概率论在风险定量研究中的应用

在风险理论中，对风险的预测定量化研究十分有意义。本文在分析风险要素的基础上，利用概率论原理给出了风险的数量化定义，同时将损失结果进行数量转化，以“损失量概率分布”来描述风险量，并针对离散型损失量和连续型损失量两种情况，给出了风险量的定义以及对风险量进行计算和比较。     

火灾隐患风险分析模型研究

在本文中,笔者借鉴了国际上先进的管理方法学,将项目管理中非常实用有效的风险矩阵分析方法引入到火灾隐患的分析上,提出了一种实用的火灾隐患分析方法,该方法能直观地对隐患进行定性分析,通过一定火灾信息数据的积累,又能准确地进行定量分析.     

相对熵、畸变风险测度及其金融风险测度的效能

通过对相对熵及其极小化过程的讨论，探索金融市场风险测度的机理，研究金融市场风险管理技术的相关问题．并通过熵优化公理建立了极小熵与畸变概率测度之间的等价定理，利用畸变函数变换寻求市场风险暴露测度的优化技术，为金融市场风险管理实践提供可借鉴的技术方法．     

全国科技系统科技兴贸工作座谈会在哈召开

(本刊讯记者张剑)2004年4月27日～28日,科技部发展计划司在哈尔滨召开了全国科技系统科技兴贸工作座谈会。主要内容是进一步学习贯彻2004年1月份召开的全国科技兴贸工作会议精神,落实《关于进一步实施科技兴贸战略的若干意见》,研究部署科技系统科技兴贸下一步工作。来自全国25个省市自治区、17个科技兴贸重点城市、24个国家高新技术产品出口基地和部分科技兴贸重点企业代表参加了会议。商务部、信息产业部、海关总署的代表出席大会并发言。黑龙江省副秘书长赵铭致开幕辞。科技部发展计划司申茂向巡视员作大会主题报告。申茂向巡视员总结了…     

关于企业培训职能外包的可行性分析

在当代 ,随着科学技术的发展与企业管理的创新 ,在国内外迅速形成了关于人力资源管理 (HRM)职能外包的理论研究与具体实施的热潮。其中 ,企业培训作为HRM的重要职能之一 ,具有为企业保持和提升竞争优势而创造源泉的巨大潜力 ,本文首先分析了外包的含义 ,接着分析了HRM职能外包的可能性及企业培训职能外包的可行性 ,最后提出了企业培训职能外包的具体建议     

价值投资策略的行为金融学解释及其实证研究

对于价值股的市场表现优于成长股这一不争的事实，目前的理论解释主要有行为金融的“过度反应假说”与标准金融的“风险改变假说”。“过度反应假说”认为投资者对信息的过度反应导致股票价格的过度反应。目前行为金融理论已经实证了股票价格过度反应的存在，但没有实证投资者存在过度反应行为。本文引入交易量的概念来描述投资者的行为，通过实证发现价值投资策略的合理解释是“过度反应假说”，并且投资者存在过度反应的投资行为。     

我国证券市场行业收益三因素模型的实证研究

Fama-French三因素模型比资本资产定价模型更好地描述了股票收益率横截面数据的变动,采用最新的股票数据(2000.01～2003.12)并运用Fama-French的三因素模型对每个行业的平均回报率进行了检验。论证了行业收益的三因素模型在我国证券市场上是成立的,同时检验了我国证券市场上每个行业是否有“月度效应”现象。实证结果为风险预算过程中的战略风险预算和风险控制提供了可靠依据,同时为投资组合选择、预测、决策及其业绩评价提供了一定的依据。     

考虑质量风险时供应链订货批量的博弈分析

中间产品的质量缺陷给供应链的订货过程带来质量风险。提出了一种综合质量风险和采购库存成本的供应链订货批量模型,比较了考虑质量风险与不考虑质量风险时的供应链订货批量的差异。研究结果表明,无论在非合作还是在一体化的情况下,考虑质量风险时的订货批量都比不考虑质量风险时的批量小。     

机会约束下的均值-VaR组合投资问题

结合均值一方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaB模型，它是以期望收益率与置信水平为导向的．在假设投资收益率服从正态分布的条件下，建立了其数学模型，讨论了最优解的存在性与唯一性，得到了最优解的解析表达式，并用Matlab语言给出求解程序，最后举例予以说明并验证了两个重要结论．     

近地空域环境仿真模型的框架研究

分析了近地空域中的各种环境因素和参数、环境因素特征，构想了环境因素场的存在、分布规律和相互作用，粗略勾勒了建立环境模型的框架，提出了空中飞行器对环境的感知问题。