论银行保险潜在风险与化解对策

2008年中国银保业务取得突飞猛进的发展,投资型险种是带动银保发展的主要力量。银保已占寿险业务的50.7%,投资型产品占寿险保费收入的比重为79%,所以银保业务中投资型产品占64.2%。但发展的背后隐藏着巨大的风险。投资型产品结算利率下降,期缴、趸交产品不平衡,手续费过高及保险会计新准则将减少保费收入等都将影响银行保险的长期健康发展。因此保险公司应平衡投资型险种与保障型险种的业务量,平衡期缴与趸交的业务量,并与银行建立深层次的战略合作关系。     

你的客户你维护了吗？

不久前,一个做保险同时做直销的朋友给我讲述他最近一个月内的花费:电话费500多元,请客吃饭送礼物4000多元。而他这一个月只做了一个保险小单,直销销售产品不过2000多元,加上其他开支和花费,倒赔了4000多元。他的总结是:这保险不能做了,请客吃饭要上档     

具有退保事件的多险种复合Poisson风险模型

针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过程及调节系数R的性质,并求得了该模型的破产概率上界,为风险投资者对投资项目破产概率的估计和预测具有一定的指导意义.     

带干扰混合保费的多险种风险模型

本文将保费混合收取的单险种风险模型推广为带干扰混合保费的多险种风险模型．并得到了这种风险模型的破产概率所满足的不等式及其一般公式．     

支付红利的双险种复合二项风险模型的Gerber-Shiu折现罚金函数

对支付红利的双险种复合二项模型,考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形,利用更新理论,得到该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数满足的瑕疵更新方程及其渐近表达式,并给出破产概率、破产时破产赤字分布和破产前瞬时盈余的概率函数的递推公式及其渐近表达式.     

关于我国保险业经营风险防范的探讨

近年来中国保险业保持了较快的增长速度，也尝试着逐步敞开国门，但中国保险业仍是落后的。这是在低水平上的高速度，是一种粗放型的发展模式，中国保险业仍处于发展的初级阶段。无论是风险管理、运作模式还是险种设计等方面都明显落后于发达国家。如何提高对保险风险的认识以及如何有效的对风险进行防范控制就成了我国保险业成长的重要方面。     

带随机红利的双险种复合二项模型

在单险种支付红利的基础上进一步讨论了双险种支付红利的模型,并规定当盈余大于或等于某一非负整数a,且两险种都不发生索赔时才以概率P0支付一个单位红利.本文还得到有关这个模型的破产概率,破产时赤字的分布等的递推公式.     

多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数

研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。     

带干扰的多险种复合负二项风险模型的破产概率

考虑到投保集体的非同质性,建立了保费收取和赔付为负二项过程、干扰为标准Wiener过程的多险种随机风险模型,通过分析盈余过程的性质,得到终极破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式.     

一类广义双险种离散风险模型破产概率的估计

考虑一类广义离散双险种风险模型,其一类险种的索赔为复合负二项分布,另一类险种的索赔为复合二项分布,保费收取为复合负二项分布,讨论了其盈余的性质,给出了关于破产概率的一个定理及上界．