基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

收益共享协调机制下两阶段供应链提前期压缩的博弈分析

提前期压缩可以使供应链柔性增大、库存成本减少和供应链收益增加.提前期压缩所增加收益的合理分配对供应链成员间的合作伙伴关系的维护和加强起着关键性作用.建立了基于收益共享协调机制下的Stackelberg博弈模型,在制造商投资柔性设备压缩订货提前期给零售商带来的额外效益在供应链上下游间分享的情形下,分析了提前期压缩和零售商库存管理的决策问题.研究发现:在收益共享协调方式下,零售商先行动公布收益分享比例激励制造商进行合理的订货提前期压缩,供应链整体及上下游的收益均要高于订货提前期压缩前;提前期压缩比例和收益共享比例与零售商的终端需求、订货批量等库存管理参数等有着紧密联系.     

改进的高动态高灵敏度GPS信号捕获算法

首先介绍弱GPS信号定义和影响因素,指出要想实现弱信号条件下的捕获,必须增加处理增益.要提高增益,就要进行累积,而累积最重要的限制就是导航电文的变化、多谱勒频偏的影响以及非相干累积的平方损失.而高动态又必须考虑累积时间与多普勒补偿的均衡.针对这些因素,指出在弱信号条件下,FFT捕获较传统算法更具有优势.采用差分累积提高累积时间并减轻了非相干累积平方增益损失.半比特搜索法能够估计出导航数据的最佳组合,实现很长时间的相干积分.高动态高灵敏度情况下,还必须考虑补偿码多谱勒的影响.提出一套完整的弱信号处理方案,采用Monter·Carlo方法进行仿真,实验结果验证了该算法的有效性.     

不确定条件下不同交货期窗口的Flow Shop调度

研究了具有不同交货期窗口的Flow Shop的提前／拖期调度问题，并考虑了处理时间的不确定性。采用三角模糊数表示不确定性信息，引入两种模糊运算，建立了问题的模糊规划模型，并采用“中间值最大隶属度”的算法将模糊规划模型转化为清晰的非线性规划模型。针对清晰的数学模型提出了基于遗传算法的优化方法，最小化对所有工件提前／拖期惩罚。最后，大量仿真实验验证了算法的有效性。     

基于背景重建的高光谱图像异常检测

针对高光谱图像异常检测中背景信息与异常目标信息难以有效区分,背景预测精度不佳的问题,提出一种新的基于背景重建的高光谱图像异常检测算法。通过字典学习方法获取高光谱图像背景光谱字典,并利用该字典对待检测图像进行稀疏重建,得到预测背景图像。将预测背景图像与原始图像做差后得到残差图像,进而利用局部RX检测算法对残差图像进行遍历,实现异常目标检测。通过对真实高光谱图像场景进行实验,证明了算法的有效性。     

投资者对待损失的态度与套期保值策略间的关系

对于理性的投资者而言,对待损失都持厌恶的态度,但在进行套期保值交易时,很少有人考虑对待损失的态度对套期保值策略的影响。文中计算了考虑投资者对待损失态度的情况下的最优套期保值比率,并与传统的不考虑的情形进行了对比,然后研究了在不同情况下,投资者对待损失的态度如何影响套期保值策略,最后算例分析,进一步验证了结论的正确性。     

基于高通滤波和顺序滤波的小目标检测

针对红外图像中弱小目标的检测问题,比较了几种高通模板的效果与性能,提出了一种基于高通和顺序滤波相结合的小目标检测方法。该方法是在采用高通滤波来抑制背景的基础上,利用噪声图像直方图呈高斯分布的特性,用门限判决对图像进行预检测。然后用顺序滤波去虚警点从而得到目标点。实验结果表明,在信噪比SNR>2时该方法能有效地检测出图像中的小目标。     

商品期货成交量的“分享蛋糕”效应

期货市场的风险溢价理论认为套期保值者向投机者转让风险溢价,使得期货价格偏离无套利均衡价格.对该理论进行了扩展,指出随着套期保值者转让的风险溢价增加,基差绝对值增加,吸引更多投机者进入市场分享"蛋糕",从而导致成交量增加.对中国商品期货四个代表性品种的检验在很大程度上支持了上述假设.     

IFF算法求解顺序依赖的单机总权重拖期调度问题

转换(启动)时间是工业中带有清洗、更换物料工序的生产过程所需要的, 该时间一般很大程度上依赖于紧接工序. 这种环境下的调度问题都是工件顺序依赖的. 本文研究顺序依赖的单机总权重拖期调度问题, 为NP难的组合优化问题. 针对该问题, 提出了一种迭代的过滤-扇出算法(IFF), 算法以分支树的结构形式在解空间中搜索. 在算法中, 当分支移动不能改进根节点时, 重新产生有继承性的根节点, 使得算法继续进行. 根据问题特性, 提出了带序列片段重组和参考局部搜索的分支移动策略, 获得分支节点. 对文献中的120组数据的算法测试结果表明: 对大多数实例, IFF算法的计算结果优于或不劣于DE算法和DPSO算法的计算结果, 同时改进了42个实例的最好解.     

基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略

下偏矩作为风险的度量更适用于风险规避者。推导出考虑跳跃、对冲现货资产的最小下偏矩动态套期保值比率的估计量并构造套保策略。在实证中以中国沪深300指数为例运用股指期货构建套保组合,发现加入共跳因素后,无论对于多头还是空头套期保值者,对冲下偏风险的套保效率都有明显提升。