我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究

以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否存在规模效应和杠杆效应.结论表明:股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象;我国A股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更为长期的滞后相关性;杠杆效应在各个考察时期内均不具有显著性,规模效应在大部分时间内具有显著性,表明收益率取值的大小较取值的正负更能对各种波动成分造成影响,这种影响在牛市中更为明显.     

不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型

利用套利定价理论(APT)改进不允许卖空的Markowitz的证券组合投资决策模型,导出了不允许卖空的多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解及其性质.     

UWB-SAR抑制RFI技术的参数化方法

射频干扰(RFI)抑制技术是超宽带合成孔径雷达(UWB-SAR)的关键技术之一.首先分析了RFI信号的来源和特性.基于RFI信号的窄带性质,简要综述了抑制RFI技术的参数化方法.然后,针对RFI信号的调制特性和非平稳性,分别提出了其调制模型和时变AR模型,并讨论了采用基函数展开形式的模型求解方法.最后,给出了几种参数化方法的实验结果.     

论系统科学哲学的若干问题

研究了系统科学哲学中的三个重要概念问题;元素与要素;非系统,无与系统;信息的形式与意义内容。认为系统科学哲学要继续存在,就必须进入深入的研究。     

试论“主体认识图式”系统及其优化

主体认识图式是由若干相互联系,相互作用的要素所组成的,具有一定结构和功能的整体,它是一个系统,并对人的认识和实践活动具有重要的影响和制约作用。图式不同,主体对世界的认识和改造的结果也不同。因此,既合目的性又合规律性的实践活动的进行,有赖于主体认识图式的优化及整体功能的发挥。     

经济计量学的非平衡系统方法

经济计量学在２０世纪获得了巨大进展,经济理论从自然科学中移用概念和方法受到重视,统计学和几乎所有数学分支相继进入社会经济诸研究领域,经济计量方法开始影响其他社会科学。系统科学,特别是非平衡系统理论的成就已引起所有科技领域的广泛重视。其方法的普适性和应用的可能性越来越为人们所公认。非平衡系统理论的横向扩展和经济计量方法的纵向深入,正在产生和完善一门“非平衡系统经济学”。     

闪烁输入下比例导引系统无量纲化研究

研究了目标闪烁输入下比例导引系统的无量纲化,得到了在闪烁输入下比例导引系统的脱靶量与弹目相对运动速度Vr无关,与噪声功率谱平方根Ka和系统动力学无阻尼自振频率的平方根(ω_n)~(1-2)成正比的结论,这些结论在工程实用中具有重要意义。     

基于遗传算法的泊位连续化动态调度研究

针对泊位调度问题,将岸线连续化,建立了泊位的动态调度模型。考虑到岸边起重机的分配对泊位调度中船舶的集装箱装卸作业时间的影响,根据规则建立了分配岸边起重机和确定船舶集装箱装卸作业时间的算法。基于泊位连续化动态调度模型建立了分段的染色体编码,分别反映船舶靠泊服务顺序和靠泊位置信息。基于实例,通过仿真计算,与泊位离散化动态调度进行了比较和分析。     

循环平稳性与随机共振理论的非绝热描述

噪声背景中周期信号的循环平稳性是信号处理中一个重要的特征.本文利用随机循环平稳过程的有关理论研究复杂随机动态系统中的随机共振现象.依据系统输出的一维准稳态概率密度近似理论,本文推导了系统输出二维跃迁概率密度、稳态自相关函数和系统输出信噪比的公式.输出信噪比随着输入噪声强度增加而呈现的随机共振现象,理论分析和数值试验结果非常吻合.此理论为随机共振理论的一种非绝热描述,不仅能够解释经典随机共振现象,而且能够描述驻留随机共振现象,对于复杂随机动态系统的信息处理机制具有重要理论指导意义.     

非平衡与非线性——科学发展观的系统范式

试从系统论的角度来分析科学发展观,认为科学发展观是一种系统范式,其本身就是系统观。通过分析认为科学发展观是非平衡发展观,是非线性发展观,在实践中贯彻落实科学发展观对经济社会发展意义重大。