基于跳跃滤波和时变参数估计的中国股市微观结构研究

为了更为有效地探究微观市场结构对股票价格的影响,本文在状态空间模型框架下,同时将交易方向、带方向的交易量、交易间隔、微观噪声以及跳跃因素引入状态方程和观测方程中,建立全面的市场微观结构模型,以反映各变量对交易价格序列产生的暂时性和永久性影响.然后,在采用基于粒子滤波的非参数离群点检测方法检测跳跃并对跳跃进行滤波的基础上,运用贝叶斯最小二乘方法对微观结构模型系数、波动率以及状态变量进行实时更新和估计,在此基础上分析跳跃日度分布、日内分布、个股跳跃和共同跳跃特征,并同时判断不同交易方向、交易量的订单对价格产生的影响.最后选取2015年股灾期间、沪市股票的逐笔数据作为研究样本进行实证研究.实证结果显示:我国股票高频时间序列跳跃和共同跳跃均存在日内季节性,且跳跃频率和大小与市场信息密切相关;买卖订单对交易价格及股票价值的影响并不是完全对称的,交易价格对于微观结构的敏感度、微观结构噪声也随市场波动而发生变化,熊市中都相对更高;考虑跳跃滤波并对参数进行实时估计可以提高价格对于交易的敏感度,能更好地捕捉市场微观结构在价格发现中的作用.     

基于势能守恒的微低重力模拟系统

为满足航天任务验证和航天员地面训练需求,研发一种基于势能守恒原理的微低重力模拟装置.以该微低重力模拟系统为研究对象,对重力补偿原理进行推导,导出弹簧刚度与系统构件惯性参数间关系;采用La-grange第二类方程建立系统的动力学模型,基于Matlab软件仿真验证航天员经该微低重力模拟装置进行重力补偿后的静力学、动力学特性...     

中华马氏钳蝎昆虫神经毒素BmK I6 的结晶和初步晶体学研究

从中华马氏钳蝎蝎毒中分离纯化了一种兴奋型昆虫神经毒素BmK 16 以硫酸铵为沉淀剂在不同pH 值下得到了它的两种晶型其中有一种是单晶在Mar Research 345 面探测器上进行了衍射数据的收集其衍射能力可达0.28 nm. 经MOSFLM 6.0 软件处理确定其属于C2 空间群它的晶胞参数为: a = 4.65 nm b = 8.52 nm c = 3.26 nm α = γ = 90° β = 110.5°. 根据分子量和晶胞体积估算每个不对称单位含两个分子.     

随机环境中的线性控制分枝链

介绍了随机环境中线性控制分枝链的概念，在文献[5]的基础上，进一步讨论了母函数之间的关系；得到了随机环境中的线性控制分枝链的期望公式，介绍了方差函数的求法．     

迭代学习控制理论现状与展望

迭代学习控制(ILC)作为智能控制的一个分支，经历二十多年的发展，无论在理论研究，还是在实际应用上都取得了丰硕成果，在过程控制中逐渐显现出其独到之处。对ILC算法和理论研究现状作了较为详细的分析，并且指出ILC存在的问题和研究方向。     

一类非线性系统的混沌反控制在图像加密中的应用

混沌反控制为混沌控制的一个研究方向,已成为人们研究的热点．探讨混沌反控制理论、混沌反控制方法,对一类非线性系统,设计控制器,得到混沌化的系统,并将该系统应用在图像加密中．仿真实验表明：该非线性系统的混沌反控制在图像加密中取得了很好的加密效果,密钥空间大,扩散扰乱性能好,能够抵抗各种攻击．     

跳扩散最优停时与随机控制的结合及应用

以随机分析知识和最优控制理论为基础,结合动态规划原理和HJB方程,在一般的随机控制模型基础上,添加了“控制”和“停时”,讨论了在跳跃扩散市场下,最优停时与随机控制相结合的投资问题,并建立模型求解,最后通过一个例子说明在经济中最优停时是如何与随机控制相结合的.     

基于小波变换和改进的FCM算法的医学 CT图像分割法

为提高计算机辅助诊断的准确性,提出一种基于小波变换和改进的模糊C均值(Fuzzy C-Means,FCM)算法的医学CT图像分割方法。以FCM算法为基础,首先利用小波变换对医学图像进行分解,用分解后低频图像的像素点作为FCM算法的样本点;其次,利用马氏距离来进一步修正FCM_S(FCM_Spatial)算法,修正后的FCM算法能更加精确地反映医学图像的信息。实验结果表明,算法的效率得到较大提高。     

指数稳定双系统同时近似可观测的充分条件

利用指数稳定半群生成元的谱理论,得到了判断指数稳定双系统在[0,∞)同时近似可观测的充分条件.{z1(t)=A1z1(t),z1(0)=x1,y1(t)=C1z1(t)2(t)=A2z2(t),z2(0)=x2,y2(t)=C2z2(t)     

一种特殊跳跃-扩散过程的欧式期权定价研究

当股票市场受到冲击时，股票价格会呈现跳跃-扩散现象，但由于市场规律，股票价格会很快趋于相对稳定状态．本文把股票价格受到冲击后的跳和最终趋于稳定的这个过程视为一次特殊的跳过程，并基于此过程得出欧式期权的定价公式．