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81.
期货与期权的组合在套期保值策略中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了同时使用期货与期权的套期保值策略。每个投资者根据不同的需求对未来价格变化有不同的预期和不同的风险承受力,对此可用概率论和金融定价理论,根据目前的期货价格、各种不同敲定价的期权价格,以及投资人的风险承受力和对价格走势的估计,找出最优投资组合。最优的标准是在一定的风险范围内使收益的数学期望达到最大。 相似文献
82.
中国金融期货交易所已经推出沪深300股票指数,并开始了以沪深300为标的指数的股指期货合约仿真交易,本文在中国金融期货交易所推出了一系列股指期货交易规则的基础上,通过模型将问题转换成非线性方程求解,得出投资者在最开始应该投放于股指期货交易市场的初始保证金数量.开仓持有的合约头寸并最终求得总的投资收益;通过对不同的历史价格序列进行的对比,得出价格波动的剧烈程度会对投资总收益产生很大的影响;价格序列的方差越大,强行平仓风险的投资策略优势越明显。通过这些研究,提出应对强行平仓风险的一种投资策略。 相似文献
83.
论推出股指期货对我国股票市场的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
文章从我国即将推出的沪深300股指入手,介绍了股指期货的发展历史及股指期货的主要功能,详细分析了股指期货推出对股价、股市资金规模、股市结构及股市的监管机构造成的影响。 相似文献
84.
股指期货是国际资本市场成熟的风险管理工具,是资本市场发展的必然产物。我国的资本市场经过十几年的发展目前已初具规模,证券市场的市价总值已超过我国国内生产总值的50%,市场的投、融资功能日益得到发挥。文章从股指期货市场与股票现货市场价格波动性和股指期赁市场与股指波动性两个方面回顾了股指期赁交易与现货市场的关系进行的研究,目的在于澄清股指期贷市场与股票现货市场价格波动关系,为股指期贷市场存在合理性的提供重要理论依据。 相似文献
85.
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式. 相似文献
86.
87.
采用结构BEKK模型、传统BEKK模型、OLS模型估计石油期货对冲比率,从交互作用和模型风险的角度分析对冲比率的模型选择问题。基于布伦特原油期货与现货价格日数据的研究显示,结构BEKK模型的石油期货对冲绩效优于传统BEKK模型,预示对冲比率的估计要考虑交互作用;结构BEKK模型的石油期货对冲绩效在次贷危机前优于OLS模型,在次贷危机后劣于OLS模型,预示模型风险影响石油期货对冲绩效。进一步分析表明,石油期货对冲比率的估计模型应当根据市场状况和油价走势选择结构BEKK模型或OLS模型。本文研究为风险管理实践提供了决策依据。 相似文献
88.
基于CVaR的期货最优套期保值比率模型及应用 总被引:3,自引:0,他引:3
通过条件风险价值(CVaR)控制套期保值资产组合在极端情况下发生的超额损失,建立了组合CVaR最小的套期保值优化决策模型.本模型的特色表现在:①现有研究的最小方差套期比及VaR套期比模型仅仅是本模型的1个特例:一是在期货的期望收益率为零时,或在期货和现货收益率完全相关时,本模型的最优套期比就是现有研究的最小方差套期比;在置信水平接近于100%的情况下,本模型的最优套期比趋近于最小方差套期比;二是在置信水平1-α下,当本模型的套期保值组合收益率小于标准正态分布的α分位数那一点的组合收益率的条件均值等于VaR套期比模型中特定的β分位数时,本模型就等于VaR套期比模型.②以期货套保组合收益率的CVaR为目标优化套期保值比.充分考虑了套保组合的尾部损失,综合了套期保值者期望收益率和风险偏好,改变了现有研究忽略套保者期望收益率和人为设定风险偏好参数现象,使期货合约的选择直接反映了套保者的风险承受能力.③模型反映了CVaR最优套期比由套保者投机需求和纯套保两部分组成,更深层次地探讨了套期保值比率的含义. 相似文献
89.
流动性是衡量金融市场运行效率和成熟程度的重要指标。对于期货市场来说,流动性尤为重要,保持期货市场良好的流动性,不仅可以降低交易成本,发挥价格发现的功能,还可以降低交易者面临的信用风险。以Amivest比率为代表的量价结合模型以最大价差反映流动性紧度,在价格波动剧烈时,特别是发生涨跌停板时,会过度放大紧度对流动性变化的影响,由此引起流动性度量偏差。因此,提出了修正的E-Amivest流动性比率,以波动率代替最大价差,通过对沪铜期货合约交易数据的实证分析,表明E-Amivest方法有效地解决了紧度比重过大的问题。在E-Amivest基础上,考虑持仓量变化对期货合约流动性的影响,提出了量仓比率模型,以同时反映期货合约的持仓量特征和交易量特征,实证表明,量仓比率可以为期货市场交易管理和风险分析提供有效的技术手段。 相似文献
90.