基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型

运用线性矩阵不等式方法,研究了商业银行贷款组合选择的鲁棒优化问题.在Markowitz均值-方差理论基础上,建立了贷款组合鲁棒优化模型,并用多个期望收益向量和协方差矩阵描述未来贷款收益的不确定性,给出了线性矩阵不等式的求解方法.用数值仿真验证了模型的有效性.由于模型考虑了未来贷款收益的不确定性,得到了可靠性较高的结果.研究结果表明,该模型具有鲁棒性,可以有效降低贷款风险,并可为商业银行提供贷款决策依据.     

需求依赖价格和交货期的供应链协调模型

在一个两层供应链系统中,基于对价格和交货期敏感的需求,构建了Stackelberg和收益共享两种决策模型,并给出了最优价格和响应时间的求解过程,通过比较说明收益共享契约有助于提高整个供应链的收益.最后讨论了收益共享契约下渠道收益的分配问题.     

引入微元法思想的混合测控资源联合调度方法

针对混合测控资源联合调度中存在的资源属性繁多、偏好差异大以及可能出现的调度弧段冲突等问题,借鉴单体制测控网调度研究中的任务需求描述方法,对混合测控任务需求的特点进行分析,给出其任务需求的规范化描述。以测控调度收益值最大为目标,建立混合资源联合调度模型;引入微元法思想,提出了可用弧段扩展复用方法,以此为基础提出了基于改进遗传算法的求解策略。仿真结果表明：所建模型和相应的解冲突算法能有效提高测控需求满足率和测控收益。     

合约机制下绿色供应链企业社会责任策略研究

基于消费者的绿色偏好,研究了存在批发价格合约或收益共享合约时制造商是否承担企业社会责任(CSR)的问题.通过Stackelberg博弈模型,构建供应链成员的最优决策,分析了收益共享比例和CSR水平对供应链各成员的利润的影响.无论是在批发价格合约还是收益共享合约下,承担企业社会责任都是制造商的最优选择;当制造商选择承担企...     

基于农民人力资本视角的中国农民收入增长宏观分析框架

提高农民收入是目前十分重要而紧迫的一项任务,而制度供给对于农民收入的增加是边际绩效递减的。长期来看,从农业及农村内部去解决农民增收问题可能性越来越小。指出了农民自身素质即农民人力资本是认识和解决农民收入问题的切入点,并试图在制度供给因素之外,建立起农民人力资本这个长期的影响因子与中国农民收入间的联系。     

基于零售商期初库存私有信息下的回购合同

在由一个供应商和一个零售商组成的供应链系统上,零售商掌握关于其期初库存水平的私有信息.在非对称信息下,供应商可以选择提供单一合同参数,或菜单式合同参数.研究得出,首先,在非对称信息下,若供应商提供单一合同类型,那么,当且仅当供应商谈判权利大于零售商时,供应商才有动机提供单一回购合同;若供应商提供菜单式合同类型,则供应商通过提供菜单式回购合同,总是能够同时改善供应商和零售商的各自收益.其次,若系统为分散控制,则,在非对称信息下,若零售商的期初库存水平小于某水平,则供应商选择菜单式批发价格合同,反之亦然.最后,若系统为回购控制,则在非对称信息下,供应商总愿意提供菜单式回购合同.     

金融学中数学的滥用

布莱克 (Ｆ .Ｂｌａｃｋ)和迈伦·斯科尔斯 (ＭｙｒｏｎＳｃ ｈｏｌｅｓ)于 1 973年在《政治经济学杂志》上发表了关于“期权定价和公司负债”一文 ,而罗伯特·默顿(ＲｏｂｅｒｔＭｅｒｔｏｎ)同年发表了“期权定价理论” ,其登载于《贝尔经济和管理科学杂志》上。这些文章的发表是不容易的 ,因为文章所包含的某些观点与那时流行的和公众所掌握的关于金融工具定价的信念相冲突。然而 ,过了 2 0多年之后 ,在 1 997年斯科尔斯和默顿因为这方面的工作荣获了诺贝尔经济学奖 ,而布莱克在此两年前因病逝世。在 2 5年期间 ,由于布莱克—斯科尔斯模…     

考虑设备回收的服务型制造供应链契约选择与设计优化

设备回收作为实现节能环保的有效途径,近年来正逐步成为服务型制造供应链创新发展的重要环节,如何在设备回收情形下进行供应链契约选择与设计优化,进而提升服务型制造设备运营效率是亟待解决的重要问题.为此,本文针对服务型制造供应链中考虑设备回收的供应链契约选择与设计问题,首先分别在收益共享契约和成本分担契约情形下构建由服务型制造商和运营商组成的博弈模型.其次,通过分析服务型制造供应链中服务型制造商和运营商的利润,给出供应链契约的最优选择与设计.结果表明最优供应链契约选择主要由运营商成本率和设备初始变动价值决定,二者在不同区间时应选择不同的供应链契约.最后,将模型扩展到具有政府奖惩机制的情形,即政府根据设备回收残值对服务型制造商进行奖励或惩罚,结果发现政府奖惩机制在收益共享和成本分担契约下均对服务型制造商有激励作用,而仅在收益共享契约下对运营商有激励作用.研究结论可为服务制造下考虑设备回收的供应链契约选择与设计优化提供有益的管理启示.     

创业投资辛迪加网络中控制权的演化博弈分析

创业投资的高风险性和信息不对称性使创业投资中控制权分配问题逐渐成为关系到风险投资项目成败的关键。本文运用演化博弈方法,分析控制权在辛迪加网络中两类创业投资家之间分配的博弈过程,得出在不同控制权分配比例下相应的演化稳定策略。在此结果上表明即期博弈中,创业投资家的私人收益和项目产出分配值的对比关系与控制权的分配密切相关。     

污水处理PPP项目收益风险云模型综合评价

为了准确评价污水处理PPP(public private partnership)项目收益风险,解决单一方法评价的局限性,提出了一种收益风险云模型综合评价模型.首先建立了污水处理P P P项目收益风险评价指标体系,并提出了改进FSE-SD二次加权模型,在风险指标传统主客观赋权的基础上,对风险指标进行二次加权得到最终权重...