时变流动性深度模型

使用超高频数据,并利用流动性深度指标,研究流动性的动态特征、影响因素以及检验市场微观结构理论.结果支持基于信息不对称下的市场微观结构理论.研究还表明耐心交易可以降低交易成本.     

Ⅲ型太阳射电爆发精细结构的观测研究

Ⅲ型太阳射电爆发是一种瞬时的太阳射电辐射增强现象,在动态频谱上常常表现为由高频向低频快速漂移的宽带射电信号;为能量电子沿磁力线从日冕向外传播过程中激发的等离子体辐射,辐射的基频频率接近当地等离子体频率.某些Ⅲ型暴具有特殊的形态或精细结构,包括J,U和N型暴,反向Ⅲ型暴和Ⅲ型暴对,Ⅲb型暴,以及Ⅲ-L型暴.这些精细结构可...     

苏云金杆菌晶体蛋白Cyt1A对营养期杀虫蛋白Vip3A杀虫毒力的影响

为检测苏云金杆菌晶体蛋白Cyt1A对Vip3A表达和杀虫活性的影响,将p20和cyt1A基因与vip3A基因连接构建了重组质粒pHVC20,然后电激转化至苏云金杆菌无晶体突变株CryB中进行了共表达,以单独表达Vip3A蛋白的CryB(pHPT3)作为对照菌株。Westernblot结果显示,Vip3A蛋白在CryB(pHVC20)菌株中的最大表达量约为在CryB(pHPT3)菌株的2倍,这可能是由于前者中的辅助蛋白P20增加了Vip3A表达量的缘故,晶体蛋白Cyt1A的存在对Vip3A的正常表达没有影响。生物测定结果表明,CryB(pHVC20)和CryB(pHPT3)菌株对斜纹夜蛾初孵幼虫的LC50值分别为10.62!g/ml和78!g/ml,前者的毒力比后者提高了6倍,这表明Cyt1A蛋白和Vip3A蛋白对目标昆虫的毒力可能存在着协同增效作用。     

[Co(meamp)(amp)Cl][ZnCl4]体系配合物一异构体的合成、结构特征与量子化学计算

用过氧化物法合成了[Co(meamp)(amp)Cl][ZnCl4](meamp=2-[(N-甲基乙基)氨甲基]吡啶,amp=2-(氨甲基)吡啶)体系配合物的一异构体.元素分析及13C NMR,1H NMR检测表明,配合物是标题体系中的一异构体且配合物阳离子中可能具有C—H…π结构或C—H…π相互作用.     

异丹叶大黄素抑制膀胱癌细胞增殖的功能研究

利用不同浓度的异丹叶大黄素(Isorhapontigenin,ISO)处理膀胱癌细胞株5637后,通过MTT细胞毒性实验检测细胞增殖活性;用荧光定量RT-PCR方法检测UCA1基因表达;采用流式细胞术检测细胞周期的变化以及细胞划痕法检测细胞迁移活性;应用Western blotting检测ISO处理组与对照组细胞的迁移...     

新冠疫期传统健身功法对大学生心理状态的影响

本研究注重探讨新型冠状病毒肺炎疫情下,多种传统健身功法对大学生心理情绪的影响,为高校大学生心理危机干预提供依据.随机抽取延安大学大学生600名作问卷调查,结果发现疫情期间大学生焦虑发生率为39.24％,焦虑评分为(46.10±7.56)分;而抑郁发生率为24.59％,抑郁评分为(43.36±10.10)分;失眠率为35...     

近似支配的NSGA-Ⅲ算法求解柔性作业车间调度问题

针对NSGA-Ⅲ算法求解多目标柔性作业车间调度问题时存在的收敛性、局部搜索和精英存储上的不足,依次设计了近似支配原则、变邻域局部搜索和精英存储策略,进而提出了一种近似支配的NSGA-Ⅲ-AD算法.结合柔性作业车间调度问题的特点,建立了多目标优化模型,设计了种群个体的初始化方法、近似支配的选择操作和变邻域的遗传操作.在仿...     

基于跳跃-扩散过程的一类亚式期权定价

在期权定价理论的研究中,一般都假设标的资产(设为股票)的价格服从几何布朗运动.然而在现实的金融市场上,当有重大信息到来时,便会对股票价格产生冲击,使其价格出现不连续的跳跃.考虑这一因素,在标的资产价格服从跳跃-扩散过程时,分别在完全市场与非完全市场上通过选择帐户折算变换与复制将一种亚式期权(考虑算术平均)定价问题进行简化为一种类似于欧式期权定价问题,然后运用Merton对冲风险方法得到原亚式期权的定价与套期保值策略.     

基金持仓与商品期货价格关系的实证研究——以铜期货市场为例

为考察基金操作行为与铜期货价格之间的关系,利用美国商品期货交易委员会公布的交易商持仓报告提供的持仓信息,采用Granger因果检验方法分析了国际基金操作行为与国际铜期货价格之间的关系.结果表明,价格收益率正向Granger影响基金净多持仓,即收益率上升会引起基金净多持仓的增加.但一般而言,交易商包括基金的净持仓并不引领价格变化.另一方面,瞬时Granger因果检验的结果显示,基金净持仓与期货价格之间存在互相影响、互为因果的关系.     

基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型

依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析.