浅析我国证券法律责任制度

证券法律责任制度体系是制裁证券违法行为,保护投资者权益的制度保障。长期以来,由于行政权力对证券市场的过多干预,我国证券法律责任制度在立法观念、法律规则、管理体制上都存在一定的缺陷,必须从树立对投资者合法权益保护的理念、加强征券监管、扩大证券主管部门权限、弥补证券法律责任规则的立法缺陷三个方面时我国的证券法律责任制度进行完善。     

证券投资决策的二阶段动态分析法

根据多属性决策的基本理论 ,研究了证券投资决策问题 .首先 ,采用权重确定的主观赋权法 ,提出了股票投资决策的选股和选时二阶段动态分析法 .然后 ,给出了二阶段动态分析法的步骤 .最后 ,进行了实证分析.     

有交易成本的斯权定价方法

基于股票价格的对数正态分布假设,Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型运用连续交易保值策略成功解决仍效证券市场中的欧式期权定价问题,然而,在非有效市场中,投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在界定交易成本的基础上,建立了离散交易时间条件下的非线性期权定价模型,并分别讨论了有效易成本的欧式期权多头与空头的定价方法。     

仅有风险资产的市场存在非负均衡价格的充要条件

对满足通常假设条件的，仅含有风险资产的均值－方差资本市场，给出了可使市场中每种资产的总需求与总供给相等的非负均衡价格向量存在惟一的充要条件，即第i个投资者所要求最优期望收益率。开始时，他所持有第j种资产的分数与相对于市场的一般均值－方差模型最优解的第j个分量三者的乘积，再对不同的i,j求和以后应等于1。导出了均衡价格的计算公式，公式表明，第j种资产的均衡价格等于各个投资者初始投入资产总值之和除以第j种资产的总量，再乘以市场证券组合的第j个分量。     

知识产权质押贷款的法律探讨

知识产权质押是指债务人或第三人将依法可以转让的知识产权出质以作为债务的担保,在债务人不履行债务时,债权人依法将该知识产权折价或以拍卖、变卖的方式获得价款而优先受偿.国际上发达国家(或地区)的金融机构都开辟了这种新型的融资方式.但我国自《担保法》施行以来,以权利进行质押的绝大部分是证券权利,以知识产权质押的实例较少.目前国内银行在办理知识产权质押贷款业务时缺少具体的操作办法和成熟的实践经验,且各银行根据自己对知识产权质押业务的理解和质押标的的特点采取了各不相同的操作程序,这在一定程度上造成了知识产权质押业务的混乱.     

金融衍生证券定价的随机分析基础

随机分析构成了金融衍生证券定价研究的重要理论基础与分析手段。尤其是几何布朗运动、算术布朗运动、均值恢复过程和Poisson跳跃过程等四类基本的随机过程和ITO随机微分定理得到了极其广泛的应用，可用以分析与解决几乎所有的金融衍生证券的定价问题。文章主要对这些基本的随机过程与随机分析方法及其在一般性Black-Scholes扩展定价模型推导中的应用进行分析与讨论，为解决更为复杂的金融衍生证券定价问题提供一个良好的理论研究框架。     

基于混料试验设计的组合投资研究

以MARKOWITZH的证券投资理论为基础,考虑基于混料试验设计的证券投资组合研究．实证分析表明：在满足G一最优性的试验设计下,证券组合的最大风险达到最小,从而算得组合风险最小时的投资比例系数．     

证券投资学实践性教学应用与改革思考——以潍坊学院经济管理学院为例

证券投资学是实践性非常强的一门课程,需要加强实践性教学,帮助学生掌握证券投资技能。相关研究对证券投资学实践性教学的方法和应用进行了探讨和分析,本文在这些研究基础上,通过对一些相关方法在潍坊学院的教学实践应用中存在问题进行分析,并提出相应的对策建议。     

单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择

本文研究了单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择问题，给出了最优证券组合的计算方法及以无风险收益率为参数、连续确定不允许卖空有效证券组合构成变动和有效边界的单纯形方法，以释例说明了有关方法的应用．文中还进一步讨论了单指数市场模型下的简化算法．     

证券投资者交易动因的二元逻辑回归建模的实证研究

简要回顾了国内外有关影响证券投资者交易行为的动因研究的状况,分析了影响我国证券投资者投资意愿的因素及其作用机制,采用二元逻辑回归检验对某市3家证券营业部的400位个人投资者的调查问卷数据进行了实证检验,发现投资者投资意愿的强弱与其对市场前景预期值、宏观环境满意度、政策监管满意度、上市公司认同度、信息披露满意度、投资风险预期值、违规现象认同度等因素有着密切的关系,并就如何增强投资者的投资意愿提出一些政策建议.