有交易费的几何平均亚式期权的定价公式

以Black-Scholes模型为基础,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,推出了有交易费的非线性期权定价模型．通过对方程的化简、分析,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解,并得出具体的有交易费的亚式期权定价公式．     

高速公路事业单位运营模式下的主体博弈分析

高速公路事业管理模式下,政府、交通部门、运营企业三方之间形成了一种内部委托代理关系.文章通过对各主体之间的博弈分析,证实制约博弈均衡结果的相关因素主要是国有资产委托代理机制的健全程度,对代理人的监督与激励等,并指出了事业单位管理模式下的种种弊端及其改革的必然性.     

山东省低碳建筑经济激励政策研究

本文通过对国内外低碳经济机制政策进行研究,分析了山东省低碳建筑经济激励政策存在的问题,并提出了措施和建议。     

基于MATLAB的自回归移动平均模型(ARMA)在股票预测中的应用

利用时间序列在t时刻的有效观测值去预测在某个未来时刻t+l的值,并建立自回归移动平均(ARMA)模型,以MATLAB为工具,亚泰集团360个交易日的数据作为样本,预测10天股市的收盘价;并与含有一个隐含层的BP网络模型进行对比,结果表明自回归移动平均(ARMA)模型算法对短期股价预测的精度较高.     

数控机床运行激励实验模态分析

针对影响加工效率和加工表面质量的数控机床结构动态特性问题,提出一种新的实验模态分析方法.该方法以数控机床自身运动产生的振动为激励源,通过控制运动部件以特定方式空运行,激励起结构的有效振动响应,并结合基于响应信号的模态参数识别方法获得结构的动态特性参数.针对参数识别中的伪模态问题,综合运用识别结果预处理方法和模态稳定性原理,有效去除了识别结果中的伪模态,最终得到影响机床加工的3阶低频模态频率和阻尼比.所得结果与传统实验模态分析结果有较好的一致性.该方法可用于大型重型难激励数控机床的结构动态特性研究.     

提高金属结构动态应力计算精度的方法研究

复杂结构动态应力的精确计算是一个始终没有解决的问题,严重的影响了结构的疲劳寿命预估.采用位移模态叠加法的思路,将应力表示成模态应力的叠加形式,然后采用基于模态叠加理论的虚拟激励法,直接求得随机振动环境下动态应力的响应功率谱.这种方法的优点是避免了常规有限元法计算结构动态应力时必须对单元形函数求导的做法,并考虑了模态间的耦合效应.计算结果表明,采用本方法计算结构动态应力相较常规有限元方法将会得到更好的计算精度.     

Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略

本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价.应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和△对冲策略受波动率参数的影响.     

不同激励聚焦声源的焦斑特性比较

数值计算了在连续波,衰减波以及脉冲波等不同激励方式下凹球辐射面的聚焦声场,在此基础上,对不同激励源的焦斑特性进行了分析比较,对影响焦特性变化的因素进行了分析研究。计算结果表明,在碎石机的常用工作条件下,当脉冲波的主频与连续波频率相近时,其焦斑的尺寸大约是同样条件下连续波斑的二分之一。     

风力机塔架动力相似模型的振动分析

本文讨论了应用理论计算和缩尺模型测试相结合的方法进行风力机塔架的结构动态设计。讨论了作用在风力机上的随机风荷载、塔架的动力相似模型以及该模型的试验模态参数,得到理论计算、相似换算和模型测试结果的一致性,从而为塔架抗风振优化设计开辟了新途径。     

分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型

在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.