贝叶斯网络推理的一种高精度仿真算法

简要分析了贝叶斯网络推理算法的现状,提出了基于马氏链随机拟蒙特卡罗算法(MCRQMC)的推理方法.在给出高精度推理结果的同时,该推理算法亦能给出推理结果的标准偏差.从理论上对MCRQMC算法与现有的算法进行了比较分析,并采用随机Halton序列、Sobol序列和普通随机序列进行了推理实验.结果表明MCRQMC算法在同样样本数量的情况下,推理精度显著优于现有算法.     

面向数字孪生的动态数据驱动建模与仿真方法

信息物理系统(cyber-physical system, CPS)是支撑信息化和工业化深度融合的综合技术体系,传统的建模与仿真方法难以满足其应用需求。因此,提出面向数字孪生的动态数据驱动建模与仿真方法,通过随机有限集对CPS中的物理实体和传感器进行数据驱动建模,并使用基于贝叶斯推理的预测与校正过程支持数据驱动的仿真模型运行。该方法能够很好地实现数字孪生机制下虚实结合的仿真运行,并实现数据驱动的CPS仿真模型解算,通过以实利虚的方式有效提高了仿真结果的准确性和可信性。最后,通过水面舰艇作战应用案例,验证了该方法的可行性和有效性。     

随机能力规划的Scenario模型及其决策风险分析

为研究随机环境下的生产能力扩张问题,采用Scenario方法,建立了市场需求量和产品价格为随机变量的多计划期能力规划决策模型.其中考虑了两种情况：一是能力投资方案不随市场需求的随机实现而变化的预报型模型,二是投资方案可以跟踪市场需求随机实现的适应型模型. 算例研究比较了这两种模型的决策效果.进一步,使用下方风险分析,探讨了随机能力扩张的投资决策风险,建立了考虑期望收益风险的预报型能力规划决策模型.该模型在随机规划中加入了一个期望下方风险约束,以反映决策者的风险偏好,基于算例讨论了考虑风险和不考虑风险时的决策差异.     

具有随机需求的供应链网络均衡应对突发事件

建立了零售商处面临随机需求的供应链网络均衡模型,设计了具有抗突发事件性的数量折扣契约,并指出由于突发事件的发生使得需求规模突然变化时,供应链网络中各成员的决策就不再是最优的. 算例证明,在制造商和零售商交易之前,建立关于二次订购数量折扣契约可以协调供应链网络,增强供应链网络的抗突发事件性.     

结合伪随机特征码的多序列跳频通信方法

针对多序列跳频(multi-sequence frequency hopping, MSFH)通信系统在对偶信道存在干扰信号的情况下易引发误码的问题,提出了结合伪随机特征码的MSFH(pseudo-random feature coding MSFH, PRFC-MSFH)通信方法。在信道频率间隔内调制伪随机特征码作为信号来源的特征信息,减少对偶信道受干扰的影响,达到抗干扰目的。建立了PRFC-MSFH发射接收通信模型,根据模型推导了PRFC-MSFH在不同干扰下的误码性能。仿真结果表明, PRFC-MSFH在跟踪干扰条件下较常规跳频约有3~5 dB性能增益,在最坏多音干扰条件下较MSFH有约6~7 dB性能增益,具有较强的综合抗干扰能力。     

水泥窑协同处置生活垃圾的燃烧特性分析优化

针对传统方法难以分析掺烧生活垃圾后的水泥窑复杂燃烧特性的问题,引入数据挖掘技术,以国内某水泥厂为对象,采集相关参数数据,使用稳定性选择算法分析各参数对煤耗与NO_x排量的影响系数,通过随机森林算法建立煤耗与NO_x排量的数学模型,结合K-means聚类算法得出关键优化参数及其最优值。结果表明,该方法能够建立精确的煤耗与NO_x排量模型,挖掘出节能减排的关键优化参数及其最优目标值。通过改善关键优化参数至最优值,能够大大降低煤耗与NO_x排量,可指导水泥厂优化窑内燃烧特性。     

SV模型参数估计的经验特征函数方法

计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数，借助经验特征函数方法估计这两个SV模型。使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究，结果表明经验特征函数方法是一种简单易行的估计SV模型的方法。     

基于时间优化的设备群维持随机模型

对于在工人完成任务效率具有随机性的情况下,如何合理组织一类可拆分设备维修以加快设备维修速度,从而增强企业竞争优势的问题,建立了基于时间优化的随机维修模型并对该模型进行讨论,最终形成了一个与之等价的可以进行求解的确定型模型。通过数值算例发现,在考虑随机性对维修效率的影响后,与认为工人完成任务效率固定的确定型模型相比,任务安排可能发生变化。     

一种汇率模型的波动分析

讨论一种受到一般随机干扰的汇率模型,介绍随机循环的含义及定理,使用随机李雅普诺夫函数得到了在一定的条件下受到各种随机干扰的实际汇率的波动范围。     

固定消费模式下的最优投资组合

研究了当投资者的消费为固定模式时的最优投资组合问题．投资者的目的是：在保证固定消费正常进行的条件下，使最终财富的期望效用最大．把现金流分成两部分来考虑：一部分保证消费的正常进行，一部分用于投资．假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数，应用随机最优控制的方法得到了这两种情形下一般效用函数的最优投资策略并导出了值函数满足的HJB方程,最后，分析了消费对投资决策的影响.