简单系统相依部件的可靠性

可靠性数学在研究系统的可靠性时,都是在假设部件之间相互独立的条件下进行的.本文应用连接函数Copula讨论了部件相依时的可靠性,计算了系统的可靠度.     

极坐标法加工凸轮的研究

使用极坐标法在数控线切割机床完成精度± 0 .0 0 5mm ,粗糙度 3.2 μm ,生产率 80mm2 /min的凸轮加工 ,本文对其加工原理和编程方法进行了详细的阐述和研究。     

非阿基米德概率2—距离空间中可换映象的公共不动点

本文引入(C)_g 型非阿基来德概率2-距离空间的概念,讨论了可换映象的公共不动点在存在性。本文所得结果是引文其他作者的主要结果在(C)_g 型非阿基米德概率2-距离空间中的推广。     

GV-半群的结构

定义一类映射,用此类映射描述GV-半群的结构,进一步认识GV-半群的结构.利用此类映射,给出GV-半群同态和同构的性质.     

金融市场组合风险的相关性研究

研究了上海、深圳两股票市场的相关模式.文章根据Copula函数的意义和广义帕累托分布(Generalized Pareto Distribution,GPD),建立了上海、深圳股票市场组合风险的相关结构模型.用GPD和Copula函数分别刻画了上海、深圳股票市场收益率序列的边缘分布以及变量间的相关信息.在此基础上构造了比较灵活的Copula-GARCH-GPD模型.实证研究表明沪深股市的相关模型为Clayton-GARCH-GPD.进一步用蒙特卡洛方法模拟的投资于两股票市场的组合风险表明,联合正态分布模型所得到的组合风险VaR明显地低于用Copula拟合的结果;在较高的置信水平下,Clayton Copula显示的结果更加安全.     

A Fully Pipelined Probability Density Function Engine for Gaussian Copula Model

The Gaussian Copula Probability Density Function （PDF） plays an important role in the fields of finance, hydrological modeling, biomedical study, and texture retrieval. However, the existing schemes for evaluating the Gaussian Copula PDF are all computationally-demanding and generally the most time-consuming part in the corresponding applications. In this paper, we propose an FPGA-based design to accelerate the computation of the Gaussian Copula PDF. Specifically, the evaluation of the Gaussian Copula PDF is mapped into a fully-pipelined FPGA dataflow engine by using three optimization steps： transforming the calculation pattern, eliminating constant computations from hardware logic, and extending calculations to multiple pipelines. In the experiments on 10 typical large-scale data sets, our FPGA-based solution shows a maximum of 1870 times speedup over a well-tuned single- core CPU-based solution, and 610 times speedup over a well-optimized parallel quad-core CPU-based solution when processing two-dimensional data.     

基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究

随着国际金融资本和投机资金不断涌入能源市场,能源价格的震荡幅度加剧,为了积极应对这种挑战,需要准确度量价格波动带来的风险,因此本文提出能源价格风险值(VaR_(EP))指标,建立了基于Copula-VaR的能源价格风险模型,定量研究能源投资组合的风险.理论推导和实证研究结果表明,基于Copula-VaR的能源价格风险模型充分考虑了能源价格之间的相互关系优化组合权重,在计算能源投资组合权重分配时,与历史模拟法、等权重分配方法和单一投资方案相比,能更好地降低投资风险.     

空间权重矩阵构造及经济空间引力效应分析——以欧债危机为背景的实证检验

空间计量经济学是当今计量经济学研究的热点领域,空间权重矩阵一直是空间计量经济学发展的瓶颈.通过引入区域经济空间引力效应,结合地理区域和经济状态指标,构造动态性的引力空间权重矩阵;以欧债危机为背景,检验新的空间权重矩阵的适应性和有效性,并通过对其动态设置,挖掘传染路径,检验经济危机传染方式.实证结果表明:挖掘金融数据多维空间效应,引力空间权重矩阵具有显著优势,金融资本渠道是经济危机传染路径的根本,经济危机传染是双向性传染和间接关系性传染合力的结果.     

Lévy型过程马氏Copula的构造

基于马氏Copula与马氏耦合算子的联系,利用扩散过程的马氏Copula构造纯跳Lévy型过程的马氏Copula,同时给出相应例子.     

次贷危机传染渠道的空间计量

本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大. 选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的Copula传染指数进行传染渠道的实证分析, 结果表明:金融渠道是本次危机的主要传染渠道,国际贸易渠道的重要性弱于金融渠道; 同时, 流动性风险和信用风险加剧了金融传染的程度; 但货币竞争性贬值因素在美国次贷危机的传染过程中作用并不显著. 此外,区域性经济组织之间的传染明显强于地理关系之间的传染.