一个新型的色散关系和波速公式

在生物系统和某些生命现象中,存在一种独具特性的缓慢波动过程,用传统的基于弹性动力学或流体动力学的波动理论无法解释.为解释这一现象,采用一个发展了的简单物理-数学模型,并进而得到一个新型波动色散关系k=1/2~(1/2)2~(1/2)ω/D.根据此色散关系得到波传播速度,即U=4kD=8πDλ.根据实验提供的数据,由此公式计算得到的波速与实验观测的结果完好相符.     

中美股市波动的联动性的实证分析

用二元GARCH模型的方法建立了中美股票市场的波动模型,考察了中美两个股票市场从2002-2007年间的股指波动的联动性问题。结果显示：随着中国经济的不断开放,中国的股票市场的波动和美国股票市场的波动存在递增的联动性,且中国股票市场的波动对美国股票市场的波动的单方面影响尤其显著。分析了产生这种结果的原因,并提出相关的建议     

进油口管径对液压冲击器冲击压力和流量的影响

为了给液压冲击器的系统研究及结构优化提供必要的实验依据,进一步研究了液压冲击器压力油入口尺寸变化对其动态压力和流量影响.以某冲击器做主要研究对象,利用测试液压冲击机械冲击性能的模拟载荷试验装置从试验角度对其进行实验,到了液压冲击机构工作中进油口管径尺寸对压力和流量影响的变化曲线和二者波动程度与油管直径尺寸之间的关系.结果表明:进油口管径直接影响液压冲击器冲击压力和流量的脉动值,在同频档下管径越小,冲击压力脉动愈大,则流量波动愈小.     

专辑序言:复杂金融系统工程与风险管理研究的新进展

1 出版本专辑的背景金融系统工程是近年才在国内兴起的学科,它以系统工程的原理、理论和方法研究金融系统的微观和宏观问题,包括金融系统的动态特征和风险规律、预测与防范金融风险、应用金融工程技术进行金融创新等问题.金融系统工程把金融市场看作是复杂性系统,从而可以从系统内部的结构及系统与环境的相互作用来考察系统的特性,以便揭示金融市场演化的规律与金融风险形成的机理.这是对系统工程的一个延展概念, 丰富和扩展了系统工程的研究领域,有着非常广泛的前景. 金融市场是个交叉开放的复杂适应性系统、整体秩序性与局部随机性的统一体,随着信息技术的迅猛发展、经济全球化与中国改革开放进程的全面推进,需要用系统的观点而不是局部的眼光来看待中国金融体系的演化,更多地从整个金融经济体系的角度把握金融创新与发展的脉络,进一步增强我国金融业的国际竞争力, 促进金融安全、高效、稳健运行,推动金融业的稳定健康持续发展, 为促进和构建国际金融新秩序做出贡献.为此, 从复杂系统科学的理论视角,研究全球金融危机、全球金融体系、全球化下金融系统的动态特征与风险规律、风险预测、金融安全与防范、金融创新与监管等方面的重要基础科学问题、关键技术与机制建设,有其重要的理论与现实意义. 为加强国际学术界在上述相关领域的学术交流,在2003年由中国系统工程学会金融工程专业委员会、中国科学院数学与系统科学研究院、湖南大学等单位发起组织了``金融系统工程国际学术研讨会'和``风险管理国际研讨会'系列会议. 2009年10月10--11日,第6届风险管理国际研讨会暨第7届金融系统工程国际研讨会在南京成功举行,在金融系统性思维下金融创新与技术发展的关键时刻,召开风险管理和金融系统工程的国际研讨会有着特别重要的意义.会议由中国系统工程学会金融工程专业委员会、中国科学院数学与系统科学研究院和南京大学主办,南京大学工程管理学院、南京财经大学承办,天津财经大学、弘业期货和江苏省证券研究会协办,国家自然科学基金委员会管理科学部资助,南京大学洪银兴教授、中国科学院数学与系统科学研究院汪寿阳教授担任大会主席,天津大学张维教授、南京大学李心丹教授等担任大会执行主席. 来自美国、欧洲、中国香港特区、中国台湾省及中国内地的80余所科研院所以及10余家证券、银行、保险公司等金融机构的200余名专家、学者与研究生齐聚一堂,从系统复杂性科学与系统工程的视角,对金融系统的动态特征和风险规律以及金融风险管理开展了广泛而深入的探讨. B-S模型创造者、诺贝尔经济学奖获得者、斯坦福大学Myron Scholes教授、中国科学院数学与系统科学研究院汪寿阳教授、天津大学张维教授、香港中文大学李端教授、上海证券交易所胡汝银教授、乔治亚理工学院Shijie Deng教授、香港城市大学Kin KeungLai讲座教授、湖南大学陈收教授、上海交通大学吴冲锋教授、厦门大学郑振龙教授、北京航空航天大学韩立岩教授、深圳证券交易所研究所何基报副所长,以及Risk MetricsGroup公司、德勤中国财务咨询公司、国信证券有关负责人以复杂金融系统的视角,从宏观和微观不同层次针对金融工程与风险管理等方面作了大会主题报告.本次会议在南京召开,成为海内外复杂金融系统工程与风险管理研究人员深入研讨中国金融创新实践、交流学术研究成果、发现前沿研究课题的重要平台. 为反映在金融系统工程与金融风险管理领域的最新研究成果,在《系统工程理论与实践》主编陈光亚教授和编辑部的大力支持下,出版本专辑.经过大会组织委员会和《系统工程理论与实践》编辑部组织评审,从向会议提交的200余篇投稿中遴选出了35篇论文,汇编为本专辑(由于篇幅所限, 部分论文将在后续的一期中刊登).     

