凹面镜的妙用

正凹面镜对光线起会聚作用,平行于主轴的光线经凹面镜反射后,反射光线会聚于焦点处。阿基米德巧妙地利用这一原理再一次从罗马手中拯救了自己的祖国却说马赛拉斯作战一天,损兵折将,正在帐内闷坐,这时进来一人献策说,三天之内能使阿基米德束手就擒。他抬头一看,原来是一员副将。那人说:"将军,你怎么忘了,     

香港与内地股市的相关性及风险溢出效应研究———基于藤Copula-GARCH模型

目的 构建Copula-GARCH-CoVaR模型,研究深港通实施前后深市、沪市与香港股市间的相关性及风险溢出效应.方法 选取深圳成分指数、上海综合指数和香港恒生指数收益率序列,利用GARCH(1,1)-t模型刻画三地股票市场收益率的边缘分布,选取Pair-Copula并分别基于C藤和D藤对三市场相关性进行分析,通过计算市场间 ΔCoVaR值来分析深港通实施前后深市、沪市与香港股市之间风险溢出变化.结果与结论 相比于D藤,C藤下的Pair-Copula能更好地拟合深市、沪市与香港股市之间的相关结构.     

基于Copula理论考虑光伏出力与负荷相关性的含光伏电站发电系统可靠性分析

由于光伏出力的间歇性和随机性,大容量的光伏电站接入会对发电系统可靠性造成影响。考虑光伏出力与负荷之间存在的相关性,在应用Copula理论的基础上提出了一种联合概率分布模型构建方法,并结合地区光伏出力及负荷数据进行含光伏电站的发电系统可靠性评估。首先基于我国某地区含光伏电站发电系统实测出力数据,通过非参数估计的方法得到光伏出力、负荷的概率分布。进而根据相关性测度和拟合优度选取合适的Copula函数,得到光伏电站出力与负荷的联合概率分布用于含光伏电站的发电系统可靠性评估。算例分析结果表明,所建模型能够很好地反映光伏发电系统的概率特性,且可靠性分析结果更加准确。"     

多元非线性期权定价模型及实证分析

在GARCH模型基础上发展了多元期权定价的方法,采用逆高斯分布(NIG)描述标的资产的分布,以便更准确地捕获金融资产常见的厚尾、尖峰和偏态分布的特征。而考虑到资产间的相关关系可能是非线性的,对资产的相关结构的描述则运用了Copula函数技术。最后,依据风险中性定价原理给出了CopulaGARCH-NIG期权定价模型。为了检验本文模型的效果,对人民币指数期权进行了实证分析,结果显示:Copula-GARCH-NIG模型得到的期权价值与传统的Black-Scholes模型(B-S)和Copula-GARCH模型得到的期权价值有实质的差别,实证过程展示了Copula-GARCH-NIG模型的优势。     

基于直觉不确定语言新集成算子的多属性决策方法

对于直觉不确定语言环境下的多属性决策问题,给出一种基于直觉不确定语言变量新型集成算子的多属性决策方法.该方法采用阿基米德T-模和S-模定义直觉不确定语言变量的新运算法则,避免了现有运算法则不满足封闭性的不足;并基于新运算法则提出对权重进行自适应确定或调整的直觉不确定语言加权算术平均(IULWA)算子.以及定义直觉不确定语言变量新的期望值和精确值,给出直觉不确定语言变量的一种排序方法.进而提出一种属性权重值为实数且属性值为直觉不确定语言变量的多属性决策方法.最后,通过算例分析说明该方法的有效性和可行性.     

水环境系统组合风险评估方法

联合运用马尔可夫状态切换理论(Markov switching, MS)、蒙特卡罗方法(Monte Carlo, MC)和Copula理论, 建立了水环境系统组合风险评估的方法体系. 该方法首选运用MS理论建立起水质时序的自回归模型(MS-AR), 然后运用MS-AR模型和MC方法对水质时序进行随机模拟, 最后运用Copula函数建立起随机模拟结果之间的多维联合分布, 利用该联合分布对水环境系统的组合风险做出定量分析. 实例应用中, 对天津果河桥断面的氨氮、总磷、五日生化需氧量、溶解氧等四项主要监测指标, 进行了超标组合风险定量分析和相关性分析, 发现果河桥断面的上述四项监测指标中, 总磷和五日生化需氧量对果河水环境的健康状况有重要影响, 并且总磷和五日生化需氧量之间存在着较强的正相关关系.     

描述金融市场相关结构的一种新工具-Copula

介绍了刻画金融市场相关结构的一种新技术Copula,它克服了以往描述资产之间相关结构的Pearson线性相关系数的一些缺陷.同时给出有关Copula的解释并给出了相关Copula结构的模拟结果.     

左群幂零扩张的半格的一个注记

刻划了左群幂零扩张的半格,推广了[1]中的某些结果.     

太极图反映了自然界最基本的周期运动 ——简谐振动

中医学中的阴阳具有多重含义。该文从起源于西方的逻辑学和哲学的角度对其内涵进行界定,以阴、阳代表事物的相对属性,以阴阳代表事物之间的关系,发现阴与阳之和为常数,阴阳是一类特殊矛盾;从黄赤交角造成的四季光照度变化,推得太极图中的曲线是两条阿基米德螺线,表征了自然界最基本的周期运动--简谐振动。     

Copula函数的一些推广

研究了Copula函数的基本概念以及相关性质。并对二元变量的Copula函数做一些推广性的探讨．