期权稳健定价模型及实证

建立了期权稳健定价模型，给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式，并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实证研究.     

基于随机森林的文本分类模型研究

随着WWW的迅猛发展，文本分类成为处理和组织大量文档数据的关键技术.随机森林模型是决策树的集成，并且由一随机向量决定决策树的构造. 当森林中决策树的数目增大，随机森林的泛化误差将趋向一个上界.将随机森林模型应用于文本分类,在Reuter21578数据集上的实验表明，分类效果比较好，性能比较稳定，将其同C4.5, KNN, SM0, SVM 4种典型的文本分类器进行了比较，结果显示它的分类性能胜于C4.5，同KNN, SMO和SVM方法相当.     

非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的比较定理

讨论了一类漂移系数f(s,.,.)关于(y,z)不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在唯一性,利用Jensen不等式、Gronwall不等式以及常微分方程的比较定理给出并证明了此类倒向随机微分方程的比较定理.     

耦合极限环振子同步的随机阻挫效应

考察了在考虑不同比例的阻挫时,极限环振子耦合系统同步的效应,称为随机阻挫同步效应.极限环振子相互耦合中含有较小比例的阻挫时,振子系统较为容易达到同步.而随着相互耦合中所含阻挫比例的增加,系统达到同步越来越困难.当达到一个较大的值时,同步就不可能达到.     

基于多服务等级随机网络系统价控策略分析

引进多服务等级随机网络系统的用户需求量与价格模型,讨论了定价策略问题,同时给出了用户需求量的无偏估计.对于用户呼叫到达时间服从于几何分布的网络系统,制定了静态无激励定价策略.对一般较复杂网络模型制定了动态定价策略,该策略可调整用户需求估计量均值,使网络取到最大收入.由于用户需求量是一随机变量,对系统施加点激励价控策略,激励和引导用户选择对网络整体有利的服务请求.建立的定价策略,可提高网络资源的利用率,控制网络拥塞,较适合于目前网络日益发展的需要.     

移动机器人运动规划研究综述

机器人运动规划是移动机器人导航的核心技术之一。40多年来，运动规划技术发展迅速，涌现出了许多规划算法，但因为环境描述方式差异巨大，技术差别大，实验比较难度较大。在总结机器人发展史上具有典型意义的规划算法的基础上，提出了路径规划算法的评价标准和形式化描述方式，介绍了每种算法的原理或技术，从搜索策略和环境建模的角度将它们分为四大类，分别是基于自由空间几何构造的规划算法、前向图搜索算法、基于随机采样的运动规划算法以及智能化规划算法，并按照提出的标准比较它们的性能。     

基于反应谱的结构体系平稳随机地震反应分析

利用功率谱与反应谱的转换关系，提出了分析土与结构相互作用系统的反应谱分析方法，该方法利用新规范中的加速度反应谱作为目标谱，计算与之相对的功率谱并按该功率谱作为地震输入谱进行结构体系随机地震反应分析，最后通过算例说明该方法的有效性．     

具有不确定执行价格的期权定价模型

利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．     

纳米量级超导粒子电子比热中的量子尺寸效应

考虑了奇/偶电子数分布,从配分函数出发,用静态路径近似(SPA)方法和BCS方法计算了随机矩阵理论中高斯正交系综(GOE)所对应的电子能级分布对超导纳米粒子的电子比热的影响,得到了弱自旋-轨道耦合和弱磁场中和奇/偶电子数分布下的电子比热,并做了简单分析.经过计算和分析,发现粒子尺寸和奇/偶电子数对电子比热和转变温度有影响.     

一类带Gauss白噪声的随机信号传递系统的优化建模与系统分析

运用随机控制理论与方法 ,提出并研究了一类带Gauss白噪声的随机信号传递系统的数学建模与优化问题 .对在这类信号下的可容许编码函数与译码函数进行了最佳运算与优化分析 ,得到了该状态下的两个最佳控制数学模型 ;给出了此类随机信号传递系统的最佳编码与最佳译码的建立方法 ,为进一步提高该类信号传递系统的效率提供了一种理想的数学处理方法