上海与伦敦期铜市场风险变异性实证研究

波动群聚效应和杠杆效应是资本市场风险变异性的两个重要特征。选取1997-07~2004-11上海期货交易所和伦敦金属交易所3个月期铜的日收益时间序列,利用相关模型分别对两时间序列的波动群聚效应和杠杆效应进行实证分析。结果表明:从整体来看,上海期铜市场收益波动不具杠杆效应,而伦敦期铜市场具有显著的杠杆效应;并且,上海期铜市场的风险特征发生重大变化,具有明显的波动群聚效应,但分阶段呈现杠杆效应。     

金融资产多标度波动级串模型及其投资组合选择

依据金融资产多标度行为特征,从时间序列、标度结构两维度上建立波动级串模型,利用随机分割数和基元分割概率两个关键控制参量,将资产多标度波动递归表述成为积分标度波动特征,通过计算波动级串的高阶累积,建立资产多标度投资组合选择模型,进行多时间标度条件下的金融资产风险管理.     

汽包水位波动与晃荡热力学模型的开发与仿真研究

汽包水位波动与晃荡产生的原因有两方面,即水动力学和热力学方面的原因;为建立汽包水位波动与晃荡的仿真模型,建立汽包水位波动与晃荡热力学模型是最根本的,基于模块化建模的方法,以汽包集总参数模型为参考模型,为汽包水位波动与晃荡热力学模型开发了四种可行的建模方案,通过对汽包“虚假水位”与设计工况点的动态仿真结果的研究,确定其中最优的方案作为汽包水位波动与晃荡热力学模型的建模方法,并基于该方法建立了汽包水位波动与晃荡热力学模型,为建立完整的汽包水位晃荡模型与开发先进的汽包水位控制策略奠定了坚实的基础。     

"已实现"双幂次变差与多幂次变差的有效性分析

近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量的新方法“已实现”双幂次变差和“已实现”多幂次变差的有效性进行了研究,得出“已实现”双幂次变差在一般条件下比“已实现”波动更有效的结论,并且证明了在一定条件下,“已实现”多幂次变差的幂次个数越多,该波动率估计量的有效性越高.这一结论为“已实现”多幂次变差的幂次个数选取提供了原则.     

转子临界转速实验与计算的对比分析

在建立转子实验台的基础上,用实验方法测量转子的一阶临界转速,并与理论计算所得值进行对比分析.利用LabVIEW软件对实验台编制数据采集分析软件,可以直接显示随着转速的变化转子振幅和相位的相应变化,当转子振幅和相位发生突变时,所对应转速便是转子临界转速.根据Prohl法(初参数法)计算转子临界转速,利用VB编写程序进行计算.结果显示,实验数据和理论值基本一致,说明采用此实验台可以准确测量转子临界转速,编制的Prohl法VB程序适用于计算临界转速.     

核岛差压变送器水封问题的解决方案及坡度测量仪器的创新应用

核电站核岛差压变送器应用广泛,若取样口到冷凝罐之间的取样管线存在倒坡,则在水蒸气凝结时容易产生水封现象,进而影响负压侧传压不畅,导致仪表显示出现波动。为提升仪控设备的可靠性,需对重要仪表安装情况进行普查,利用坡度测量仪器对重要变送器取样管线坡度进行测量,对发现问题的管线进行处理,并加强重要仪表防护,从而有效避免运行期间可能出现的仪表波动情况。