基于贝叶斯决策的机内测试虚警滤波技术

提出了一种将贝叶斯决策用于机内测试(RIT)系统的虚警滤波方法.诊断的BIT系统包括正常、瞬态、间歇和故障四类状态,利用最小最大决策法确定这四类状态的先验概率,并建立相应的贝叶斯风险决策表.以机载电源的机内测试系统为例进行研究,为每个诊断模块建立相应的贝叶斯决策器,通过支持向量机识别出有异常的可更换模块后,启动相应的决策器对该模块的BIT状态进行决策.结果表明,该方法能够识别出系统中的瞬态和间歇故障,可有效降低BIT虚警发生的概率.     

基于现场可编程门阵列的图像调焦系统

数字图像自动调焦技术,不仅能提高调焦精度,而且能降低对成像系统加工和装配精度的要求。采用基于功率谱的评价函数对成像系统的聚焦位置进行识别,提出了基于现场可编程门阵列(FPGA)的自动调焦系统实现方案,主要完成图像预处理、清晰度判别和对焦控制等功能。针对自动调焦算法计算量大、计算复杂等特点,采用中值滤波和灰度值线性变换的图像预处理方法,以及流水线作业、乒乓操作、双蝶形处理器复用、基-2 FFT算法相结合的工作模式。研究表明,利用FPGA强大的并行及高速数据处理能力,使得图像调焦算法不再成为复杂控制系统的速度瓶颈。     

风险管理中的风险分配问题

为了进一步明晰风险管理实践中选择风险分配函数的问题,通过引入风险度量定义,分析了无组合效应风险与可互换风险这两种具有特殊性质的个体风险特征,并在此基础上讨论了风险分配应该满足的原则,继而证明并比较了标准差风险度量下,协方差风险分配函数与相对风险分配函数性质上的差异,并得到如下结论:1)风险预算也是一种特殊形式的风险分配函数;2)在标准差风险度量下,协方差风险分配函数是可行的风险分配函数;3)在标准差风险度量下,相对风险分配函数不是可行的风险分配函数;4)在一定条件下,风险分配函数之间具有等价性.     

不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

为了研究不完全市场对有违约风险欧式期权定价的影响,结合Klein的有违约风险期权处理方法和Cochrane与Saa-Requejo的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式.进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为一般化定价公式的特例.结果表明定价公式结合了上述两个模型的优点,因此特别适合于给基于不可交易资产有违约风险期权定价.     

运用损失分布法的计量商业银行操作风险

讨论损失分布法的基本原理,运用蒙特卡罗模拟对我国商业银行操作风险的经验数据进行了实证分析.研究表明,我国商业银行操作风险平均损失金额高于国际活跃银行;我国商业银行操作风险涉及的业务条线主要是商业银行业务、支付和结算业务;操作风险的风险类型主要表现为内部欺诈和外部欺诈;如果按照巴塞尔委员会规定的99.9%的置信水平,国内每家商业银行仅仅为操作风险就需要配置107亿元的资本,远远超过了现阶段我国商业银行的风险资本承受能力.因此,我国商业银行必须采取有效措施尽快补充资本,以提高抵御风险的能力.     

预期短缺ES估计的稳定性分析

在风险管理中,风险量度估计的稳定性对金融机构的经济资本确定及风险分配起着重要的作用.本文从预期短缺(ESα)估计的稳定性角度分析重要性抽样技术和Monte Carlo模拟在估计信用资产组合ESα方面的差异.结果表明,由于组合损失分布尾部事件的稀有性,与传统的Monte Carlo模拟方法相比,运用重要性抽样方法估计的ESα比较稳定,且生成的风险贡献能够明显地体现出资产间不同的风险特征.     

基于熵测度的多元化模式研究

为了分析国内企业集团多元化经营的基本模式及战略选择方法,本文采用熵测度与Rumelt鲁梅尔特分类方法相结合,通过矩阵法构建了国内企业集团多元化的分类模型及战略选择模型,确立了国内企业集团多元化经营的九种模式.在此基础上,基于国内60个上市公司的数据对国内企业集团多元化经营模式进行了评析.研究表明,国内有57%的企业集团采用了非关联高度与关联高度多元化,采用非关联低度和关联低度多元化的企业极少,企业集团的多元化经营模式存在着很大差异.企业集团的多元化经营的模式演进要根据其市场与竞争地位选择不同多元化经营模式.     

社会风险预警指标体系及其实证研究

根据社会风险的逻辑构成设计了一套社会风险预警指标体系,采用AHP与Delphi法相结合来进行权重分析,设计了社会风险预警的评估模型,通过社会风险评价值的大小来反映社会风险预警程度.并根据模型对我国1987～2007年的社会风险进行预警分析.实证表明,该模型具有一定的实用价值.     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

不确定环境下链与链竞争的纵向控制结构绩效

利用贝叶斯统计推断方法和博弈理论构建市场不确定环境下链与链竞争的控制结构模型,分析市场风险、产品竞争强度对供应链纵向控制结构绩效的影响,从制造商与供应链系统角度识别了不确定环境下纵向控制结构选择的贝叶斯均衡与可能的囚徒困境,特别是,供应链系统控制结构选择不依赖于市场的风险环境,只取决于市场竞争强度,这显著不同于制造商对纵向控制结构选择还依赖于市场风险及零售商预测能力,该结果为不确定环境下链与链竞争的纵向控制结构选择提供了理论基础.