负相依赔付下延迟风险模型的破产概率

考虑一类带常数利息力的延迟索赔更新风险模型,该模型中包含了两种索赔:主索赔和延迟索赔.在主索赔额、延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布L∩D族随机变量序列的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.     

基于损失规避效应的资产定价模型

标准金融资产定价理论并没有很好地解释资产价格的某些行为,目前行为金融更多推崇带损失规避的现实偏好来研究资产价格特征偏好在行为上的影响。本文将采用随机增长模型和带偏好的损失规避模型随机形式来探讨资产价格行为,刻画损失规避对随机贴现因子的影响。     

NOVELL网环境下的住房公积金管理系统

本文介绍一套适于住房资金管理部门财务管理软件——通用住房公积金网络管理系统。     

常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率

研究了更新风险模型中的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.对此模型假定索赔额满足正则分布且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达式,并最后给出了有限时间和无限时间的破产概率.当更新过程的特殊情况即复合泊松过程且索赔额独立同分布时,得出最终破产概率简洁的渐近表达式,与文献[Gaier J,Grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial J,2004(4):256-278]中得到结果一样,并给出了模拟的结果.     

带利息的Sparre Andersen风险模型破产概率的一个上界

讨论了带利息的Sparre Andersen风险模型,得到了该模型调节系数所满足的方程,并利用鞅方法推导出该模型最终破产概率的一个上界.     

指数样条函数在零息票债券定价中的应用

定义了一个贴现函数,对贴现函数性质进行了研究,讨论了逼近它的几种方法;然后,在相关研究基础上,引入指数样条函数,对其一般形式进行了化简,提供了计算具体时点贴现因子的方法,得到一种逼近和计算贴现函数的简洁算法,并给出一个实例说明方法有效性;最后,指出今后可以继续研究的问题。     

随机利率下综合人寿保险模型

建立了一个综合人寿保险模型,把几种保险产品统一在其中,并且考虑利息力函数是一个随机过程,模型包括延期支付的年金部分、终身人寿保险部分、还本部分;可以根据实际情况调整参数,通过不同参数的组合。获得不同的保险产品。     

核能与常规能源海水淡化的经济竞争性的比较

采用平准化贴现产水成本法和最新的海水淡化经济评价软件 (DEEP1.1) ,对中东、阿拉伯海和北非地区核能海水淡化和常规能源海水淡化大量方案的经济竞争性进行了比较研究。结果表明 ,核能海水淡化具有较强的经济竞争性 ,其竞争性普遍存在于反渗透膜法、多效蒸馏法和多级闪蒸法等 3种淡化技术。淡化水成本由于所采用的淡化技术和水厂规模的不同 ,具有很大的差别 ,变化范围为 0 .5 2～ 1.93美元 .m- 3 ,反渗透膜法最便宜 ,多级闪蒸法最贵。影响其经济竞争性的敏感因素依次为 :贴现率、水厂规模、化石燃料价格、能源厂比投资和海水温度与海水总可溶固体物含量 ,与基准方案相比 ,水成本的变化率最高可达 2 2 .6 %。     

数列计算方法在储蓄和贷款中的应用

数学与经济不可分割,储蓄和贷款与国计民生息息相关。该文对储蓄和贷款的利率计算方法加以整理,并以零存整取和分期付款为例,应用数列得出储蓄和贷款中本息的计算公式。     

房屋贷款中的数学建模问题

本文运用数学软件MATLAB给出月还款额与利息总额对照表，并通过建立数学模型，研究了购房贷款不同还款方式的优化问题。