证券组合投资选择模型的约束满意度解

利用模糊数来描述证券组合的预期收益率和风险损失率，对证券组合投资问题建立了一种模糊线性规划模型，并讨论了利用模糊约束满意度将模型转化为普通线性规划模型的方法，最后给出了一个具体的例子。     

M-V证券组合投资决策的风险厌恶模型

引入风险厌恶函数作为投资者对风险厌恶程度的一个度量标准,建立了含该函数的非线性证券组合投资决策模型,求解该模型便得到给定风险厌恶函数下的最佳证券组合,简化了证券组合选择过程.文中给出了该模型的解析解,并通过数值例子检验了该模型的解.结果表明,该模型所确定的最佳证券组合为M-V有效证券组合.     

认识我国发展金融工程的实用意义

在中国金融、经济融入全球化进程中,机遇与挑战并存。21世纪将是金融工程大发展的时期,金融工程的应用对我国金融业发展具有重要意义。本文对金融工程的定义及其基本组成、金融工程的核心与研究范围、认识我国的金融工程的发展建设环节以及金融工程对金融效率的推动等问题进行了论述。金融工程能强化金融市场在资源配置中的核心作用,促进我国金融体系深化改革;它能满足不同投资者对金融产品多样化的需求,增强抗风险能力;它能为中央政府提供新的金融临管技术,保证国家经济安全。     

异硫氰酸苯酯柱前衍生法测定奶粉中的牛磺酸

采用异硫氰酸苯酯为衍生剂,反相液相色谱法测定牛磺酸的含量。使用VP-ODS柱,以醋酸钠缓冲液-乙腈体系为流动相,流速为1.0mL/min,在254nm波长处紫外检测。牛磺酸在5~100μg/mL范围与峰面积呈良好线性关系,相关系数r=0.9993,平均回收率为99.2,RSD=1.32%(n=6)。该方法结果准确,重现性好。     

关于证券组合在安全区域内的最优投资策略问题

本文讨论了一类安全区域内的最优证券组合问题,给出了投资者为了使自己的财富在尽可能短的时间内达到预定的目标财富所应采取的最优控制策略,并且针对具体的目标财富值及金融市场参数进行了数据分析,得出了为获得既定目标财富所需平均时间的最小值.     

DABS-Cl柱前衍生RP-HPLC法定量测定血清中游离氨基酸

采用DABS Cl柱前衍生RP HPLC法,在紫外436nm定量测定了人血清中18种游离氨基酸.在60min内18种游离氨基酸得到良好分离,在10～200nmol/mL浓度范围内与峰面积有良好线性关系(平均相关系数为0.9964±0.0059);用于测定人血清中18种游离氨基酸,其精密度平均(RSD)为0.90%±0.53%;稳定性平均(RSD)为8.56%±2.45%;平均加样回收率为107.80%±7.12%.结论:DABS Cl柱前衍生RP HPLC定量分析血清中游离氨基酸,具有较好精准性,是一种比较方便、稳定和可靠的检测方法.     

证券投资价值的综合评价法

将专家的意见与主成分分析方法结合起来，提出了专家修正的主成分分析系统评价法，并对上市公司进行分析，确定其投资范围及证券的投资价值．     

中国证券基金最优投资组合

根据中国证券基金业面临的特殊经营环境，建立基金的变动投资组合选择模型。通过运用该模型和作者编制的相关软件进行实证分析，研究置信水平、交易成本、权重系数约束等主要约束条件对证券基金风险资产投资组合有效前沿面的影响，为基金的投资决策提供重要参考。     

CVaR风险度量下的安全第一标准

通过优化方法给出了在均值 CVaR有效前沿上,满足给定的三种安全第一标准的最优证券组合、最优证券组合的期望收益及其CVaR风险值的求解方法和相关结果.三种安全第一标准的经济意义分别如下使证券组合的回报率低于给定的生存水平的概率达到最小;在证券组合的回报率低于生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的生存水平达到最大;在证券组合的回报率低于给定生存水平的概率不超过指定值的条件下,使它的回报率的期望值达到最大.这些结果可为金融机构和投资者正确决策提供理论依据.     

基于Monte Carlo模拟的中小企业集合债券定价

中小企业集合债券为相关企业融资开辟了新的途径,是中国债券市场上的一项重要创新。利用Monte Carlo模拟对中小企业集合债券定价问题展开研究:首先假设利率服从CIR模型,对现有集合债券定价模型进行改进,构建一个更加合理的集合债券定价模型;然后根据债券主体信用等级与评级机构对债券主体的跟踪评级信息,建立企业信用等级迁移矩阵;最后对AA—及以下信用等级企业的违约强度进行设定,并基于信用等级迁移矩阵计算不同信用等级企业的违约强度,再利用Monte Carlo模拟对集合债券进行定价。实证结果表明,本文所构建的集合债券定价模型是一个有效的中小企业集合债券定价工具。