波动率风险溢价——基于VIX的实证

波动率风险溢价是金融学文献关注的核心问题之一. 基于非仿射GARCH扩散模型,推导相应的VIX公式,继而采用S&P500与VIX 指数联合数据,给出模型客观与风险中性参数基于有效重要性抽样（EIS）的联合极大似然（ML）估计. 进一步利用粒子滤波 方法给出隐波动率的估计,推断VIX隐含的波动率风险溢价. 蒙特卡罗模拟实验表明,提出的估计方法是有效的. 采用实 际数据进行的实证研究表明,波动率风险被定价,且波动率风险溢价为负,隐含市场投资者整体表现为风险厌恶.     

具有可变抽样区间的二维EWMA控制图

对二维EWMA控制图进行了可变抽样区间设计,利用Markov chain方法计算出了过程的平均报警时间,数据结果显示,所设计的控制图较常规的固定抽样区间控制图能更快更准确地发现过程的变化.     

删失试验寿命的贝叶斯生存极值回归模型

针对删失寿命试验数据缺少随机变量尾部分布和常规删失数据分析对长寿命区高可靠度估计不准确的问题,构建了一个结构元件寿命分布的贝叶斯生存极值回归模型。运用MCMC方法与Gibbs抽样获得参数后验分布的基本原理,借助数据仿真说明了利用WinBUGS软件包进行建模分析的过程,证明了该模型在删失试验中的直观性和有效性。研究结果表明:利用Gibbs抽样进行模拟分析,能很方便地得到模型参数的相关估计。     

KZW-A型空重车自动调整装置段修故障原因分析及建议

本文主要介绍了KZW-A型空重车自动调整装置结构原理,分析KZW-A型空重车自动调整装置在段修中出现的常见故障,提出在段修时对KZW-A型空重车自动调整装置常见故障的改进措施及建议。     

“乔治”治水——广东水神淼公司“乔治法重金属离子污水处理技术”

中国从"世界制造大国"向"世界制造强国"的步伐不断加速,由此带来的环境污染问题同样不容回避.     

(e,2e)动力学实验对称性的研究

通过(e,2e)动力学实验装置,在不对称几何条件下,且入射电子能量相同时(E0=340eV),通过改变动量转移的大小,研究三重微分截面角关联曲线对称性的破坏.实验结果表明,当动量转移较大时,实验获得的三重微分截面角关联曲线峰位与动量转移(K)位置更接近,表明动量转移(K)是一个重要的物理量,它制约着三重微分截面角关联曲线的对称性.     

甲烷重整制合成气机理研究的进展

天然气工业技术中CH4的重整反应一直是科学研究的热点,实验发现CH-4有多种途径转化为合成气(CO,H2),但机理不相同.随着研究方法的不断更新,人们对重整反应机理的研究也逐步深入.主要阐述了机理研究的发展与现状,并结合催化剂积碳、反应条件、产率等方面比较了重整的各种途径,对现有的机理作了对比分析.     

聚己内酯热分解机制及其热分解产物

精制后的聚己内酯用三氯甲烷为溶剂制成溶剂膜.以调制式热重分析(TGA)为聚己内酯热裂解的研究方法,并使用核磁共振(NMR)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)分析其热裂解后所得的产物.TGA的结果表明,聚己内酯的热裂解过程分为两步,第一步的分解温度为205～295℃,失重率为7.0%;第二步分解温度为311-374℃,失重率为88%.结果同时得到了聚己内酯热分解的活化能、指前因子和速率比等热分解动力学常数,分别为第一步80kJ/mol,5min-1和0.3,第二步分别为146kJ/mol,11min-1和0.47.裂解后的产物经过NMR和FTIR分析,发现不但有高分子的聚已内酯,也有呋喃、取代环丙烷以及不饱和的羧酸等小分子化合物产生.     

可换环上矩阵代数的三重导子

本文研究了可换环上矩阵代数的三重导子,通过构造特殊矩阵并利用这些矩阵进行运算,得到任意一个三重导子都可以分解为内导子和倍乘映射之和,从而决定了含幺可换环上矩阵代数的所有三重导子,进而推广了导子的概念.     

粒子滤波算法研究现状与发展趋势

<正>作为现代非线性滤波最为关注的一类滤波方法,粒子滤波算法近年来的研究取得了引人注目的成绩,不仅推动了控制科学、信息科学、航空航天和电子技术的快速发展,同时也对人工智能、机器学习、信息处理、