存贷款利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价

随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险,对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文研究了基于跳跃---扩散模型的利率隐含期权的蒙特卡罗模拟定价模型与原理,结合我国银行存、贷款的隐含期权的类型及投资者的最优执行策略理论,对我国商业银行五年期定期存款与十年期可提前偿还贷款中的隐含期权进行定价。     

投资组合理论在房地产投资风险控制中的应用

在马柯维茨现代投资组合理论和资本资产定价模型的基础上,分别给出了房地产投资决策的“收益-方差模型”和“收益-β值模型”,并根据房地产投资的实际情况进行了优化,同时对其在房地产投资领域的具体应用进行了简单分析.     

常利率环境下Erlang（2）风险模型的罚金折现期望

讨论了常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望所满足的积分-微分方程,通过积分变换,得到它的级数形式的解.并且,当索赔额为指数分布时,给出了罚金折现期望的确切表达式.     

松花江吉林市段江水与沉积物中多环芳烃的分布、 来源和生态风险

在丰水期、 枯水期和平水期分别采集松花江吉林市段的江水和沉积物样品, 先用气相色谱 质谱联用仪(GC MS)测定其中16种多环芳烃（PAHs）的含量, 再通过比值法对各水期江水和沉积物中的PAHs进行来源识别, 并分别利用商值法和风险效应值法评价江水和沉积物的生态风险. 结果表明: 松花江吉林市段丰水期、 枯水期和平水期江水中PAHs的质量浓度分别为0.917~3.974 μg/L,0.980~3.293 μg/L和0.771~4.127 μg/L; 丰水期和平水期沉积物中PAHs的质量比分别为1 035.5~1 732.0 ng/g和1 188.5~1 632.0 ng/g; 不同水期江水中的PAHs质量浓度变化较大, 沉积物中的PAHs质量比变化较小; PAHs为石油源和燃烧源混合输入所致; 江水中PAHs的生态风险较小, 表层沉积物中的PAHs具有一定的生态风险.     

生态风险评价

本文阐述了生态风险评价的基本概念和定量研究方法．通过研究方法与技术路线,确立评价要素和受体—端点,建立一套风险评价的生态系统指标体系     

高等教育投资及其风险的进一步探讨

对高等教育投资风险进行分类探讨:按照投资主体可分为,举办者投资风险、受教育者投资风险、经营者投资风险、合同拨款者投资风险、捐助者投资风险;按照资金用途可分为,固定资产投资风险、教育经费投资风险和科研服务投资风险;按照风险是否可以分散可分为,系统性风险和非系统风险;按照风险的可知性和可控性可分为,未知的和难以测定的风险、已知的但仍难以测定的风险和已知并可以加之测定的风险;按照风险持续的时间可分为,暂时性风险和永久性风险;按照风险与收益的联系可分为,纯粹风险和投机风险.     

模糊分析方法在金融机构风险排序中的应用

运用系统与模糊分析相结合方法,首先将金融机构面临的资产风险分解成若干个风险因素子系统;然后以金融理论为指导建立各子系统风险因素评价的隶属度矩阵,并在此基础上采用模糊间接识别模型及贴近度的概念,构造了各子系统风险因素模糊识别模型;最后通过各子系统模糊识别模型的合成,建立了整个金融机构系统模糊识别模型,借以达到各金融机构风险排序、化解金融隐患和保证国家经济安全的目的.     

贵州省承接产业转移的风险问题研究

承接产业转移是一个复杂的系统工程,涉及因素众多,各种不确定因素使这一过程面临诸多风险。贵州省在承接产业转移过程中也存在一定潜在风险,本文分析了贵州省在承接产业转移过程中可能存在的风险并针对性的提出了相关措施以规避风险。     

地铁隧道施工过程中风险分析与控制

为降低地铁隧道施工过程中的风险,提出了地铁隧道施工过程中风险分析的框架,包括风险识别、分析和评估、风险应对以及风险防范措施等,采用风险矩阵评价准则对风险进行评价,避免了由于风险所发生的概率和风险造成的损失相乘所产生的释怀效应.以南京地铁二号线为例,具体分析了地铁隧道施工过程的风险因素,从成本和工期的角度对每一标段的风险进行了量化,根据量化的结果结合风险评价准则,提出了相应的风险应对措施.为以后的地铁隧道施工过程中的风险分析提供有益的借鉴和参考.     

基于微震监测的地压活动规律和风险预测

 在介绍微震监测技术基本原理和系统组成架构基础上,以漂塘矿区为工程背景,借助统计学原理和地震学原理对其地压活动规律开展研究,分别从云图、地震参数时间曲线和地震统计b 值对矿山的448 中段进行风险评估,确认该中段特定区域为重点风险区域评估和预测区域。通过理论分析及实际结果表明,矿山地压活动与地下开采活动有着密切联系,开采活动是井下重要风险源之一。微震事件聚集区域与井下作业位置相对应,在时空上,微震事件活跃的高峰期与井下作业台班基本吻合。确定风险区域后,根据地震参数时间曲线分别设定观察期、预警期和危险期以减少损失。实践证明,微震监测系统可实现漂塘钨矿风险区域的岩体状态的全面监控,实现风险区域的监控和预警。