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651.
CEV过程下回顾期权的定价问题研究 总被引:5,自引:2,他引:3
讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回期权的定价问题,通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价,发现当资产价格服从CEV过程时,Babbs提出的方法可修改用来为回顾期权定值。 相似文献
652.
支持企业过程再造的柔性工作流模型 总被引:4,自引:0,他引:4
为克服传统流程模型不能有效支持 BPR的问题 ,本文采用工作流技术 ,提出了一种全面支持BPR的柔性流程模型——工作流模型 ,它不但支持对现有流程的优化 ,而且还给出了进行流程再设计的具体实现方法 .最后我们还对这一模型的一致性进行了验证. 相似文献
653.
654.
655.
656.
说明担任气体输运任务的分子数是1/6nv和1/4nv的理论依据,并指出这两种分子数担任输运量得到的宏观规律相同的原因。 相似文献
657.
研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大. 相似文献
658.
海滨锦葵(Kosteletzkya virginica (L.) Presl.)为锦葵科多年生草本植物[1].1993年,作为开发利用盐碱滩涂的候选物种之一,从美国引入中国. 相似文献
659.
针对可修系统的可靠性、维修性计算问题,运用马尔柯夫过程数学模型对可修系统可用度和可靠度进行数学建模.首先推导出单部件可修系统可用度与可靠度的表达式,在此基础上,推导出工程上常用的两并一备复杂可修系统可用度与可靠度的表达式,总结出求解复杂可修系统稳态可用度的简单方法.两种方法结论一致,为进一步研究可修系统可靠性、维修性提供重要理论依据. 相似文献
660.
德士古渣油气化系统数学模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
对德士古渣油气化系统进行了过程分析,建立了单元设备物料和热量衡算的数学模型,提出了计算气化炉微量组分的方法。运用序贯模块法对该系统进行了稳态模拟计算,结果同设计值和工厂值吻合较好。 相似文献