随机赋范模为随机自反的特征

设（Ｓ，Ｘ）是任一完备的随机赋范模，证明了（Ｓ，Ｘ）为随机自反的充要条件为对每一给定的正数ｐ（１＜ｐ＜＋∞）Ｌｐ（Ｓ）为自反的Ｂａｎａｃｈ空间．     

极值分布的受限吸引场的充要条件

对独立同分布随机变量序列｛Ｘｎ｝的分布函数Ｆ（ｘ）作了新的限制，使ＶｏｎＭｉｓｅｓ条件仍成为Ｆ（ｘ）属于三大吸引场的充要条件     

关于松散介质放出的几个问题的研究

本文用随机理论对松散介质的流动进行分析,得出了移动漏斗、放出体及松动体的表面方程式和运动场中松散介质的密度分布计算式。建立了松散介质流动时必须满足的条件,并指出放出体及松动体均不是椭球体,它们最大的宽度不在其长轴的1/2处,而是随矿岩的物理力学性质的变化而上下移动。     

随机分析及应用引论（第二版）

本书是随机分析理论大学教材，作者在大学数学分析和基础概率的前提下用简明严格的方式给出随机分析基本理论和重要应用。初版问世后得到好评，美国和德国的“数学评论”杂志认为该书取材范围广泛，论述方式现代，例题习题配备适当，特别适宜自学。现版本（第二版）是原书增订版，[第一段]     

随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用

196 0年 ,Girsanov在 Ito积分情况下 ,讨论了 Brownian运动在等价测渡变换下的不变性 ,得到了著名的 Girsanov定理 .Van Schuppen和 E.Wong[1]在 1974年将这一结果从 Brownian运动推广到一般的连续局部鞅、一般局部鞅、半鞅以及随机测度的 Girsanov定理 .Girsanov定理告诉我们 ,随机过程在一定条件下经过适当的等价概率测度变换后为鞅或局部鞅 ,这一结论在金融数学的资产定价理论中有十分重要的应用 .衍生证券定价是金融数学的核心问题之一 .自从 Arrow & Ross(1978)和Harrison & Kreps(1979[2 ],1981[3])提出期权定价鞅方法以来 ,鞅…     

金融波动的平方根随机自回归波动模型

讨论了SR-SARV模型的时间聚合性和同期聚合性,比较了波动模型之间的关系,指出了SR-SARV模型研究的意义,并给出其参数估计方法,对上证指数进行了实证研究。     

考试系统中随机算法的选择

考试系统选题模块是否采用最优的随机算法,是使考试系统具备公平、公正、高效特点的基本保证。这种随机算法既要保证选题的随机性、无重复性,又要保证算法的正确高效。本文围绕概率算法中的数值概率算法、蒙特卡罗算法、拉斯维加斯算法和舍伍德算法举例说明,比较利弊,最后得到了一个较好的可以生成无重复随机数的算法。     

基于Gamma-SLC混合密度估计的雷达目标识别

通过分析高分辨距离像(HRRP)的统计特性,提出一种Gamma模型与基于累积量的随机学习算法(SLC)相结合,估计HRRP概率密度的新方法:Gamma-SLC方法。该方法具有Gamma分布针对性强,估计准确与SLC适应性强的优点,同时回避了二者的缺点。另外,借鉴最大熵原则的非高斯性测度,设计了一个新的评价概率密度估计效果的准则。基于外场实测数据的实验证明了Gamma-SLC方法的有效性。     

在周期激励及噪声干扰下双稳系统性态的数值模拟研究

本文利用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法（ＭＣＭ），对周期激励及噪声干扰作用下双稳系统的性态进行研究．获得了系统周期形式的非平稳概率分布及位移──速度联合分布．发现它们与系统势能的某些拓扑关系．本文对跳跃和信号强度随参数变化的关系也进行了探讨．     

一致光滑Banach空间中多值Φ-伪压缩映象不动点的带随机混合型误差的迭代逼近

引入带随机混合型误差的Ishikawa和Mann迭代程序,在一致光滑Banach空间中研究了多值Φ-伪压缩映象不动点的带混合型误差的Ishikawa和Mann迭代程序的逼近问题,使用某些分析技巧,建立了几个强收敛定理,从而统一和发展了文献[1-3]中的结果.