AF-代数及其维数群的分类

一、引言 分类是算子代数的一个重要研究方向,Von Neumann代数的分类已有许多工作。近二十年来,随着算子K-理论的发展,C~*-代数的分类问题引起了人们的注意,但由于它的复杂性,没有取得大的进展。Cuntz和Pedersen仿照Von Neumann代数的情形引进了有限、半有限和纯无限的C~*-代数的概念。本文研究AF-代数的这种分类。我们在维数群中引进了一些新的概念,并利用这些概念完全刻划了AF-代数的分类。     

非阿基米德Menger概率度量空间中相容映象对的公共不动点定理及应用

引入一类非阿基米德Menger概率度量空间,讨论该类空间中相容映象对的公共不动点的存在性,得出了一些新型的不动点定理.作为应用,我们给出了随机算子方程组公共随机解的一个存在性定理.     

图书推介

<正>力学史杂谈武际可著,高等教育出版社,2009年10月第1版,定价:26.80元按人物篇、事件篇、议论篇分类收集了作者近20年的30多篇文章,介绍了阿基米德、伽利略、开普勒、牛顿、拉格朗日、庞加莱等科学家及中国著名力学家的生平与贡献,阐述了能量守恒定律、调速器、风洞、以太、永动机等力学史重要事件。     

基于MRS Copula-GJR-Skewed-t模型的股指期货套期保值研究

构建了一个基于马尔可夫状态转换Copula函数的GJR-Skew-t模型,用以估计4个亚洲证券市场中股指期货与指数现货之间的最小方差套期保值比率.实证研究表明:动态套期保值模型的风险规避效果明显优于静态模型;根据套期保值组合方差降低百分比,该模型套期保值效果比其它动态策略有显著提升;除日本市场外,基于马尔可夫状态转换Copula函数的套期保值模型可以获得比传统模型更高的收益,这意味着该策略模型有助于降低套期保值成本.     

浮币受到的浮力究竟为多少

不少文章对浮币的受力问题进行了研究，认为ρｇＶｉ是浮币受到的浮力（Ｖ１为伍分硬币的体积），对此本文提出了不同的观点。     

汇率期权套期保值模型及其应用

针对出口企业汇率风险管理问题，考虑购买期权预算约束，建立汇率期权套期保值模型。借助Copula函数推导出套期保值组合的分布函数，建立最小化CVaR的期权套期保值模型。利用等价转换法对模型进一步转化，并给出了模型的算法步骤。最后，以中国铂金出口企业汇率期权套期保值问题进行实证分析。实证结果表明：企业利用汇率期权套期保值可以降低CVaR风险；最优敲定价格不受出口企业风险规避度的影响；企业风险规避度越大，利用汇率期权套期保值其CVaR风险越小。期权最优敲定价格随着预算的增加而增加，但在预算一定的条件下，企业不能盲目购买敲定价格高的看跌期权，建议购买敲定价格略小于汇率当前值的期权进行套期保值。     

基于Copula—GARCH模型的民族地区沪市A股投资风险研究

本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股中西部民族地区的5支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性.     

基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量

运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多元外汇储币组合的相关结构-最后结合Monte Carlo模拟对外汇组合进行了风险度量。通过对外汇储币组合的实证分析,结果表明,基于ASV-GPD的边缘分布模型能有效地刻画多元外汇收益时序并较为精确地描述外汇收益尾部的极端变化,相比其他风险度量模型具有优越性。同时,回测检验显示,基于Copula-ASV-GPD模型的多元外汇组合对风险测度能力更强,能够更好地捕捉外汇组合极端情形下的协同性和关联性,因而能有效地管理外汇储币风险。