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本文讨论一类保单到达过程为Poisson随机序列,一类险种的索赔为复合Poisson过程,另一类险种的索赔为复合负二项过程的双险种风险模型,得到最终破产概率的Lundberg不等式及一般表达式。 相似文献
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建立了两险种风险模型,两险种在{0,t}时间内的索赔次数是相互独立的齐次poisson过程。并将建立的新模型运用于人寿保险问题。从人寿保险过程分析入手,在"模拟假设"条件下研究了新模型的一些特性。 相似文献
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袁丽华 《科技情报开发与经济》2010,20(13):86-88
分析了我国网络信息安全保险发展的必要性,阐述了网络信息安全保险的含义,提出了以风险评估和险种设计为主的网络信息安全保险发展策略。 相似文献
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在经典风险模型的基础上,考虑到投保集体的不同质性,建立了保费收取过程和理赔过程均为负二项过程、投资收益率为常数的多险种随机风险模型,通过分析盈利过程的性质,得到终极破产概率的计算公式和破产概率上界的Lundberg不等式,特别地,给出了两险种时,保费和理赔额服从指数分布下破产概率的精确表达式。结果表明:在投资收益一定时,保险公司增加用于投资的金额,可以降低破产概率,从而规避风险。 相似文献
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应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式. 相似文献
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重尾分布下一类双险种风险模型的大偏差 总被引:1,自引:1,他引:0
利用典型的重尾分布下风险模型关于大偏差的研究方法,进一步研究了重尾分布下一类双险种风险模型,得到了当两个独立险种的索赔额均服从重尾子族D族时,部分和Sn+m的大偏差的估计。 相似文献
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研究了一类随机保费下带常利率的特殊双险种风险模型的破产问题,得到了该模型下破产概率和生存概率的递推表达式及所满足的积分方程。 相似文献
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波动利率是影响保险业经营的外生变量之一,它会通过影响承保利润、投资收益等不同途径影响保险公司的运作机制和运营效率,而险种多元化是目前保险公司经营的现状与发展趋势.本文从经典风险模型出发,探讨在利率变化、多险种情形下的保险公司破产概率及其相关问题.首先,采用随机分析理论与方法,建立了当利率满足一阶自回归结构时的利率相依的离散索赔双险种风险模型;其次,根据保费到达时间的不同,分别推导出该风险模型下的保险公司破产概率以及破产时盈余与赤字分布所满足的积分递推方程;最后,结合实际数值案例进行了分析. 相似文献