危机时期中国股市跨行业风险传染效应

在危机频发背景下,本文应用R-Vine Copula和溢出指数模型,结合金融危机、欧债危机、新冠疫情等危机事件,从风险关联和风险溢出双重视角考察危机时期中国股市跨行业风险传染效应.研究发现：危机时期中国股市出现跨行业传染现象,行业关联网络和溢出网络变迁具有“事件驱动”特征.在危机时期,工业始终处于关联网络的中心,可选消费(简称可选)和材料在各个时期与工业紧密相连,三者是主要的风险驱动行业;能源、电信、医药和金融始终处于关联网络的边缘位置,是主要的风险接受行业.研究结果为投资者微观资产配置、监管部门宏观审慎管理和风险防范提供有益参考.     

基于藤Copula-Monte Carlo方法的多事件巨灾债券触发概率模拟

当前全球自然灾害频发,传统的保险业已经无法承担日益严峻的巨灾风险。巨灾债券作为一种新型的金融创新产品,可以为巨灾风险提供更有效的分散方式。文章采用藤Copula模型来刻画多巨灾损失变量间的相关关系,在此基础上,将多巨灾损失变量的条件分位数估计应用到多事件触发巨灾债券的触发值设定。结合全球洪灾数据进行实证分析,通过Monte Carlo方法模拟多事件巨灾债券的触发概率,验证了所构建模型的可行性和优越性。     

基于Copula函数的金融理财产品风险度量

根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映金融理财产品收益实际分 布和相关性的联合分布函数. 为了研究度量收益率的实际分布和相关性对金融理财产品组合选择的影响,采用蒙特卡罗 方法对金融危机前期（稳定期）和金融危机时期（危机期）的投资组合进行了风险分析.     

Copula在可靠性理论中的运用

本文从Copula所具有的特性出发,探讨了系统在部件不独立的时候,其寿命以及它的可靠度函数所发生的变化,并且本文从部件之间的所具有的Copula入手,结合序的概念给出判定系统的各指标发生何种变化的一种方法．     

矢量分析在物理规律中的应用

由矢量分析引出3个常用的数学公式,利用这些公式对常用的物理学规律进行证明及推导解释.培养学生用数学思维去分析问题,用数学语言描述物理问题的能力,更好地掌握这些物理规律的数学内涵,为解决一般问题作铺垫.     

Copula函数在金融市场组合风险中的相关性研究

Copula函数是一种将联合分布与边缘分布连接在一起的函数,它描述了变量间的相关性。1999年后Copula函数已在统计上得到广泛应用并开始应用于金融领域。自然地作为一种可以研究非线性、非对称相关的统计理论,Copula函数在国际上被迅速应用到金融市场的相关性分析、金融风险的管理与防范以及资产定价、保险定价等方面。     

A spiral-tube-type valveless piezoelectric pump with gyroscopic effect

Abstract The valveless piezoelectric pump integrates driving and transmitting into one operating element, and characterizes easy micro-miniaturization. But, there is the original sin of low pressure and low flow. Thus, it must avoid weakness to choose applications field. This paper analyzes the flow characteristics in the rotary spiral-tube, which will cause the Coriolis force, and subsequently influence the fluid moving. The principle of the pump is deduced, and the spiral-tube-type valveless piezoelectric pump is invented. The angular velocity variation can be obtained when the pump attitude changes, which theoreti- cally verifies the gyroscopic effect of the pump. A pump is fabricated for experimental testing. Experiments has shown that when Archimedes spiral 0 = 4n is selected for the tube design, and the rotation speed of the plate is 70 r/min, the pressure differential is 9 mm H20, which is 1.5 times that of 0 r/min rotation speed. If introduced the low-cost and miniaturized gyroscope, then this may promise potential application in these areas such as smart cars, robots, and home health care.     

基于D藤Copula的河湖水系连通伴生水污染风险识别建模方法研究

河湖水系连通作为提高水资源利用率、优化水资源配置的有效举措,在水资源保护与开发利用中越来越受重视．河湖水系连通工程在促进河湖生态环境改善、缓解水资源分配不均的同时,也伴随着诸多不确定性因素．针对河湖水系连通可能带来的伴生风险,基于D藤Copula函数在风险种类与指示因子之间建立辨识体系,根据指示因子的变化情况识别可能产生的风险．本研究以南四湖连通为例,应用水污染风险识别模型识别出NH₃-N、TN、Chla等物质为工程运行后水环境联合风险的关键因子,建议重点关注TN指标．计算结果表明,该建模方法能够实现水质风险识别,可以为河湖水系连通伴生风险识别管控工作提供技术支持．