“十三五”期间海宁盐官下河水源地水质监测及其健康风险评价

采用单因子和内梅罗污染指数评价法对“十三五”期间盐官下河饮用水水源地进行水质评价,结合美国国家环境保护署推荐的健康风险评价模型,开展水质健康风险评价.结果显示,盐官下河各断面水质整体好转,污染指数逐年下降,其中氨氮指标变化较为显著.流域内杭申公路桥、泰山桥、盐官枢纽3个断面氨氮单因子污染指数C_i分别从1.571、1.496、1.105降至0.828、0.148、0.329.3个监测断面的内梅罗污染指数P_j值分别从1.445、1.363、1.049降至1.192、0.759、0.798.水质健康风险评价表明,水源地水体中非致癌物引起的年均健康风险值TP (1.07×10^-9/a)>NH₃-N (3.35×10^-10/a)>COD (1.16×10^-10/a),总风险值1.52×10^-9/a.水体的非致癌物风险值低于国际辐射防护委员会的最大可接受风险水平(5.00×10^-5/a),整体健康风险较小,但仍需...     

不确定性条件下股票质押贷款基本问题的探讨

探讨了在不确定条件下商业银行质押贷款的决策行为，并建立了股票组合质押贷款的优化模型．在此基础上，通过对该模型的修正和经济意义的解释，1)拓宽了模型的应用范围，弥补了传统技术分析和基本面分析严重脱节的缺陷；2)对信息不对称条件下商业银行的行为作出了理论解释；3)解决了流动性风险和市场风险对质押贷款组合的不同影响的问题；4)推导出了质押率的理论区间．     

煤矿危险源多层递阶模型及风险评价

为研究有效的煤矿生产系统危险源信息表述方法以提高现场安全评价的可操作性,促进煤矿隐患风险预控与管理,针对煤矿危险源信息庞杂多变且难于辨识与控制的问题,基于霍尔三维结构模式和因素空间理论,建立煤矿危险源三维多粒度结构和危险源因素空间,并运用有限覆盖思想构建煤矿危险源多层递阶结构模型。在此基础上,研究利用煤矿危险源辨识信息建立动态安全评价体系及指标量化的方法;运用熵权法动态确定指标权值,运用灰色关联分析法描述评价指标量化值对于设定评价目标的接近程度,确定评价等级。结果表明:煤矿危险源多层递阶结构的建立将煤矿生产系统危险因素按不同维度归类表述,方便从不同角度提取生产系统安全要素并量化其安全状态,安全动态评价方法的应用可充分利用现场安全信息,反应生产系统安全状况,促进安全管理工作持续改进。     

证券收益与风险的投资可行集有效边界的数学刻画与Matlab计算

将以金融学中经典的证券投资组合选择(Markowitz)理论为基础,导出了权衡证券收益与风险的数学模型--投资可行集有效边界的数学刻画,得到了具体的有效边界函数表达式.用具体的例子说明了不同约束条件下有效边界和最优投资组合的计算,同时也验证了Matlab及其金融工具箱在金融计算上的有效性和实用性.     

基于改进型BP算法的外债风险指标预测

利用人工神经网络进行时间序列预测是一种较新的方法,它具有不需建立复杂的数学模型以及非线性映射能力强等优点。采用动量法和学习率自适应调整的改进型BP算法对外债风险的各项指标进行了非线性时间序列的预测。仿真结果表明神经网络模型对外债风险的各项指标预测的结果是准确可靠的。     

中国股票市场的统计特性和期权定价

应用动力模型理论,研究和分析了实际数据(SSE和SZSE综合指数日收盘价)和模拟数据(动力模型)的收益率统计特性.发现我国股票市场的波动性与动力模型基本保持一致;还发现动力模型比正态分布能够更好的描述真实市场的对数收益率分布;在对数收益服从动力模型的基础上,应用随机理论,构造了股票价格过程;最后,通过引入风险中立概率(Risk Neutral Probability),导出了欧式买入期权的定价公式.     

建筑工程项目施工中的风险管理及建筑施工企业风险管理措施分析

<正>0概述建筑工程项目施工环境复杂,工期长,露天作业多,建筑物与地质环境关系密切,所面临的不确定因素更多,更复杂,在施工中建筑物处于最薄弱状态,在施工中具有更大的风险。施工风险将对业主和承包商造成直接和间接损失。为此,须加强建筑工程项目施工阶段的风险管理工作,提高风险管理意识,掌握风险识别技术,开展风险评估与分析,及时防范和化解工程风险。     

改进的LEC法在航空行业的应用性研究

高危行业风险有其自身特性,实际应用中直接以经典的作业条件危险性评价法(LEC法)对其进行评价会使评价结果有失客观.文章引用改进的LEC法,对高危行业有关方面的风险进行评价.基于评价结果的客观和真实的考虑,改进的LEC法对风险因素L,C作了实质性改进,以此建立充分利用有效数据的模型.同时,以基期当年数据计算的结果来衡量其他各年的相应结果.运用改进的LEC模型,文章给出了“机务类事件风险值的风险评价”案例过程,实证分析了同类型同等级事件的风险值模型及其相对应的风险警戒标准模型,展示了改进LEC法的风险评价结果.     

VaR与CVaR的对比研究及实证分析

对两种风险度量方法——风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）的性质和最优化算法进行了比较．首先对它们具有的性质如平移不变性等进行了比较,其中CVaR独有的次可加性最能显示它相对于VaR的优越性．然后,通过引入顺序统计量,把现实中基于CVaR的最优组合问题转化成线性规划问题,并说明只有当收益服从高斯分布时,基于VaR和CVaR的两种最优组合问题的解才是一致的,基于VaR的最优问题才有意义．最后对深市股票进行了实证分析,验证了上述结论,并分析了可能存在的影响结果的因素．     

股票市场中的风险与机会分析

运用社会模仿原理,通过引进函数Ｓ＝ｆ（Ｂ,Ｆ）,对股票市场进行了详尽的研究,得出股票市场中存在４种不同的状态．同时对每一状态中的风险与机会进行了分析,结果表明,当市场处于随机游走、混沌、连贯牛市和连贯熊市时,其风险与收益的关系分别为高风险高收益、高风险低收益、低风险高收益及高风险低收益．