基于偿付能力的最优再保险策略

采用最大索赔再保费定价原则,结合VaR、CTE、TV三种风险测度方法,通过研究最小化偿付不足风险的概率、期望损失以及均方期望超额损失等再保险问题,得到相应的最优再保险策略,并结合案例对各种最优策略进行静态分析.研究发现,当偿付能力基于VaR或者CTE时,最优的再保险策略是去尾停止损失再保险,这说明原保险公司此时应该更注重对中等巨额损失的保障,而没有动力去保障极值损失;当偿付能力基于TV时,最优策略是带限额的停止损失再保险,此时,保险公司为了保证经营的稳定性,势必会将一部分极值损失分保.     

一个消费者测度空间的均衡存在定理

研究消费者测度空间经济均衡的存在性问题,给出了一个均衡存在定理.     

离子在PC+DMF混合溶剂中的体积行为研究

体积性质具有在几何上可视化和实验容易精确测定等优点 ,作为重要的热力学性质 ,电解质的极限偏摩尔体积与离子大小、电荷数、温度、溶剂的性质等因素有关 ,也与溶液的电导、粘度等性质有一定的联系 ,因而对锂电池充放电循环过程中电极的行为产生重要的影响。本文在 2 98.1 5 K,研究了一系列溴化四烷基铵盐 (溴化四乙基铵、溴化四丙基铵、溴化四丁基铵和溴化四己基铵 )在碳酸丙烯脂 ( PC) + N,N二甲基甲酰胺 ( DMF)混合溶剂中的体积行为 ,并在前期工作[1] 的基础上 ,利用 Conway外推拆分方法分别计算得到 Li+ ,Et4 N+ ,Pr4 N+ ,Bu4 N…     

摩尔体积与脂肪醇水溶性的相关性研究

基于有机物的摩尔体积能反映结构差异对分子体积的影响，运用多元线性回归方法，用摩尔体积胁，碳原子个数Ⅳ及量化参数Qc作为独立的变量，对脂肪醇在298K下水溶性的定量结构一性质关系(QSPR)作出预测模型．与63种脂肪醇的-logS、logSovc的线性系数为0．995以上，此法用摩尔体积Mv、碳原子个数N及量化参数Qc进行线性回归均优于相应的文献方法．     

室温离子液体FeCl3+BMIC的体积性质研究

在氩气氛的干燥手套箱内，韦氏天平法测定了不同温度下以BMIFeCl4为溶剂，FeCl3为溶质的室温离子液体溶液的表观摩尔体积、偏摩尔体积和表观摩尔热膨胀率，应用屏蔽模型讨论了离子间相互作用，拟合了屏蔽模型相关参数。     

缔合马丁-侯状态方程对醇+烃体系、羧酸+烃体系的超额Gibbs自由能的预测

利用缔合马丁-侯状态方程(AMH EOS)对二元醇 烃体系、羧酸 烃体系的汽液平衡、超额焓等热力学性质的同时计算所获得的相应体系的二元交互作用参数QEN，采用两种方法，用AMH EOS对15个二元醇 烃体系、7个二元羧酸 烃体系的超额Gibbs自由能进行了预测．预测结果与实验结果相比，方法一的平均相对偏差为2．42％，方法二的平均相对偏差为2．46％．     

脂肪醛摩尔体积和摩尔折射度与其分子结构关系的理论探讨

用图论方法探讨了脂肪醛的摩尔体积和摩尔折射度与其分子结构的关系，提出一个结构基础明确的定量关系式．对脂肪醛的计算结果表明，计算值与实验值的一致性令人满意．应用本文定量关系，不仅能够预测脂肪醛的摩尔体积和摩尔折射度，而且可以合理表征物质结构与性能的关系．     

对股权分置改革的事件法研究

股权分置是一直困扰中国股票市场的制度性缺陷，本文运用事件研究方法分析从全面开展股权分置改革以来，股票收益是否与非流通股股东支付的对价比例成正相关，然而实证研究结果否定了股价与对价比例成正相关的假设。本文认为主要原因在于目前市场已对解决股权分置问题形成了较稳定的预期，理性的投资者在选择股票时将更注重公司的内在价值。因此股权分置改革的推进的实际意义在于增加投资者信心,而非仅提供投资者一段时期的套利机会。     

危机前后国家主权基金对于金融市场的影响变化研究

本文从实证的角度研究分析了金融危机对于国家主权基金（SWF）投资的市场影响。作者收集了20个SWF的615项二级市场股权投资,并以此为基础比较了SWF在危机前后对于外界金融市场的影响变化。事件研究结果表明,金融市场在危机后表现出更高的有效性;而危机之后SWF入股的目标公司股票,出现了累计超额收益及换手率的波动率低于危机前入股的公司,这也从某种程度上说明了SWF在危机之后“稳定剂”的作用更加明显。     

带摩擦-残值的最优投资-超损再保-阈值分红

研究保险公司在摩擦市场中带终端残值的最优风险投资-超额损失再保-阈值分红问题,通过使用动态规划原理得到HJB方程,利用微积分理论分析并求解了最优投资-超额损失再保险策略和最优红利函数.最后在红利贴现率等于0的情形下,求解了最优策略与红利函数的显式解.