波长路由网络光通路呼叫阻塞分析研究

基于马尔科夫链相关性理论研究了波分复用全光网络中光通路呼叫请求过程,提出了阻塞性能数学分析方法。模型中引入了光网络资源预留过程中所应该考虑的光节点接收器的配置情况。数值分析表明,光纤中复用的波长数越多以及网络通信负载量较小时,配置波长转换能明显改善光网络的阻塞性能,而且目的光节点配置接收器的数量约为光纤链路复用波长数的二分之一时,即使增加配置节点接收器的数量也难以提高光通路的呼叫阻塞性能。     

取送货混排的车辆路径问题的模糊动态研究

通过增加车辆预留能力系数,保证在避免货物重新排列的情况下完成取送货.充分考虑物流运输行业的现状,重点研究相关参数模糊且各取货节点动态随机出现的问题.在求解方法上,首先为车辆路线中每一个节点、车辆以及相邻节点间的路径建立标签,并建立初始路径;其次,通过标签插入方法求解模糊动态问题;最后给出了方案应用失败后的处理方法.仿真实例验证了所提方法的有效性.     

基于条件蒙特卡罗方法的信用违约互换合约定价

多标的资产违约相关性结构的度量及其联合违约时间的模拟是信用违约互换合约定价的关键.Copula函数和蒙特卡罗模拟是解决此关键问题的有力工具,被广泛应用于信用衍生品定价.本文基于因子t-copula模型,结合条件蒙特卡罗模拟,构建了计算第7n次信用违约互换合约的条件蒙特卡罗算法.该算法能够捕捉多标的资产违约的尾部相关性,更准确地度量标的资产组合的违约风险及提高违约事件的模拟效率.数值结果表明,在考虑尾部相关性的情形下,采用重要抽样技术的JK算法和改进的JK算法是不稳定的,不能达到减方差的目的;而本文新构建的定价算法更稳定,在高斯copula和t-copula模型下,都能够有效减小估计量的方差,提高信用违约互换合约的定价精度和可靠性.     

随机现金流下的违约回收率模型

违约回收率是信用风险管理的基础变量,债务人的财务状况是影响违约回收率的重要因素之一。当公司遇到财务困难时现金流的不确定性非常高,本文利用连续时间资产定价理论,研究了债务人随机现金流情况下的违约回收率,违约回收率是公司现金流状况的内生变量。违约回收率与公司现金流压力,现金流漂移率,公司违约区间相对长度正相关,与现金流波动率负相关。用四川大额不良贷款数据验证了模型结果。     

我国国家助学贷款高违约率问题的博弈分析

国家助学贷款是商业银行在国家提供财政贴息的前提下，面向高等学校中经济困难的全日制在校生开展的一项政策性贷款。其主要目的是为了资助经济困难学生顺利完成学业。本文从运用博弈论理论对产生还款违约现象的原因进行分析和评价。     

基于BSDE的开放式基金赎回风险控制模型

目前我国开放式基金发展迅速,并已经成为基金业发展的重心,但与此同时却经常面临着大规模的赎回问题.通过借鉴国内外经验,针对开放式基金本身的管理和运作特点,综合运用系统工程、倒向随机微分方程(BSDE)的方法,以更好地配备投资组合为目标,来解决开放式基金的现金预留比例问题,从而为基金管理人规避这种由巨额赎回引起的波动性风险提供了又一种方法.最后,用现实中的数据进行了具体的算例分析.     

是选择欧元崩溃,还是选择通胀?

回顾历史,如果要解决一个重大的债务危机,一般地政府可以采取四个方面的措施:一是通过增加收入(比如向富人征税、征收金融交易税)或(和)减少支出(比如裁减公共部门雇员、降低福利支出等),这实际上是财政整固的核心内容。二是债务违约和债务重组,可以是偿付期限和利率结构调整的软重组,也可以是本金利息直接打折的硬重组。三是大量发行货币,征收"通     

在物流中合同法的相关运用探悉

随着社会经济的发展,物流业在社会经济中的地位显得越来越重要。物流在我国起步晚,发展很不健全。对于物流的调控,除了市场机制外,还需要制定一些发展政策,引导物流的健康正常快速发展。合同法在物流中的运用很广泛,在运用合同法的时候需要技巧。     

多层多跨预应力连续梁施工技术

本文介绍了一种多层多跨预应力连续梁的施工技术,其中主要针对后张法预应力施工中的钢筋孔道的构造,以及预应力钢绞线自穿设到混凝土浇筑前的保护措施等进行了简要论述。     

基于KMV模型的国际保理信用风险度量

为了定量的度量保理业务中进口商的风险,本文使用KMV模型,将股票市场上的股价作为输入数据,通过违约点和违约距离的计算,得出进口公司的违约频率,以此来衡量其风险等级。