取送货混排的车辆路径问题的模糊动态研究

通过增加车辆预留能力系数,保证在避免货物重新排列的情况下完成取送货.充分考虑物流运输行业的现状,重点研究相关参数模糊且各取货节点动态随机出现的问题.在求解方法上,首先为车辆路线中每一个节点、车辆以及相邻节点间的路径建立标签,并建立初始路径;其次,通过标签插入方法求解模糊动态问题;最后给出了方案应用失败后的处理方法.仿真实例验证了所提方法的有效性.     

违约损失率的模型建设及相关问题研究

新巴塞尔协议要求商业银行建立包括客户评级和债项评级在内的二维信用评级体系,并突出强调内部评级法在银行风险管理和资本监管中的重要作用。作为内部评级法的核心变量之一,违约损失率是银行进行债项评级的基础,在内部评级法的应用过程中发挥着十分重要的作用。本文围绕新资本协议的有关规定,对违约损失率模型的构建及相关问题进行较为深入的论述和探讨。     

基于随机跳违约强度的可转换债券的定价

在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从Hull－White模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的解析解,拓展了相关文献的结论.     

考虑汇率风险的可违约债券定价模型

分析了具有汇率风险的可违约债券的定价问题.分别探讨了债券面值以国内货币计价发行、以国外货币计价发行和汇率设置下限时的3种情形下可违约债券的定价问题,并分别在3种情形下建立了信用风险模型,得到了债券的价格公式,债券的违约概率公式和信用价差的表达式.最后通过数值模拟,分析了债券违约概率和信用价差的期限结构,并分析了资产波动率和汇率波动率对信用价差和违约概率的影响.     

双时段具违约相关性的公司债券定价

采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.     

OBS中利用资源预留技术实现绝对QoS服务的研究

介绍了OBS中资源预留技术和支持绝对QoS技术的最新发展,并对其技术特点进行了分析比较,最后提出了综合利用资源预留算法Min—Sv和波长分组预留策略DWG技术实现绝对QoS服务的思想和模型。通过对该模型的简单分析,可以看到该方案具有提高带宽利用率、改善网络整体性能等优点。     

MPLS中的流量工程

流量工程是在网络流量不断增大的情况下平衡网络流量,减少网络拥塞,优化网络性能的主要技术。MPLS支持灵活的路由选择方法,非常适合于流量工程的实现。首先介绍了流量工程的基本概念、目标及其发展,重点对在MPLS网络中用RSVP建立流量工程路径的方法进行了说明,最后对在实现流量工程中需要解决的一些问题进行了探讨。     

固定支付利率的抵押贷款定价理论——限于在支付日提前支付或违约

建立限于在支付日提前支付或违约的固定支付利率抵押贷款的定价问题的数学模型,通过沿着利率特征线方向差分偏微分方程,建立模型的离散计算方法,同时根据一些计算实例所得的数字结果,分析和讨论它的风险特性与风险管理方法.     

浅谈桥梁毛勒伸缩缝施工

桥梁伸缩缝质量直接关系桥头行车舒适度。本文通过焦作—温县高速公路经验总结,主要阐述伸缩缝施工中的重点和容易出现的问题应采取的施工方法和处理措施。     

违约风险对期权定价的影响

在违约条件下，证券的特有者将得到无违约风险证券价值的一定比例的补偿，就对方所发行的同等级要求权的衍生证券和债券而言，预期无违约价值的比例是相同的，文章据此来推算违约风险对期权的影响。