冲击的影响具有重要的现实意义.建立EGARCH-Copula模型研究沪市与港市之间的相关结构,计算谱风险和VaR值以度量波动溢出效应.选取每隔5 min的上证综合指数和香港恒生指数收益率序列,进行小波降噪后,构建EGARCH模型拟合其边缘分布,选择Copula函数刻画它们之间的相关结构,Monte Carlo模拟计算谱风险和VaR值.实证结果显示,t-EGARCH-Gumbel Copula模型能够较好地描述沪市与港市之间的尾部相关结构;谱风险值随着风险厌恶系数的增大而增大,比VaR值更能捕捉尾部的极端风险,降低投资者的损失.     

上海股市买卖价差成分分析

价差分解是金融市场微观结构理论研究的重要问题。本文通过对上证180指数成分股的研究,得到了上海股市——一个典型的订单驱动市场的买卖价差组成成分日内变化的特征,并分析了买卖价差形成的原因。研究结论表明,上海股市的逆向选择成本在买卖价差中占62％,高于其它市场;日内逆向选择成本曲线呈现略微斜置的“L”形,订单处理成本基本保持不变,这是买卖价差曲线日内呈略微斜置的“L”形的原因;此外,高价股买卖价差中的逆向选择成本所占比例高于低价股价差中的逆向选择成本比例。