关于风险度量方法VaR的文献综述

近年来,不管是对风险度量的重要性,还是对风险管理的有效性的研究都获得巨大的提高。这是金融市场全球化的结果,也是交易系统和通信技术创新的结果。量化的风险度量方法一度成为国内外金融投资研究的热点问题之一.而VaR便是一种计量风险大小的方法,它是对市场风险进行数量化度量的重要工具。本文主要比较总结了VaR的不同计算方法及其改进思路,以期在实际中获得更好的应用。     

A Project Risk Ranking Approach Based on Set Pair Analysis

Set Pair Analysis （SPA） is a new methodology to describe and process system uncertainty. It is different from stochastic or fuzzy methods in reasoning and operation, and it has been applied in many areas recently. In this paper, the application of SPA in risk ranking is presented, which includes review of risk ranking, introduction of Connecting Degree （CD） that is a key role in SPA., Arithmetic and Tendency Grade （TG） of CDs, and a risk ranking approach proposed. Finally a case analysis is presented to illustrate the reasonability of this approach. It is found that this approach is very convenient to operate, while the ranking result is more comprehensible.     

一类双险种复合二项风险模型的破产概率

讨论了双险种的一般情形的复合二项风险模型，得出了最终破产概率公式．     

复合负二项风险模型的破产概率

讨论了一般情形的复合负二项风险模型，得出了初始资本为。时的破产概率以及初始资本为u（u≥0）时的破产概率的一般公式．     

商业银行会计内控与风险防范

论述了有效内控机制对于保证商业银行稳健经营防范风险的重要性。分析了当前商业银行会计内部控制中存在的一些问题,指出了会计内控应抓好的重点环节,提出了完善会计内控的有效措施。     

国外农产品安全生产技术的发展

众所周知，农产品安全问题的本质是一个风险事件，特别是随着新技术在农产品生产中的应用，农产品的安全风险越来越大。而事实也充分证明，这种风险只有通过科学的手段才能加以识别和控制。为此，世界上许多国家特别是美国、加拿大、澳大利亚、日本等农业发达国家高度重视科学技术在农产品生产安全中的作用。为了提高农产品品质以及本国农产品在国际上的竞争地位，纷纷加快自身农产品安全的改革，制定了一系列的农产品质量安全标准，并组织、调动和协调相关科研资源进行相关研究，以便实现农产品生产的全程控制。     

Bottom Factors Applied to the Zoning Study of the Risk Levels of Landslides in the Three Gorges Reservoir Area

Without taking inducing factors into consideration, this paper adopts a quantitative analysis of the bottom factors in the Three Gorges Reservoir area, studies the relationship between the bottom factors and the development of landslides, and then zones the area according to risk levels. The bottom factors adopted in this paper include lithological characters（U1 ）, gradient（U2 ）, slope form （U3）, difference of helght（U4 ）, and slope orientation（U5 ）. In 4 650 km^2 of the studied area, the areas of the very high, high, medium and low hazard degree area respectively were 57. 94 km^2 , 2 305.15 km^2, 1 241.6 km^2, 1 045.31 km^2. The methodological steps are （1） inversion statistic analysis, （2） the analysis of contribution ratio and weighing, （3） getting results via fuzzy evaluation of risk levels.     

战略并购的风险规避与控制

战略并购和财务并购在并购的直接目标、并购行为的性质等方面有显著差异。本文采取逻辑推理和案例分析相结合的方法，从产业关联度和整合模式两方面入手对战略并购展开分析，结合企业所处产业的性质，遴选出便于实施风险规避与控制的并购方案。     

损失极小的证券投资组合

投资者往往采用组合证券投资方式以分散风险，并取得适当的投资收益，该文在分析风险损失的基础上，提出一种新的证券投资组合模型，并着重运用随机最优控制求解，根据值函数和风险规避系数的定义，说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分方程，当风险规避系数无限大时，给出了证券投资最优策略。最后给出一个算例，表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。     

中国股票市场系统风险的生成与化解--基于"柠檬市场"的理论分析

中国股票市场高系统性风险根源在于中国股票市场上市的企业的平均质量的“柠檬化”，而这种上市企业“柠檬化”又是中国转型过程中发展股票市场的功能定位所“内生”的，而在充斥“柠檬”上市企业的股票市场上的股票交易必然会是一种投机行为，此种投机交易强化了我国股票市场的系统风险。因此，化解中国股票市场高系统性风险的一种重要的路径选择就是矫正发展股票市场的功能定位，改进上市企业的治理结构，向非国有企业和外资企业全面开放，允许符合上市标准的非国有企业和外资企业在中国股票市场上市。